공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 542 542 장외

합계 542 542

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 5

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 8

HDC자산운용

펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,001 6,001 장외

합계 6,001 6,001

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 304

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 384

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,234 1,234 장외

합계 1,234 1,234

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 26

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 90

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-3(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,853 7,853 장외

합계 7,853 7,853

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 399

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 501

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-1(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,123 3,123 장외

합계 3,123 3,123

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 154

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 169

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,726 5,726 장외

합계 5,726 5,726

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 400

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 307

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-2(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 90 90 장외

합계 90 90

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 3

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,284 3,284 장외

합계 3,284 3,284

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 235

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 204

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,487 8,487 장외

합계 8,487 8,487

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 614

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 520

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-3(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,589 4,589 장외

합계 4,589 4,589

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 304

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 385

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-11(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,531 1,531 장외

합계 1,531 1,531

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 16

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 42

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSE-32(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,841 4,841 장외

합계 4,841 4,841

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 50

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 130

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSE-2(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,234 1,234 장외

합계 1,234 1,234

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 14

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 64

HDC자산운용

펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 163 163 장외

합계 163 163

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 3

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 12

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-9(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,218 4,218 장외

합계 4,218 4,218

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 331

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 311

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,161 8,161 장외

합계 8,161 8,161

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 649

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 619

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-5(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,613 3,613 장외

합계 3,613 3,613

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 66

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 179

HDC자산운용

펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-10(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,851 2,851 장외

합계 2,851 2,851

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 178

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 199

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-12(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,765 2,765 장외

합계 2,765 2,765

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3

HDC자산운용

펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SNE-2호(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,808 3,808 장외

합계 3,808 3,808

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 82

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 351

HDC자산운용

펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-3호(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,920 1,920 장외

합계 1,920 1,920

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 41

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 164

HDC자산운용

펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-5호(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,696 2,696 장외

합계 2,696 2,696

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1

HDC자산운용

펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SNE-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,223 4,223 장외

합계 4,223 4,223

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 6

HDC자산운용

펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SNE-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,980 2,980 장외

합계 2,980 2,980

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 198

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 255

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-13(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,449 3,449 장외

합계 3,449 3,449

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 85

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 311

HDC자산운용

펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-2호(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,046 10,046 장외

합계 10,046 10,046

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 141

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 306

HDC자산운용

펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-11(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,216 2,216 장외

합계 2,216 2,216

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 271

HDC자산운용

펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SEN-1호(USD)(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,046 1,046 장외

합계 1,046 1,046

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 16

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 100

HDC자산운용

펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-6호(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,501 1,501 장외

합계 1,501 1,501

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2

HDC자산운용

펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SNE-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,065 2,065 장외

합계 2,065 2,065

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 6

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 254

HDC자산운용

펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SEN-2호(USD)(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 15,544 15,544 장외

합계 15,544 15,544

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 373

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,461

HDC자산운용

펀드명 : 아이아낌없는2Star파생상품투자신탁12호

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,177 3,177 장외

합계 3,177 3,177

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 12

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 17

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SNE-8(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,732 3,732 장외

합계 3,732 3,732

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 22

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 460

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-4(USD)(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,827 10,827 장외

합계 10,827 10,827

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 249

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 829

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-9(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,719 2,719 장외

합계 2,719 2,719

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 38

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 333

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-5(USD)(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 15,953 15,953 장외

합계 15,953 15,953

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 381

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,209

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-11(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,691 2,691 장외

합계 2,691 2,691

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 33

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 328

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-7(USD)(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,319 1,319 장외

합계 1,319 1,319

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 20

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 45

HDC자산운용

펀드명 : 리자드지수연계KSE-37(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,427 3,427 장외

합계 3,427 3,427

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 52

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 118

HDC자산운용

펀드명 : 리자드지수연계KSE-7(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,717 7,717 장외

합계 7,717 7,717

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 95

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 389

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-15(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,821 1,821 장외

합계 1,821 1,821

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 11

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 64

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SNE-15(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,323 1,323 장외

합계 1,323 1,323

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 15

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 162

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-11(USD)(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 11,256 11,256 장외

합계 11,256 11,256

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 140

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 572

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-16(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,124 3,124 장외

합계 3,124 3,124

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 41

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 160

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SNE-16(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,799 3,799 장외

합계 3,799 3,799

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 45

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 469

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-12(USD)(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,816 4,816 장외

합계 4,816 4,816

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 123

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외

합계 2,556 2,556

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 74

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 5

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외

합계 1,602 1,602

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 30

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 4

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,262 2,262 장외

합계 2,262 2,262

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 43

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 6

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 581 581 장외

합계 581 581

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 13

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 692 692 장외

합계 692 692

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 12

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 32

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-6(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 159 159 장외

합계 159 159

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 2

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-7(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 666 666 장외

합계 666 666

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 12

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 31

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-12(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,103 5,103 장외

합계 5,103 5,103

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 380

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 295

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-7(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,089 3,089 장외

합계 3,089 3,089

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 181

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 200

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-8(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,148 3,148 장외

합계 3,148 3,148

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 233

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 185

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-9(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,688 3,688 장외

합계 3,688 3,688

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 287

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 232

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-10(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,329 2,329 장외

합계 2,329 2,329

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 106

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 233

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-9(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,193 1,193 장외

합계 1,193 1,193

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 21

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 57

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-13(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,166 2,166 장외

합계 2,166 2,166

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 25

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 82

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSE-1(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,439 2,439 장외

합계 2,439 2,439

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 28

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 130

HDC자산운용

펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-9(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,873 3,873 장외

합계 3,873 3,873

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 244

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 275

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-10(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2018-08-24

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,489 1,489 장외

합계 1,489 1,489

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 103

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 152

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-11(ELS-파생형)(운용)