Informe Diario MAE 27-06-13
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Mario Angel Digilio [email protected] Interno 243Lucia Martino [email protected] Interno 296
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
INFORME DIARIO
Nº 116 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
Nº 116 / 2013INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
II - RENTA FIJA
55
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5
5
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
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Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
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Mercado Abierto Electrónico
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 116 / 2013INFORME DIARIO
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202121
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Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
INFORME DIARIONº 116 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL
PASES 9.121,83 97.403,17 RENTA FIJA 462,04 7.583,89 FOREX 199,26 3.246,03 OCT 126,80 1.737,83
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 9.909,94 109.970,93
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
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P ases Renta Fija Forex OCT
-32,38 %
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A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 116 / 2013
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 395,15 - -0,39% 0,00% 6.385,60 - -4,83% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 66,90 - -1,88% 0,00% 1.194,63 3,67 -9,84% 0,00%Total Bonos 462,04 - -0,60% 0,00% 7.580,23 3,67 -5,62% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,3758
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
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. 12
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Feb.
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m.
Mar.
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Abr.
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Jun 1
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328-J
un-1
3
14,23 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $Neg $
Emitido en U$SNeg $
Emitido en $Neg U$S
Emitido en U$SNeg U$S
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 116 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31 M ay 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %27-06-13 104,53 0,927% 105,60 -1,013% 115,44 -9,451%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31 M ay 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %27-06-13 210,4747 0,045% 208,5730 0,912% 197,8828 6,363%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
100,0108,0116,0124,0132,0140,0148,0156,0164,0172,0180,0188,0196,0204,0212,0
30-1
2-0
509-0
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618-0
7-0
626-1
0-0
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714-0
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722-0
8-0
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203-1
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Índice MAE28-Abr-00 = 100
050
100150
200250
300350
400450
500550
600
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0-0
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402-0
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9-0
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223-0
8-1
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en U$S en $
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B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto ElectrónicoNº 116 / 2013
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31 M ay 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %27-06-13 324,0724 -0,594% 338,5879 -4,287% 319,4957 1,432%
Diario Mensual Anual
FECHA VALOR
29-05-13 280930-05-13 291531-05-13 296903-06-13 295104-06-13 306105-06-13 306106-06-13 308807-06-13 298810-06-13 309311-06-13 309512-06-13 319613-06-13 315214-06-13 320517-06-13 322418-06-13 313619-06-13 345924-06-13 364025-06-13 335526-06-13 3069
27-06-13 2779
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
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09-1
1-1
2
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1-1
2
12-1
2-1
2
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2
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3-1
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3
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5-1
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17-0
6-1
3
basi
c po
ints
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
456585
105125145165185205225245265285305325345365
30-0
9-05
29-1
2-05
29-0
3-06
27-0
6-06
25-0
9-06
24-1
2-06
24-0
3-07
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20-0
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C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
Nº 116 / 2013
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,6 100,00 103,30 20,79 0,6 0,5
AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,3 100,00 S/C
AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,1 83,34 104,70 20,53 1,1 1,0
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,5 100,00 S/C
DICP @ 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 128,75 15,75 7,7 7,1
DIP0 @ 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,4 52,00 136,25 14,27 2,2 2,1
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,0 71,20 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,7 100,00 45,00 12,86 13,0 12,2
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,4 14,95 35,90 8,44 0,4 0,4
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,2 25,24 S/C
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,6 100,00 146,85 15,77 4,5 4,4
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,8 37,50 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,4 100,00 109,7511 4,64 3,39 3,3
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,2 100,00 S/C
DIA0 * @ 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/C
DICA * @ 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/C
DICY * @ 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 81,4354 11,03 8,36 7,9
DIY0 * @ 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,5 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,2 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,2 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,1 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 5,3758 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 16,5750
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valo r corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio .@ ex-cupón
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos
02468
101214161820222426
0 2 4 6 8 10 12 14
Duration- en años -
TIR
EA
- e
n %
Anual
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Do lares)
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Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Nº 116 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual
5 12,1512 12,5019 12,6526 12,7534 13,2140 13,3547 13,6554 13,9061 14,3068 14,7575 14,9082 15,05104 15,50110 15,75159 16,30264 17,10474 18,40
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
44
84
124
164
204
244
284
324
364
404
444
484
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
10
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 116 / 2013
INFORME DIARIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,82 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,98 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,07 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,27 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,15 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,17 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 16,5750
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0P LA ZO R ES I D U A L
- en años -
TIR
EA -
en %
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11
Mercado Abierto ElectrónicoNº 116 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 146,85 1,45% 6,05 No Cot ----- ----Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 240,13 1,70% 0,02 No Cot ----- ----
Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 591,09 NR -1,54% 0,26 No Cot ----- ----
BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 668,00 -1,48% 125,09 No Cot ----- ----
OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 590,00 -2 ,39% 1,72 No Cot ----- ----Ae14p Bonar Vto. 2014 103,30 -0,10% 39,85 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2013 787,25 -2 ,38% 137,435 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 124,88 -0 ,05% 6,83 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 262,02 NR 0,18% 2,45 No Cot ----- ----
Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %
DICP Discount en $ 128,75 -0 ,58% 47,67 No Cot ----- ----DICY* Discount en U$S ley N.Y 437,78 NR -2 ,47% 0,16 No Cot ----- ----PARP Par en $ 45,00 NR 5,09% 0,22 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 51,75 2,48% 0,24 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 7,95 -1,09% 12,43 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 49,00 4,26% 0,88 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No co tizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos) Precios de cierre para el plazo de contado 72 hs.
