LUMINA ORDER MANAGEMENT...Lumina Order Management (LOMS) es una solución multi producto para la...

LUMINA ORDER MANAGEMENT

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¿Qué es?

¿Para qué sirve?

¿Quién lo

utiliza?

¿Por qué

utilizarlo?

LUMINA ORDER MANAGEMENT

Lumina Order Management (LOMS) es una solución multi producto para la captura de órdenes de clientes y su

posterior ejecución tanto en mercados regulados como internamente por mesas de las instituciones financieras.

Centraliza el proceso de validaciones en un workflow operativo configurable y adaptable a las necesidades de

cada cliente.

Soporta el manejo completo del ciclo de vida de las órdenes de clientes y se integra en forma transparente con el

módulo de Lumina Operations para la correcta liquidación de las operaciones.

Orientado para las áreas de Banca Privada y Retail, puede ser utilizado tanto por un comercial de sucursales como

por ejecutivos de cuenta.

Utiliza la segmentación de clientes para poder establecer correctamente los promotores o ejecutivos que pueden

atender a los clientes.

Valida que tipos de productos pueden ser operados por cada cliente en base a la configuración de los mismos.

• Manejo centralizado de órdenes de clientes:• Banca Privada.• Retail de sucursales.

• Captura de órdenes para todos los productos.• Control de Saldo en Tiempo Real.• Manejo centralizado del proceso de ejecución y asignación.• Ejecución de las validaciones necesarias para la captura de órdenes.• Administración de excepciones en el proceso de captura de órdenes.• Visualización centralizada de todos los tipos de inversión por cliente.• Utiliza la estructura comercial de sucursales y promotores para la correcta captura de órdenes:

• Quién puede atender a quién.• Quién puede visualizar qué clientes.

• Soporte Integral Prácticas de Venta.

• Ejecutivos de cuenta de clientes de banca privada.• Promotores de sucursales.• Áreas de control de la operación de comercialización.• Áreas de validación y autorización de excepciones.• Gerentes comerciales.

• Centraliza el proceso comercial de clientes en una sola solución de negocios ágil y simple de utilizar.• Se integra a portales web de la entidad financiera a través de web-services,.• Soporta todos los productos en forma consistente permitiendo obtener una vista común de todas las inver-

siones de los clientes,.

• Controla y valida rápida y eficazmente las restricciones de inversión de cada uno de los clientes.• Administra en forma centralizada todo el proceso de ejecución y asignación de las operaciones.• Se vincula en forma transparente y sin interfaces con el módulo de back office de Lumina.

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RESUMEN

FUNCIONALIDAD DEL NEGOCIO

Cobertura Funcional

El módulo de Lumina Order Management (LOMS) fue diseñado para cubrir la operatoria completa de comercialización de productos

para clientes de Banca Privada y Retail (Sucursales). Su funcionalidad está orientada a las áreas de comercialización desde los ejecutivos

o promotores, pasando por las áreas de control y hasta las áreas de gestión y análisis del proceso comercial.

Visiones comercialesEl módulo ha sido ideado para soportar dos tipos de operatorias

distintas según el tipo de cliente y la estructura comercial a utili-

zar.

Por un lado la configuración le permite trabajar con Banca Priva-

da, donde la atención está orientada a un contacto más directo y

estrecho con el cliente.

Por el otro lado cuenta con la capacidad de trabajar bajo una es-

tructura Retail o comercialización a clientes en sucursales, donde

se prioriza la facilidad de uso y la estandarización de los productos

a comercializar.

Banca PrivadaEl proceso de captura se orienta al contacto puntual de los clientes

siendo atendidos por el ejecutivo que opera.

Rápidamente puede acceder a la información de inversiones de

cada uno de sus clientes y capturar órdenes para distintos pro-

ductos.

RetailSimplifica el proceso de gestión y captura de órdenes mediante la

utilización de un panel de control del cliente a atender.

Dado los altos volúmenes de clientes, el promotor inicia el proceso

seleccionando el cliente a atender en primera instancia.

Luego puede consultar sus tenencias, operaciones y capturar rápi-

damente órdenes de cualquier producto.

ControlesEl proceso de captura integra una serie de controles que permiten

validar la capacidad de aceptar las órdenes.

