Post on 29-Dec-2018
Forma general del comando
– Se usa para obtener un estimador de mínimos cuadrados generalizados factible, bajo autocorrelación
– Su forma general es• AUTO vardep varindeps…/ opciones
Las opciones hacenrelación a los diferentes modelos de
autocorrelación y como guardar los residuos
Primero se indica lavariable dependiente y
luego las independientes
El comando AUTO• Muchas de las opciones del comando
AUTO coinciden con las opciones del comando OLS a la hora de proporcionar las correspondientes salidas, por lo que solamente señalaremos las opciones nuevas.
• Algunas de las opciones disponibles son específicas del comando AUTO
Opciones del comando AUTO• DROP à Elimina la primera observación en
la estimación.• CONV= à Establece un criterio de
convergencia.• ITER= à Se utiliza para controlar el
número de iteraciones.• ORDER=n à Se usa para estimar modelos
con un orden de autocorrelación superior a dos.
Opciones del comando AUTO (2)• RHO= à Especifica el valor del coeficiente
de autocorrelación de primer orden deseado por el usuario.
• SRHO= à Especifica el valor del coeficiente de autocorrelación de segundo orden deseado por el usuario.
• DLAG à Se utiliza para modelos autorregresivos y es necesario indicar como primera variable independiente el primer retardo de la variable endógena.