Ejercicio Con Tasa de Libre Riesgo
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Siguiendo el modelo CAPM, el rendimiento requerido por las acciones de esta empresa es re = rf + beta ( rm - rf ) donde re es el rendimiento de la empresa, rf la tasa libre de riesgo y rm la rentabilidad media de mercado. Dando valores numéricos re = 0,06 + 1,2 ( 0,11 - 0,6 ) = 0,06 + 0,06 = 0,12 a ) La prima de riesgo es el 6%, es decir, la rentabilidad exigida por encima de la tasa libre de riesgo. b ) El rendimiento requerido por las acciones es el 12%. c ) El coste de capital de las acciones comunes de esta empresa es el rendimiento requerido, es decir, el 12%.
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Siguiendo el modelo CAPM, el rendimiento requerido por las acciones de esta empresa es
re = rf + beta ( rm - rf ) donde re es el rendimiento de la empresa, rf la tasa libre de riesgo y rm la rentabilidad media de mercado. Dando valores numricos
re = 0,06 + 1,2 ( 0,11 - 0,6 ) = 0,06 + 0,06 = 0,12
a ) La prima de riesgo es el 6%, es decir, la rentabilidad exigida por encima de la tasa libre de riesgo.
b ) El rendimiento requerido por las acciones es el 12%.
c ) El coste de capital de las acciones comunes de esta empresa es el rendimiento requerido, es decir, el 12%.