Es posible la configuración de “controles que deben ejecutarse”

así como también en qué orden (Eemplo: operaciones en corto

de dinero y valores, listas negras, bandas de inversión en reportos,

programación de órdenes a futuro -sociedades de inversión- etc.)

Además de ello es posible integrar rápidamente nuevos controles

a necesidad de cada implementación.

Manejo de excepcionesComo resultado de los controles, se pueden generar excepciones

que deben ser autorizadas o rechazadas.

El módulo cuenta con monitores para cada tipo de proceso que

requiera de una validación y el mecanismo de permisos para se-

gregar dichas facultades entre los usuarios.

Monitores de ejecuciónPermiten revisar el proceso de ejecución de las órdenes, ya sean

las ejecutadas en los mercados e importadas dentro del sistema

(Ejemplo BMV) o bien las ejecuciones que se realizan en la mesa

para los productos OTC (Ejemplo: Deuda y Reportos).

Gestión de órdenesSegún los requerimientos operativos y de horarios, las órdenes

pueden requerir de procesos especiales de usuarios especialmen-

te autorizados para tales fines.

El módulo cuenta con funcionalidad específica para estos casos

junto con la definición de permisos (Ejemplo: apertura de órdenes

fuera de horario, cotización a mercado de productos OTC, etc.).

Lumina permite también la recepción de órdenes y pre-órdenes

a través de Webservices, interactuando con portales corporativos.

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Comercialización para Banca PrivadaEl soporte de captura de órdenes para la Banca Privada se focaliza en una fuerte interacción entre el ejecutivo y el cliente para la oferta de

productos y formas de inversión.

La naturaleza de la Banca Privada permite que los ejecutivos visualicen rápidamente el conjunto de clientes que pueden atender y acceder

en forma expeditiva a las operaciones de los mismos.

Los productos disponibles a ser operados por cada cliente depende de la configuración del mismo.

En base a esta configuración, las solapas de captura se modifican.

Todos los controles embebidos en el proceso van a ser ejercidos a medida que se captura la orden y cuando la misma se quiera grabar

en el sistema.

Carga masiva de órdenesEl módulo cuenta con la posibilidad de subir órdenes en forma masiva mediante la utilización de una plantilla de Excel especialmente

diseñada. Esta funcionalidad es muy útil en los casos en donde los clientes envían una lista de operaciones, agilizando y simplificando la

captura.

Para ello, el sistema importa la información y realiza todas las validaciones configuradas para poder integrar las órdenes al sistema. En el

caso de encontrar algún problema, se deben tratar los mismos desde la pantalla de importación y/o desde las pantallas específicas de los

procesos de autorización.

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Comercialización para RetailLa comercialización Retail orientada a promotores y sucursales fue pensada para tolerar altos volúmenes de operaciones y lograr una forma

estandar de operación.

A diferencia de una banca privada donde se permiten mayores variantes en la operación y mayor sofisticación, la versión de sucursales

cuenta con herramientas que pueden restringir dicha sofisticación y variantes según sea necesario.Casos comunes son las formas de captura de reportos

en cuanto a sus bandas de inversión y los tipos de papel

disponibles.

Por su parte, los promotores suelen trabajar con grupos

de clientes bien definidos y a su vez con gran cantidad de

clientes. Para ello requieren poder acceder a los clientes

con mecanismos de búsqueda más ricos y además con

la posibilidad de tomar al cliente y no dejar que éste sea

operado por otro promotor al mismo tiempo.

Una vez que el cliente ha sido identificado correctamen-

te, el promotor cuenta con información general del mis-

mo y con la historia de operaciones en curso o ya cursa-

das gracias a un Panel de Control.

Dicho panel le permite conocer rápidamente el estado

de situación del cliente para brindarle información y/o

realizar nuevas operaciones.

Para la captura de operaciones, el promotor cuenta con la lista de posibles productos a operar por el cliente. Una vez seleccionado uno, las

pantallas específicas son desplegadas para proceder a la captura propiamente dicha.