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
12
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 116 / 2013INFORME DIARIO
* Cotización a 72 hs. en pesos La banda inferior y superior se calcula como la media movil menos / mas 1.5 veces del desvio standard
BODEN 15Evolución últimos 6 meses *
5,30
5,605,90
6,20
6,50
6,807,10
7,40
7,70
8,008,30
8,60
03-D
ic06
-Dic
11-D
ic14
-Dic
19-D
ic26
-Dic
31-D
ic04
-Ene
09-E
ne14
-Ene
17-E
ne22
-Ene
25-E
ne30
-Ene
05-F
eb08
-Feb
15-F
eb21
-Feb
26-F
eb01
-Mar
06-M
ar11
-Mar
14-M
ar19
-Mar
22-M
ar27
-Mar
05-A
br10
-Abr
15-A
br18
-Abr
23-A
br26
-Abr
02-M
ay07
-May
10-M
ay15
-May
20-M
ay23
-May
28-M
ay31
-May
05-J
un10
-Jun
13-J
un18
-Jun
25-J
un
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses
1,14
1,19
1,24
1,29
1,34
1,39
1,44
1,49
1,54
03-D
ic06
-Dic
11-D
ic14
-Dic
19-D
ic26
-Dic
31-D
ic0
4-E
ne0
9-E
ne1
4-E
ne1
7-E
ne2
2-E
ne2
5-E
ne3
0-E
ne05
-Feb
08-F
eb15
-Feb
21-F
eb26
-Feb
01-M
ar06
-Mar
11-M
ar14
-Mar
19-M
ar22
-Mar
27-M
ar0
5-A
br
10-
Ab
r1
5-A
br
18-
Ab
r2
3-A
br
26-
Ab
r0
2-M
ay0
7-M
ay1
0-M
ay1
5-M
ay2
0-M
ay2
3-M
ay2
8-M
ay3
1-M
ay05
-Jun
10-J
un13
-Jun
18-J
un25
-Jun
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 116 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 25 de Junio de 2013En V$N millones
Lebac Lebac + C ER
LebacUSD *
N o bactasa f ija
N o bac+ C ER
N o bac+ B A D LA R Total
Vencimientos 2.740 0 0 0 0 0 2.740Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000Posturas presentadas 1.696 0 0 0 0 0 1.696Adjudicado 1.636 0 0 0 0 0 1.636
Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 42% 0% 0% 0% 0% 0% 42%Adjudicado / Posturas 96% 0% 0% 0% 0% 0% 96%* solo tramo predeterminado
0 -1.103-1.103 0 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
18,15%
17,94%
17,00%
16,50%16,00%
15,50%
15,08%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0 77 98 126 161 217 301 350 357 420 448
Maturity
TNA %
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
en m
illo
nes d
e $
M onto Licitado M onto Ofertado M onto Adjudicado Licitación del 25-06-13 (Lebacs $ ) NOB$ BPP
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.200
03/0
7/1
3
17/0
7/1
3
31/0
7/1
3
14/0
8/1
3
28/0
8/1
3
11/0
9/1
3
25/0
9/1
3
09/1
0/1
3
30/1
0/1
3
20/1
1/1
3
04/1
2/1
3
18/1
2/1
3
15/0
1/1
4
29/0
1/1
4
05/0
3/1
4
19/0
3/1
4
23/0
4/1
4
07/0
5/1
4
28/0
5/1
4
18/0
6/1
4
02/0
7/1
4
30/0
7/1
4
20/0
8/1
4
10/0
9/1
4
01/1
0/1
4
17/1
2/1
4
21/0
1/1
5
04/0
2/1
5
LEBAC NOBAC
14
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 116 / 2013
Stock de pases al día 27-06-2013 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-28-Jun-13 11.737,20 01-Jul-13 2.408,00 Total hoy 17.080,50 02-Jul-13 1.289,90 03-Jul-13 1.235,10 Total Ayer 16.254,20 04-Jul-13 407,50 11-Jul-13 2,80 Diferencia 826,30
Var. % 5,08%
en adelante -
TOTAL 17.080,50
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 12,00% 9,00% 13,50% 9,00% 9,46% 11880,07 2207 DIAS 15,00% 9,50% 15,00% 9,50% 9,52% 475,50 414 DIAS 14,60% 14,60% 14,60% 14,60% 14,60% 3,00 121 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-
Cantidad deOper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mar.
