Econometra con Stata

Das 20 y 21 de diciembre de 2010

Universidad de Sevilla

Vicente Royuela

Grupo de Investigacin AQR-IREA Universidad de Barcelona

vroyuela@ub.edu

Econometra con Stata

20 de diciembre Datos de panel 1 sesin: 9:30-11:30 2 sesin: 12:00-14:00 3 sesin: 16:00-18:00 21 de diciembre Los modelos de conteo con datos de panel 1 sesin: 9:30-11:30 2 sesin: 12:00-14:00 Introduccin a los modelos espaciales con Stata 3 sesin: 16:00-18:00

A. El modelo de regresin con datos de panel en stata Estructura para datos de panel. Cmo cargar los datos en stata. La funcin reshape Cmo tratar la heterogeneidad individual. La estimacin bsica de los parmetros y la estimacin de la varianza del estimador (VCE) La estimacin con errores IID y con errores INID (robust estimation) El estimador cluster-robust del VCE La estimacin Pool (pooled ordinary least squares, POLS) La estimacin generalizada: GLS, FGLS, REFGLS La estimacin Pool FGLS (PFGLS) Modelos con efectos fijos La transformacin within La transformacin en primeras diferencias (FD) Los estimadores within y FD La estimacin FGLS en modelos de efectos fijos (FDFGLS) El test de Hausman: RE vs. FE La versin Mundlak (1978) del contraste de Hausman y la versin cluster-robust de Woolridge (2002) Estimadores de variables instrumentales El estimador GMM Exogeneidad y utilidad de los instrumentos Los modelos Hausman-Taylor (xttaylor) Los modelos dinmicos y la estimacin Arellano-Bond (xtabond) Constrastes de especificacin (Sargan) B. Los modelos de conteo con datos de panel en stata Introduccin. Algunos rasgos especficos de los paneles de modelos no lineales Estimadores de efectos aleatorios no lineales (Poisson y binomial negativa) Modelos de mixtura Quantile regression C. Introduccin a los modelos espaciales en stata Cmo leer datos espaciales. La matriz W Generando mapas Estadistica espacial. Morans I, Gearys C, Getis and Ords G Local statistics: LISA La estimacin de modelos espaciales (spatreg) Bibliografa recomendada Cameron, A. Colin y Pravin K. Trivedi, Microeconometrics: Methods and applications, Cambridge:

Cambridge University Press, 2005. Cameron, A. Colin y Pravin K. Trivedi, Microeconometrics Using Stata, College Station, Texas: Stata

Press, 2009. Wooldridge, Jeffrey, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge,

Massachusetts: MIT Press, 2002. Wooldridge, Jeffrey, Introductory Econometrics, 3rd ed., Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2006.