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Monitor de EjecuciónEl módulo Lumina Order Management permite administrar y registrar las ejecuciones que se van llevando adelante tanto en mercados

automatizados como en mercados manuales.Los mercados que proveen información

vía interfaces como ser la BMV o el MexDer

pueden ser integrados directamente a la

aplicación para registrar las ejecuciones y

realizar las asignaciones.

En el caso de los mercados manuales, la

aplicación se integra nativamente con

Lumina Operations o cualquier siste-

ma transaccional que posea el cliente o

bien se pueden ingresar las ejecuciones

directamente para también realizar las

asignaciones.

ConsolidadosPara el caso de los productos de mercados

manuales, como ser reportos, se cuenta

con la capacidad de calcular consolidados

de operación en línea.Estos consolidados sirven para que la o las mesas involucradas

en la ejecución de dichas operaciones, operen en el mercado

en grupos.

De esta forma se vuelve más eficiente el proceso de negocia-

ción.

Para ello las pantallas de consolidados ayudan a los traders a

realizar las operaciones en base a las demandas y las mismas se

van actualizando en la medida que las ejecuciones van ingre-

sando al sistema.

Calculadora de Títulos de DeudaEl módulo también cuenta con herramientas para ayudar a los

ejecutivos y promotores en la captura y cotización de papeles

de deuda.

En este sentido se habilita la calculadora de títulos de deuda, la

cual mediante el uso de la información referencial de los papeles,

es capaz de convertir cotizaciones.

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ContratosLos contratos en Lumina reúnen toda la información legal, de perfil, de comisiones, comercial y de restricciones contra cualquier cliente o

contraparte de mercado. Lumina provee un worklfow para captura de Contratos que puede realizarse en pasos, grabando la información

por etapas y por diferentes usuarios, a medida que se va obteniendo (Maker and Checker). El estado de los contratos puede ser aprobado,

rechazado, pendiente, etc.

• Impresión completa del contrato para fines legales. • Snapshot de clientes y participantes a un determinado momento.• Relaciones de Participantes de Contratos y sus posibles Múltiples Países (soporte FATCA).• Expiración de documentos y alertas.• Reasignación de Propietarios, Promotores y Operadores

PromotoresSe distinguen dos tipos diferentes de promotores: referenciadores y apoderados. Los apoderados son los que cuentan con la certificación

de la bolsa, habilitados para ingresar operaciones instruidas por los clientes. Los referenciadores son los que acercan a los clientes de la

institución, pero sin contar con la posibilidad de ingresar órdenes para los mismos.

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Jerarquía ComercialSe provee un modelo jerárquico de varios niveles para determinar la estructura comercial. Dichos niveles se corresponden

a los conceptos de país, región, plaza y sucursal.

Segmentos de clientesLos segmentos permiten separar el modo de atención desde el punto de vista de la promoción para diferentes grupos de clientes

según sus características. Lo que se establece para cada segmento es si los clientes del mismo, serán atendidos por un único promotor, un

grupo de ellos o si se asignaron varios promotores a cada cliente.

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El sistema permite que un promotor pertenezca a diferentes grupos y que tenga relacionamientos jerárquicos con otros promotores o

asistentes, pudiéndose especificar las relaciones entre personas de dos formas:

• Trabaja con: esta relación se puede utilizar para indicar que una persona es asistente de otra.• Supervisa a: esta relación se puede utilizar para indicar que una persona es jefe de otra.

Jerarquía de Promotores y GruposUn promotor asignado a un nivel de la jerarquía puede ver o ingresar operaciones de todos los contratos de promotores que figuren en

niveles inferiores de la jerarquía. Por ejemplo, un promotor asignado a nivel región, tiene acceso a ver todas las operaciones realizadas

por promotores asignados a cualquier sucursal de la región correspondiente. A su vez, en el caso especial de la sucursal, se establece cual

es el promotor líder de dicha sucursal, lo cual le da acceso automático a visualizar la información de todas las transacciones asociadas a

contratos de promotores de esa sucursal.


Reportes de Banca Privada y EmpresarialLos reportes tienen visibilidad acorde a la jerarquía comercial

del usuario:

• Posición valuada de Clientes (Perspectiva de OMS).• Saldos críticos (Proyecciones de saldos).• Ingreso de promotores (Operación por operación in-

cluyendo comisiones y spreads según producto).