13
Pro
m.
Abr.
13
Pro
m.
Mayo 1
3
Pro
m.
Jun 1
3
03-J
un-1
304-J
un-1
305-J
un-1
306-J
un-1
307-J
un-1
310-J
un-1
311-J
un-1
312-J
un-1
313-J
un-1
314-J
un-1
317-J
un-1
318-J
un-1
319-J
un-1
324-J
un-1
325-J
un-1
326-J
un-1
327-J
un-1
328-J
un-1
3
-34,83 %
15
Nº 116 / 2013
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 5,3720 #N/A12:00 5,3755 5,376113:00 5,3810 5,376714:00 5,3775 5,377215:00 5,3775 5,3772
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
DIARIO T o ta l Junio Total 2013 DIARIO T o tal Junio Total 2013199,26 3.246,03 18.969,02 0,00 90,30 1.019,50
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 5,3770Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,4004,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,1505,2005,2505,3005,3505,400
Pro
m.
My 1
2Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
Ene.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mzo
. 13
Pro
m.
Abr.
13
Pro
m.
Mayo 1
3
Pro
m.
Jun 1
3
03-J
un-1
304-J
un-1
305-J
un-1
306-J
un-1
307-J
un-1
310-J
un-1
311-J
un-1
312-J
un-1
313-J
un-1
314-J
un-1
317-J
un-1
318-J
un-1
319-J
un-1
324-J
un-1
325-J
un-1
326-J
un-1
327-J
un-1
328-J
un-1
30
50
100
150
200
250
300
350
VOLUM EN CIERRE
-10,02 %
Indicador Forex
5,36605,36805,37005,37205,37405,37605,37805,38005,3820
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
16
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
Nº 116 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLARVencimiento
Monto Neg.(Dólares)
Preciode Cierre
Tasa implícitac/ cierre Forex
Tasa implícitac/ Ref. 3500
28-Jun-13 69.000.000 5,3785 10,18% 18,33%31-Jul-13 38.800.000 5,4629 17,15% 17,39%30-Ago-13 15.000.000 5,5466 17,99% 18,12%30-Sep-13 - 5,6336 18,34% 18,43%31-Oct-13 - 5,7229 18,64% 18,70%29-Nov-13 - 5,8074 18,85% 18,91%31-Dic-13 4.000.000 5,9900 22,25% 22,30%31-Ene-14 - 5,9921 19,15% 19,19%28-Feb-14 - 6,0749 19,26% 19,30%
Total 126.800.000
Montos negociados en U$S
FEBRERO 2013 3.468.300.000 MARZO 2013 4.435.200.000 ABRIL 2013 3.162.700.000 MAYO 2013 3.246.200.000 JUNIO 2013 ACUM. 1.722.800.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Pro
m.
My 1
2
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Ma.
13
Pro
m.
Abr.
13
Pro
m.
Mayo 1
3
Pro
m.
