Solución CVX ™

Razón Social:BBVA SUIZA

Localización:Zürich, Suiza

Sector: Banca privada

BBVA Suiza es la unidad de Banca Privada Internacional del Grupo BBVA. Como banco privado, su principal reto es el de brindar a sus clientes las mejores estrategias personalizadas de administración patrimonial para sus fondos. Con este propósito, el staff de profesionales del Banco está en permanente búsqueda y análisis de los activos financieros internacionales que ofrecen mayor valor para sus clientes y requiere información de alta calidad sobre el perfil de rentabilidad y riesgo esperado de miles de posibles inversiones. Una vez que los activos elegidos pasan a formar parte de las carteras de sus clientes, el Banco debe dar un seguimiento regular al desempeño de estas posiciones, a través de modelos e indicadores apropiados para medir su exposición a las fluctuaciones del mercado.

BBVA Suiza administra de forma separada y personalizada las carteras de sus miles de clientes. Cada una de estas carteras puede contener un elevado número de activos financieros diversificados a través de distintas estructuras, monedas, áreas geográficas, industrias, etc.. El desafío del banco fue el de ir un paso más allá de la gestión de estas carteras y aplicar modelos analíticos avanzados que pudieran facilitar la identificación de oportunidades de inversión y el control de riesgos en las carteras administradas. Todo ello, de forma ágil y con el mayor grado de automatización posible.

RISKO implementó la solución CVX para análisis de riesgos en carteras de inversión, junto con el componente de captura masiva de datos desde la

TMplataforma Bloomberg Professional y el componente de generación de reportes flexibles CVX Reporter.

La plataforma CVX fue montada sobre el sistema transaccional del Banco, que es donde todas las operaciones de compra y venta de activos, así como la composición de todas las carteras de clientes son registradas.

Perfil del cliente

Situación del negocio

Solución implementada por RISKO

CASO DE ÉXITO

BBVA SUIZA

Solución CVX ™

La base de datos transaccional de BBVA Suiza es leída por el sistema CVX a través de consultas específicas que fueron preparadas durante la fase de puesta en marcha. Dichas consultas se emplean para extraer datos de posiciones y características de algunos de los activos administrados. Sin embargo, la base de datos transaccional no contaba con toda la información requerida para un análisis integral de riesgos (por ejemplo, las cotizaciones históricas de todos los activos contenidos en las carteras, tipos de cambio cruzados, curvas de tasas de interés en todas las monedas, etc.). Por ello, se optó por establecer un proceso de captura de datos desde la plataforma

TMBloomberg Professional .

Gracias al uso del componente de extracción de datos desde Bloomberg TMProfessional (BLP) se consiguió alcanzar un grado muy alto de

automatización en el flujo de trabajo cotidiano de carga, validación y procesamiento de la información de mercado relativa a todas las carteras de inversión. Los analistas del Banco tienen la capacidad de cargar al sistema en un solo paso todos los datos de las distintas fuentes existentes (el sistema transaccional, BLP y ficheros complementarios en formato MS Excel), de modo que puedan comenzar el análisis de carteras en tiempo record.

Dado el enorme número y volumen de carteras manejadas por la institución, se decidió implementar una solución automática para la generación de reportería, CVX Reporter. Mediante esta herramienta, los propios analistas de inversiones y riesgos pueden definir la estructura y formato de los reportes requeridos y obtenerlos de inmediato a través de MS Excel. El uso de una interfaz conocida, junto con la disponibilidad de todas las funciones estadísticas, de manejo de datos, generación de tablas, gráficos, etc. de la propia hoja de cálculo, hace que los usuarios puedan aprovechar su productividad óptimamente.

Dado el enorme número y volumen de carteras manejadas por la institución, se decidió implementar una solución automática para la generación de reportería, CVX Reporter. Mediante esta herramienta, los propios analistas de inversiones y riesgos pueden definir la estructura y formato de los reportes requeridos y obtenerlos de inmediato a través de MS Excel. El uso de una interfaz conocida, junto con la disponibilidad de todas las funciones estadísticas, de manejo de datos, generación de tablas, gráficos, etc. de la propia hoja de cálculo, hace que los usuarios puedan aprovechar su productividad óptimamente.

Razón Social:BBVA SUIZA

Localización:Zürich, Suiza

Sector: Banca privada

CASO DE ÉXITO

Solución implementada por RISKO (cont.)

Actualmente, el sistema se emplea para la gestión de más de 10,000 carteras de inversión simultáneamente.

Se consiguió una dramática reducción del tiempo empleado en el análisis de riesgo de carteras y una significativa mejora en la profundidad de dicho análisis.

Se reorganizaron las actividades de los analistas de modo que maximicen el tiempo dedicado al análisis y se reduzca al mínimo el tiempo dedicado al manejo y procesamiento de datos.

Virtualmente se eliminaron los errores operacionales en el análisis de la información de carteras de inversión.

Se introdujeron en los comités de inversiones y riesgos nuevos indicadores de última generación para la toma de decisiones de inversión y el análisis de la coyuntura de los mercados.

Se incrementó el valor percibido por la organización con respecto a la información producida por el área de análisis de riesgos.

Beneficios de la Implementación de la solución

BBVA SUIZA

Solución CVX ™

Mejora en el perfil de rentabilidad ajustada por riesgo de las carteras de inversión.

Generación de reportes personalizados con información más valiosa para sus clientes.

Oportunidades de negocio generadas por la solución

Razón Social:BBVA SUIZA

Localización:Zürich, Suiza

Sector: Banca privada

CASO DE ÉXITO

BBVA SUIZA

Solución CVX ™

Mediante la incorporación progresiva de nuevos módulos disponibles en la plataforma CVX, el Banco espera incrementar aún más el grado de automatización del proceso de análisis de riesgos, involucrando otras clases de riesgos, como el de crédito, y el cálculo de indicadores complejos vinculados al valor de garantías.

Cuando navego por el sistema, descubro un nuevo mundo con el que me planteo: ¿y cómo lo hacíamos antes?

Debo reconocer la relevancia que han adquirido los reportes que preparamos para la Dirección del Banco utilizando como base el sistema de riesgos, que no solo cubre riesgos de mercado, sino que cada vez utilizamos más como fuente de datos para nuevos análisis sobre riesgos de crédito, entre otros.

Hace ya 3 años que descubrí el sistema cVaR y aún a día de hoy sigo descubriendo nuevas capacidades y funciones detrás de este software.

Estamos muy agradecidos por la atención exquisita que recibimos por parte del staff de RISKO.

Espero seguir aprendiendo cada día más del software, ya que abre nuevos caminos que hacen que tu trabajo sea más completo y brille más.

Resultados Futuros esperados con el uso

de la aplicación por parte del cliente

Qué opinan los usuarios (clientes

internos) de la Solución

Ana Muñoz, Analista de RiesgosBBVA Suiza

Razón Social:BBVA SUIZA

Localización:Zürich, Suiza

Sector: Banca privada

CASO DE ÉXITO

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