• Performance de Portafolio (En un periodo bajo fórmula regulatoria) y Saldo Promedio del Portafolio.

• Saldos promedios en papeles por períodos.

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Control de gestiónEl módulo Lumina Order Management, mediante el Monitor de Órdenes, permite revisar en línea las órdenes que se van capturando por

criterios varios por áreas de gestión de la operación. De esta forma se cuenta con la posibilidad de analizar la operatoria y poder tomar de-

cisiones sobre las órdenes según sea necesario.

Dentro de estos casos se encuentran casos

como:

• Modificaciones fuera de horario.• Cancelaciones fuera de horario.• Cotizaciones a mercado de OTC.

De esta forma los usuarios cuentan con la

posibilidad de revisar las órdenes en forma

individual o grupal.

Controles y AutorizacionesEl módulo a su vez realiza validaciones y controles sobre la operatoria. Existen dos tipos de controles:

Sin autorización: son controles que se realizan en línea durante la captura o bien al final de la misma donde cualquier error es expuesto y la

orden no puede ser cargada hasta tanto se resuelva el mismo.

Con autorización: son controles que suceden durante la captura o bien al final de la misma. El error es registrado para un proceso posterior

en donde un usuario con permisos suficientes autorizará o rechazará la orden con problemas.

Ambos mecanismos están disponibles y pueden organizarse según las necesidades operativas de cada cliente.

Asimismo existe la posibilidad de agregar controles en forma de desarrollos nuevos en la medida que se requiera.

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Prácticas de VentaEn el marco de Prácticas de Venta, se enriquece la forma en la que se negocia con los clientes para garantizar un mayor conocimiento y

protección de estos frente a las inversiones en instrumentos financieros. Lumina incorpora la definición del servicio de inversión asociado

al contrato, la configuración de carteras/portafolios para el caso de clientes asesorados, y los controles y validaciones a realizar en la captura

de órdenes o transacciones así como los reportes para validar la diversificación.

Servicios: Ejecución (Bajo perfil), Comercialización (Bajo perfil), Asesoría de Inversiones (Portafolio modelo), Gestión de Inversiones

(Discrecional). Con o sin validaciones; con o sin instrumentos habilitados.

Clientes: asesorados y no asesorados, con o sin portafolio modelo (general o particular), perfil de inversionista

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Portafolios Modelos: generales o particulares (Especializado para cliente), permiten establecer límites de mínimo y de máximo sobre los

activos y tipos de activos del portafolio.

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Validaciones: se aplican tanto a la captura de órdenes como de transacciones, y pueden ser: warning, excepción a ser aprobada o

bloqueo. Un log permite visualizar la cadena de validaciones realizadas para un orden/transacción determinada.

Tipos de Warnings: instrumento no compatible con perfil, con servicio, con diversificación, con portafolio modelo, entre otros.

Tipos de Validaciones: perfil de inversor, compatibilidad con instrumentos en el servicio, compatibilidad con instrumentos en el portafolio,

validación de límites del portafolio, recomendaciones fuera del perfil.

Lumina incorpora períodos de gracia para rearmado de portafolios o rebalanceos, que alerta pero no bloquea.

A nivel contrato, Lumina permite establecer límites a la operatoria por productos.

Reportes

- Concentración de Cartera.

- Evaluación de la Composición de la Cartera.

- Log de Validaciones por Contrato.

Controles de Riesgo por Cartera:

También es posible definir tanto a nivel Perfil de Inversionista como a nivel Contrato, un “número de ranking” (Valor) que permite cuantificar

el riesgo de cada producto. Este valor (Ranking) es un multiplicador sobre el MTM total de cada cluster de riesgo (Producto e instrumento).

El MTM es en realidad un exposure que consolida valoración, balance, liquidaciones pendientes, órdenes pendientes o ejecutadas y tipo de

cambio. Además, cuando se mide este tipo de Riesgos, las carteras pueden considerar su “posición con o sin colaterales”.

Riesgos por Instrumento

Reporte de Riesgo por Cartera

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SubastasLa operatoria de “colocación primaria” responde al deseo de los clientes de adquirir instrumentos de deuda que van a ser emitidos en el

corto plazo.

