Debes declarar que los campos son de tipo select

Creas el select para estado y marcas la casilla “Recargar formulario cuando el valor ha cambiado”

Pones el campo municipio de tipo SELECT

Y generas el select, como podrás observar se pone el nombre del campo donde esta el valor del estado y con eso ya queda la relación.

Ejecutalo y ya debe quedar la realción.