Jun 1
3
03-J
un-1
3
04-J
un-1
3
05-J
un-1
3
06-J
un-1
3
07-J
un-1
3
10-J
un-1
3
11-J
un-1
3
12-J
un-1
3
13-J
un-1
3
14-J
un-1
3
17-J
un-1
3
18-J
un-1
3
19-J
un-1
3
24-J
un-1
3
25-J
un-1
3
26-J
un-1
3
27-J
un-1
3
28-J
un-1
3
DÓLAR CER BADLAR
7,32 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Jun-
13
Jul-
13
Ag
o-13
Se
p-13
Oct
-13
No
v-13
Dic
-13
En
e-14
Fe
b-14
VENCIMIENTOS
TASA
S IM
PLIC
ITA
S %
n.a
.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
17
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
V - OCT - MAE
Nº 116 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
28-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5080 S/Op. 0 0 1800
31-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,9160 S/Op. 0 0 10
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,2120 S/Op. 0 0 240
0 0 2.050
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL 2013 549,9MAYO 2013 110,0JUNIO ACUM. 2013 80,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
2 8 - Jun- 13 3 1- Jul- 13 3 1- Oct - 13
en
% n
.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADATasas del 27/06/2013
18
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
Nº 116 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 31-05-13 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.202,88 1.224,70 -1,78 % 1387,92 -13,33 % MERVAL 2.941,08 -0,86%PETROLEO 96,95 95,35 1,68 % 91,82 5,59 % BVPA 47.609,46 0,93%CRB SPOT 277,35 276,79 0,20 % 281,85 -1,60 % DJI 15.024,49 0,77%BT2Y 0,35 0,38 -3,00 bp 0,29 6,00 bp DAX 7.990,75 0,63%BT5Y 1,38 1,42 -4,00 bp 1,02 36,00 bp FTSE 6.243,40 1,26%BT10Y 2,47 2,54 -7,00 bp 2,13 34,00 bp IBEX35 7.844,40 0,27%BT30Y 3,53 3,58 -5,00 bp 3,28 25,00 bp
LIBOR 180 0,42 0,42 -0,51 bp 0,41 0,25 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 27-06-13 1,3035 2,1989
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
27-06-13 0,25 -75 bp 31-May-13 5,2837 2,1071
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1202,88 PETROLEO 96,95
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
4070
100130160190220250280310340370400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,50 0,75
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 8,00 7,50
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
Dic
-01
Abr-
02
Ago-0
2D
ic-0
2Abr-
03
Ago-0
3D
ic-0
3Abr-
04
Ago-0
4D
ic-0
4Abr-
05
Ago-0
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ic-0
5Abr-
06
Ago-0
6D
ic-0
6Abr-
07
Ago-0
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ic-0
7Abr-
08
Ago-0
8D
ic-0
8Abr-
09
Ago-0
9D
ic-0
9Abr-
10
Ago-1
0D
ic-1
0Abr-
11
Ago-1
1D
ic-1
1Abr-
12
Ago-1
2D
ic-1
2Abr-
13
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
14-0
5-1
3
16-0
5-1
3
20-0
5-1
3
22-0
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3
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5-1
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5-1
3
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3
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3
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3
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3
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3
13-0
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3
17-0
6-1
3
19-0
6-1
3
25-0
6-1
3
27-0
6-1
3
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
14-0
5-1
3
16-0
5-1
3
20-0
5-1
3
22-0
5-1
3
24-0
5-1
3
28-0
5-1
3
30-0
5-1
3
03-0
6-1
3
05-0
6-1
3
07-0
6-1
3
11-0
6-1
3
13-0
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3
17-0
6-1
3
19-0
6-1
3
25-0
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3
27-0
6-1
3
TED Spread (*)
19
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 116 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
FECHA RENDIMIENTO
29-05-13 2,1230-05-13 2,1131-05-13 2,1303-06-13 2,1204-06-13 2,1505-06-13 2,0906-06-13 2,0807-06-13 2,1710-06-13 2,2111-06-13 2,1812-06-13 2,2313-06-13 2,1514-06-13 2,1317-06-13 2,1818-06-13 2,1819-06-13 2,3524-06-13 2,5425-06-13 2,6126-06-13 2,54
27-06-13 2,47
T. Bond 10Y ( *)
Rendimiento T. BOND 10Y
1,55
1,75
1,95
2,15
2,35
2,55
2,75
29-0
5-1
3
30-0
5-1
3
31-0
5-1
3
03-0
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3
04-0
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3
05-0
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3
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3
07-0
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3
10-0
6-1
3
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3
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3
14-0
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3
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6-1
3
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6-1
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6-1
3
25-0
6-1
3
26-0
6-1
3
27-0
6-1
3
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2013
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
720/0
2/0
712/0
4/0
704/0
6/0
723/0
7/0
711/0
9/0
730/1
0/0
718/1
2/0
708/0
2/0
801/0
4/0
821/0
5/0
811/0
7/0
801/0
9/0
821/1
0/0
811/1
2/0
802/0
2/0
923/0
3/0
918/0
5/0
908/0
7/0
931/0
8/0
920/1
0/0
910/1
2/0
901/0
2/1
022/0
3/1
013/0
5/1
006/0
7/1
026/0
8/1
015/1
0/1
007/1
2/1
028/0
1/1
122/0
3/1
116/0
5/1
106/0
7/1
125/0
8/1
114/1
0/1
105/1
2/1
127/0
1/1
221/0
3/1
216/0
5/1
206/0
7/1
228/0
8/1
218/1
0/1
210/1
2/1
201/0
2/1
327/0
3/1
322/0
5/1
3
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TED Spread