Las subastas de dichos papeles a emitir se informan en el mercado con una antelación de un día, aunque en ese momento aún no se cuenta

con la información completa del papel. Con este informe, las emisoras notifican a los inversores las características de la deuda a colocar en

cuanto a montos, tasas, plazos, etc. Utilizando dicha información, la mesa de dinero configura una serie de cotizaciones a ofrecer por los

distintos papeles que saldrán en subasta y ofrecen las mismas a sus clientes.

Administración de Subastas

Por su parte, los clientes que deciden invertir colocan pre-órdenes por un monto determinado y a una de las cotizaciones ofrecidas.

Al momento de cerrar la subasta, la mesa de dinero cuenta con un monto consolidado, por cotización, a invertir en papeles. Con esta

información, la mesa se vuelca al mercado primario y ofrece el monto/cotización que desea comprar, el cual deberá ser aceptado por el

emisor de la deuda.

Cuando el emisor acepta la subasta, puede ser por el total del monto o por un monto menor, con base a lo que el emisor esté dispuesto

a entregar a la cotización solicitada.

Una vez obtenida la información del resultado de la subasta, los títulos obtenidos son asignados a las órdenes de los clientes. En caso de

ser por una cantidad menor, se asigna el total de títulos obtenidos en forma prorrateada entre las órdenes de los clientes.

Lumina soporta subastas por Precios Múltiples o Únicos.

Subastas – Asignación de Pre-Órdenes y Órdenes

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PRESTACIONES FUNCIONALES DETALLADAS

Comercialización de Productos LOMS soporta una variedad de productos para su comercialización a través del proceso de órdenes, entre ellos , productos cotizados (Accio-

nes, bonos, futuros, fondos de inversión/mutuos/sociedades de inversión), ordenes globales y productos OTC (repos simples y de múltiples

collaterals, FX, Forwards, NDF,

préstamos de valores).

La gran mayoría comparte un

flujo de estados como el que se

detalla en el gráfico de la dere-

cha. Algunos productos tienen

ciertas particularidades en la

operatoria, a continuación

se describen las relacionadas con

productos de cambio

(FX/FX FWD/NDF) y de Repos,

dada la complejidad de

su operatoria.

Características de la Comercialización de FX/FX FWD• Cotizaciones de FX con matrices de bid/offer y spreads.• Expiración de Órdenes (Una vez registradas, existen plazos configurables para ejecución en Mesa Vencimientos Anticipados de FX

FWD (Unwinds o novaciones), tanto totales como parciales, con impacto en garantías entregadas/recibidas, en los límites de liqui-

dez, en las instrucciones de liquidación del back office y en la contabilidad.

• Completo workflow operativo de solicitudes, cotizaciones, órdenes y garantías asociadas a la operación:• Las órdenes de promotores o clientes directamente se pactan acorde a las cotizaciones y spreads publicados en el sistema (Con

máximos y mínimos), o con autorizaciones especiales.

• La mesa recibe y aprueba (O rechaza) las condiciones pactadas.• En caso de tener estrategia de margin calls, se piden las garantías económicas o de activos necesarias, con el respectivo control

de saldos.

• Las órdenes pueden expirar durante este proceso, y requerir renovación por parte del promotor.• La mesa ejecuta la orden estableciendo las operaciones entre mesa que correspondan (Usualmente 2 entre libros, y eventual-

mente, una tercera operación cobertura FX Spot ).

• Diariamente se validan las garantías aportadas y exigidas por la estrategia y su correspondiente control de saldo en caso de requerir nuevas.

• La consideración de garantías y control de saldo tiene en cuenta aquella garantías pendientes de aplicar a la hora de requerir nuevos collaterals.

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Monitor de Captura de Órdenes

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Características de la Comercialización de Repos – Mercado de Dinero

• Configuración de tasas normativas de mesa por instrumentos, rangos, plazos, tasas máximas y mínimas.• Presupuestos diarios de colocaciones de clientes (Estadístico).• Órdenes de clientes por compra-venta de repos.• Validaciones de saldo de clientes en moneda y de límites de operatoria.• Aprobación de Excepciones por cotizaciones fuera de rango.• Inversión en reportos y fondeo del libro de asignación : La mesa de dinero utiliza el Presupuesto y el ”Reporte de Posición al Riesgo”

(También conocido como “Canasta”) para operar e ir fondeando las órdenes de los clientes al precio conveniente de acuerdo al costo

de su inventario y las bandas establecidas. Dicho reporte muestra el costo promedio de de los reportos concertados por papel y

plazo de vencimiento y en base a dicho costo calcula la plus/minus valía respecto a la valuación de mercado.

• Asignación de Órdenes de Reportos: Al finalizar el día, se asignan a cada cliente un reporto que coincida con el tipo de orden que solicitó. Esto implica la entrega de los títulos acordados ya sea conseguidos por la mesa en un reporto o con una compra en directo.

En caso de no encontrar un reporto acorde, se intenta con algún otro que ofrezca un título similar que sirva como garantía.

• Registro de ejecuciones y transacciones: como resultado del proceso de asignación (Ya sea manual o automático) se crean las eje-cuciones y transacciones asociadas.

• Generación de Boletas.• Disponibilidades de Colaterales - Transferencias Múltiples en Libros de sus colaterales con origen en contado o repos.

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Proceso de Reemplazo Automático de Papel

Se cuenta con un proceso de reemplazo automático de papel. Este mecanismo otorga para cada tipo de papel una lista ordenada de pa-

peles sustituibles. Esta configuración se utilizará en el caso de ejecutar el proceso de asignación automática con la opción de sustitución

del papel.

Control de Saldos – Pre-Trading LOMS realiza una serie de validaciones de saldo al momento de la captura de las órdenes para asegurar que la operación podrá ser liquidada

correctamente al contarse con los valores/dinero necesario en las cuentas de los clientes para tal fin en la fecha de liquidación pactada.

Dependiendo del producto puede suceder que la orden sea rechazada o a que la misma quede en un estado de excepción, para que pueda

ser revisada y eventualmente aprobada por algún usuario con los permisos necesarios

Los controles de saldos, se configuran por segmento de cliente. Esto significa que para un segmento determinado de clientes se podrá

establecer si se realiza control de posición o activos líquidos o ambos.

En caso de que el control falle, es decir se genere un corto de posición a fecha de liquidación de la orden y los días posteriores hasta t+4,

según el caso, sucederá lo siguiente:

• La orden no podrá ser creada.• La transferencia no podrá ser realizada.• Las garantías no podrán ser asignadas a la orden o transacción.

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Control de Saldo – Lógica - PosiciónLa Posición es igual a el Saldo inicial, más las Órdenes no liquidadas ingresadas vigentes, más las Órdenes no liquidadas vencidas, más las Trans-

ferencias de activos, menos los Activos entregados en garantías, más los Eventos corporativos sobre posición proyectada, menos la cantidad de

la orden ingresada.

La Posición debe ser mayor o igual a 0.

Control de Saldo – Lógica – Activos Líquidos Tenencia de activos líquidos (*) - Orden a ingresar para la cual estoy validando - Activos líquidos entregados en garantías + Eventos

corporativos sobre posición proyectada >= 0 en un período que va desde t hasta t+4, siendo t la fecha de liquidación de la orden.

(*): activos líquidos:

• Dinero disponible en la cuenta al inicio del día.

• Órdenes que liquidan a partir de hoy.

• Bonos en Posición con vencimiento previo a la liquidación.

• Reportos con vencimiento previo a la liquidación.

• Sociedades de Inversión mismo día.

• Transferencias de dinero en efectivo entrantes y salientes.

• Monitoreo de Composición de Carteras de Clientes

* Los Activos Líquidos se pueden seleccionar de la lista de activos disponibles. En todos los casos (Deuda, fondos), el settlement es considerado

para la proyección del control de saldo.

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PRESTACIONES FUNCIONALES DETALLADASCa

ptur

a de

Ord

en p

or C

ontra

to y

Sald

os.

Orden.Acciones. Rechazo Control de Saldo

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Perfil de InversorLOMS permite definir diferentes perfiles de inversores y asignarlos convenientemente a los contratos administrados.