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Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Nº 116 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes
Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%
Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
M1 y M2 (en pesos)Evolución
50.00075.000
100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000
En
e-0
5
Ab
r-0
5
Jul-
05
Oct
-05
En
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6
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06
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-06
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e-0
7
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07
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-07
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e-0
8
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8
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08
Oct
-08
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e-0
9
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9
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09
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-09
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0A
br-
10
Jul-
10
Oct
-10
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1A
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11
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11
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-11
En
e-1
2
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2Ju
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2
Oct
-12
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3
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3
mill
ones
de
pes
os
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
21
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 116 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000
Ene-0
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06
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06
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May-1
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2N
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2D
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2Ene-1
3Fe
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13
Abr-
13
May-1
3
en
mil
lon
es d
e p
eso
s (
pro
m.m
en
su
al)
Cta. cte. Caja de ahorro P lazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
-20.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000
Ene-0
6
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-06
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7
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8
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9
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-09
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10
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-10
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-11
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12
Oct
-12
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3
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13
En m
illones
de p
eso
s (p
rom
. m
ensu
al)
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
22
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 116 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Abr-13 1,56% 2,68%
Dic-12 9,49% 11,13%
May-12 35,43% 42,78%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
May-13
Media 15,3230Mediana 15,1875Moda 15,1875Desviación estándar 0,6212Rango 3,1875Mínimo 13,9375Máximo 17,1250Coef. de Var. 4,05%Cantidad de observaciones 113
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2013
Variación diaria (promedio) 0,0028Desvío estándar 0,0241
Volatilidad anualizada 38,29%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2013
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-0
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3
- en %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
23
Resumen del día Jueves 27 de Junio de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 116 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 14/06/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 313.554 314.000 302.868 -446 -0,14% 10.686 3,53%
Circ. Monetaria 238.306 237.817 230.828 490 0,21% 7.478 3,24% en el público 214.678 216.411 208.625 -1.733 -0,80% 6.053 2,90% en Ent. Fin. 23.628 21.406 22.203 2.222 10,38% 1.425 6,42% Cta. Cte. E.F. en BCRA 75.248 76.183 72.040 -935 -1,23% 3.208 4,45%
Pases Pasivos 7.424 9.402 12.231 -1.978 -21,04% -4.807 -39,30%
Depósitos en Pesos 584.829 576.686 571.985 8.143 1,41% 12.844 2,25%
Del Sector Privado (*) 416.628 424.555 406.265 -7.927 -1,87% 10.363 2,55%
A la vista 209.620 217.309 204.156 -7.689 -3,54% 5.464 2,68%
A plazo 192.096 192.518 187.492 -422 -0,22% 4.604 2,46%
Del Sector Público (*) 168.201 152.131 165.720 16.070 10,56% 2.481 1,50%
A la vista 64.469 49.793 57.227 14.676 29,47% 7.242 12,65%
A plazo 95.707 94.641 101.080 1.066 1,13% -5.373 -5,32%
Depósitos en u$s 8.320 8.351 8.294 -31 -0,37% 26 0,31%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.991 7.996 7.895 -5 -0,06% 96 1,22%Efectivo en E.F. en U$S 530 518 543 12 2,32% -13 -2,39%
Préstamos al Sector Privado En $ 384.562 383.583 377.491 979 0,26% 7.071 1,87% En U$S 4.960 5.023 5.113 -63 -1,25% -153 -2,99%
(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2013)
90.000
110.000
130.000
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