Perfil Inversor

Matrices de Comisiones MúltiplesEl sistema maneja diferentes comisiones (Fija, descuento, variable) aplicables a cada producto y canal de comercialización, tanto a nivel

general como por contrato personalizado para el promotor que corresponda.

Comisiones Multiples

por Contrato

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ASPECTOS TÉCNICOS

Facilidades de IntegraciónEl sistema cuenta con una API para incluir los elementos más importantes:

• Transacciones• Instrumentos• Clientes• Portafolios• Precios de Mercado y Cupones (Estructurados y No Estructurados)

La interfaz puede programarse en el tiempo, cuenta con la configuración

de match de códigos externos/internos y cuenta con una funcionalidad para generar

e-mails en automático de notificaciones en casos de falla. La interfaz puede ser adapta-

da fácilmente para la mayoría de los mecanismos de transferencia.

Procesos• Ejecución Batch de Reportes.• Personalización de Tareas Operativas.• Monitoreo de Procesos.• Maker & Checker para componen-

tes. sofisticados (Contratos,

instrucciones de liquidación, cuentas, etc), con

Dual Control y e-mailing.

• Procesos Batch de Cierre por Áreas (Front, middle, back, contable) con controles y candados.

• Precondiciones de Tareas para Control de dependencias.• Ejecución de Reportes con notificación por alarma.

Flexibilidad de Tareas de Cierre y Administradas• Inventario Estandarizado.• Tareas Dinámicas por entidad legal.• Mensajes de Cancelaciones de Tareas.• Exportación/Importación de tareas entre entornos.

UsabilidadEn Lumina Order Management cada pantalla de la aplicación cuenta con una serie de aspectos que mejoran y simplifican las tareas de

usuario. Todas las pantallas de mantenimiento proveen exportación a MS Excel®, impresión y una herramienta de búsqueda rápida de los

componentes.

• Filtro y ordenamiento por columnas es también otra de las características disponibles en las pantallas con listas.• Los reportes por su parte presentan filtros específicos que pueden ser plegados o desplegados para navegar en profundidad a través

de ellos.

• Todos los reportes son exportables a MS Excel® en formato nativo, preservando el formato, la presentación y las características de las grillas, tal como se

muestra en pantalla.

• Las Grillas y Monitores incorporan la capacidad de auto refresco cada cierto tiempo (Configurable).

Editor de Tareas Programadas

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ASPECTOS TÉCNICOS

Todos los reportes pueden ser exportados a Excel® incluyendo el diseño y formato de las grillas

Los reportes presentan filtros específicos

y colapsables a la izquierda de la pantalla.

Los filtros pueden incluir listas o jerarquías

según como sea necesario.

Reporte de Portfolio Inventory Business Level

Report Portfolio Inventory Business Level

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• Lumina provee tablas dinámicas (Grillas Pivot) configurables por el usuario que le permite generar sus propios diseños de reportes y guardarlos para usos futuros. Estos diseños pueden ser compartidos con otros usuarios brindando la capacidad de poder revisar la

información con el mismo formato.

• Estas grillas permiten al usuario agregar o remover columnas, cambiar órdenes de agrupación y subtotales tanto por columnas como por filas como así también filtrar filas o columnas específicas bajo diferentes criterios.

DataSets

Lumina incorpora el concepto de DataSets como una serie de procesos de extracción parametrizada de información de la base de datos

para ser utilizada en cualquier interfaz, reporte o aplanamiento. Mediante este mecanismo se pueden construir procesos con sus respec-

tivas lógicas sin necesidad de:

• Pagar el costo de crear interfaces dentro de Lumina.• Depender de desarrollos de Lumina para cualquier cambio o nueva funcionalidad.• Tener que reemplazar una versión de Lumina y testearla para poder hacerse de la nueva funcionalidad.• Los usuarios, gracias a los datasets, pueden también diseñar sus propios reportes e incorporarlos a la aplicación.

Data Conversion

La funcionalidad Data Conversion

en Lumina permite, a través de MS

Excel, importar y exportar toda la

información de las entidades de negocio

(Cuentas, instrumentos, contratos,

books, market data, etc.) para ser

compartidas entre entornos, para

instalaciones iniciales, para

manipulación y re-importación o para

casos de prueba.

Reportes DataSet construidos por el cliente.

ASPECTOS TÉCNICOS

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Administración de vistas en grillasLumina Order Management cuenta con la funcionalidad de modificar la forma en que se ven las grillas en la aplicación. Este soporte se

encuentra disponible en todas las pantallas que tengan formato de grilla.Mediante el uso de esta funcionalidad, el usuario puede modi-

ficar directamente la grilla moviendo las columnas de lugar y/o

haciendo aparecer o desaparecer las columnas que no necesite.

Una vez que haya realizado toda esta configuración, puede proceder a grabar la vista (Formato) que acaba de generar.

De esta forma cuenta con la posibilidad de administrar diferentes tipos de vistas sobre la misma información y la misma grilla de la apli-

cación.

Esta tarea la puede realizar en cada grilla que utilice y puede grabar tantas vistas como requiera sin tener ningún tipo de restricción.

Cada vista grabada le pertenece en forma exclusiva al usuario que la ha generado. Sin embargo, de requerir compartirla con el resto de

los usuarios, Lumina Order Management provee la posibilidad de grabar vistas públicas. Dichas vistas son de visualización y utilización

general por cualquier usuario de la aplicación con acceso a la grilla en cuestión.

ASPECTOS TÉCNICOS

RTAEl RTA permite la ejecución de los casos de uso de las funcionalidades principales de la aplicación de forma automática, a través de la

configuración y ejecución de planillas MS Excel con el caso de uso. Está orientado a pruebas de escenarios o test cases, donde se com-

prueban las distintas funcionalidades a lo largo del tiempo simulando la operatoria diaria del cliente. Para validar la correcta ejecución

de las pruebas de escenarios, el RTA provee la posibilidad de ejecutar y comparar reportes, consultas y archivos de texto contra reportes

baselines guardados previamente y sus tiempos de ejecución (Performance).

WebservicesLumina incorpora Webservices para la integración con diferentes componentes de negocio. La API permite tanto el intercambio de

información de negocio como la ejecución de casos de uso de la plataforma Lumina. Adicionalmente, el framework permite incorporar

fácilmente nuevos Webservices. Entre otras utilizaciones, simplifica la conectividad con portales web, publicando la captura de órdenes,

consulta de saldo de efectivo y tenencia en las plataformas web de contratación de la entidad, tanto OTC como Cotizados.

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Monitor de ProcesosPermite monitorear en forma centralizada y en tiempo real los procesos en ejecución. Desde este monitor se puede:

• Administrar en forma dinámica la cantidad de hilos de ejecución.• Distribuir tareas entre diferentes nodos.• Manejar múltiples esquemas de afinidad para asociar tareas a procesos.

ASPECTOS TÉCNICOS

Model BankLumina Model Bank es una instalación modelo configurada para cubrir la totalidad de las funcionalidades provistas por Lumina, comunes

a todas las instalaciones posibles del producto. Esta configuración puede ser tomada como base para realizar las siguientes actividades:

• Anteproyectos / Análisis de Requerimientos.• Instalación temprana (Inicial) en Cliente.• Desarrollo y Pruebas Unitarias.• Pruebas de Regression.• Preventa / Demos

Pre-Trade Checks – Órdenes

Pre-Trade Checks – Transacciones

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ASPECTOS TÉCNICOS

Cadenas de Validación Lumina incorpora un esquema de cadenas de validación relacionados a diferentes eventos de órdenes o transacciones, que permiten

determinar el comportamiento de capturas reportando: error, excepción o warning.

Entre ellas, destaca una de la Cadenas de Validación más utilizadas en el PTC es el Forecasting de cash, para control de saldo.

Alertas ConfigurablesLOMS permite al usuario personalizar una serie de alertas que se disparan ante eventos del sistema o del mercado como por ejemplo:

órdenes no ejecutadas en un período de tiempo; recepción de información sobre nuevos productos financieros; alarmas relacionadas a

ejecuciones, asignaciones y sobrantes.

Estas alarmas, según como se las configure, estarán dirigidas a determinado tipo de usuarios (Traders, Sales Traders, usuarios de Middle

Office, etc.) o a usuarios específicos dentro del sistema.

Pantalla de Alarmas configurables

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