PRCTICA N 04 MJESTREO E INFERENCIA ESTADISTICA

1.- Dados los datos de los ingresos de los trabajadores del Ministerio de Economa desde 2001. en donde se obtuvieron los siguientes datos trimestrales en miles de soles.

Aos/TrimIngresosAos/TrimIngresosAos/TrimIngresos

2001/trim16853.362006/trim17750.841996/trim019015.76

2001/trim27161.102006/trim27618.741996/trim028441.09

2001/trim 37222.29206/trimo37407.551996/trim038807.83

2001/trim46914.722006/trim48157.261996/trim048834.06

2002/trim16709.962007/trim18239.121997/trim18921.30

2002/trim26652.162007/trim28700.561997/trim28624.09

2002/trim37041.642007/trim38459.101997/trim38408.04

2002/trim46965.802007/trim48194.721897/trim48833.36

2003/trim17336.292008/trim018233.171998/trim19287.81

2003/trim26537.862008/trim028030.611998/trim210220.88

2003/trim36847.752008/trim038171.911998/trim39491.78

2003/trim47337.202008/trim048443.691998/trim49363.97

2004/trim17262.082009/trim18921.01199/trim18930.10

2004/trim27441.332009/trim28628.171999/trim28645.76

2004/trim37726.082009/trim38289.871999/trim39023.75

2004/trim47348.062009/trim48820.762000/trim49210.28

2005/trim17407.202010/trim18956.582000/trim19668.70

2005/trim27182.152010/trim29956.762000/trim29289.66

2005/trim37228.732010/trim39258.722000/trim38948.68

2005/trim47305.302010/trim129107.942000/trim49153.75

a) Grafique las series.b) Analice los OUTLIERS y aplique la respectiva correccin.c) Grafique las dos series (original y corregida).d) Determine el tipo de modeloe) Aplique promedios mviles o filtros lineales para suavizar la serief) Encuentre la ecuacin de la tendenciag) Realice la proyeccin para 2 aos siguientesh) Grafique la serie original y proyectada. j) De sus conclusiones.

2.- Dados los datos del departamento de ventas de la EMPRESA TAZ SA de Julio de 1994 Al mes de diciembre del 2004.Aos/MesVentasAos/MesVentasAos/MesVentas

1994M071218.1871998M011924.0452001M071834.557

1994M081445.791998M021858.1582001M081823.257

1994M091404.1071998M031995.8662001M091694.149

1994M101407.6371998M042132.752001M101866.048

1994M111588.3291998M051912.7322001M111780.211

1994M121560.4791998M062056.8232001M121669.137

1995M011590.3251998M072015.7562002M011802.132

1995M021413.331998M082002.32002M021632.996

1995M031826.0681998M091885.8892002M031567.908

1995M041487.0861998M101759.552002M041885.067

1995M051759.3851998M111746.2992002M051908.229

1995M061662.5831998M121961.2852002M061556.495

1995M071683.5331999M011499.6752002M071952.656

1995M081872.261999M021480.0442002M081778.984

1995M091673.4381999M031673.4452002M091948.978

1995M101698.661999M041610.222002M101853.529

1995M111933.0941999M051530.0442002M111784.179

1995M121632.7081999M061594.9162002M121901.094

1996M011649.0491999M071519.532003M011875.788

1996M021403.1151999M081680.6262003M021621.956

1996M031618.3461999M091791.6342003M031867.264

1996M041586.241999M101686.9762003M041882.586

1996M051936.7751999M111803.8122003M051722.71

1996M061645.7011999M121853.3812003M061815.067

1996M071804.1122000M011631.5882003M072052.577

1996M081754.1622000M021582.5182003M081844.993

1996M091627.0312000M031717.8632003M091965.431

1996M101874.3852000M041542.2462003M101935.494

1996M111698.0952000M051750.8782003M111826.991

1996M121662.3682000M061764.8532003M121924.967

1997M011896.3652000M071684.7122004M011810.149

1997M021474.0232000M081758.3672004M021710.693

1997M031641.9442000M091554.3672004M032004.483

1997M042014.0782000M102004.5372004M042082.552

1997M051873.0762000M111792.482004M051908.937

1997M061776.8272000M121696.9872004M062072.192

1997M071903.3362001M011686.8792004M072007.767

1997M082133.942001M021847.2012004M082289.464

1997M092039.8582001M031708.8472004M092175.885

1997M102022.6082001M041692.8472004M102066.316

1997M111957.0992001M051891.8022004M112191.62

1997M121990.4692001M061534.6942004M122345.326

a) Grafique la serieb) Analice los OUTLIERS y aplique la respectiva correccin.c) Grafique las dos series (original y corregida).d) Determine el tipo de modeloe) Use Eviews para Decestacionalizar las seriesf) Compare el modelo de regresin lineal original con el modelo desestacionalizadog) Encuentre la proyeccin del mejor modelo para el ao 2005.h) De sus comentarios

3.- De la tabla siguiente correspondiente a la

Inversin en Millones de US$ en la minera en el Per (1924-2007)

AosINV.AosINV.AosINV.AosINV.AosINV.

192415194220196047197856199665

192528194339196134197952199765

192613194434196240198051199848

192724194522196347198155199948

192830194640196439198245200062

192916194732196533198355200152

193021194825196643198446200262

193118194929196739198553200362

193226195025196834198654200458

193316195131196936198761200557

193431195228197035198858200655

193518195343197134198962200757

1936331954411972531990532008

1937351955441973441991552009

1938241956441974541992642010

193931195740197554199346 2011

194036195842197640199455 2012

194125195934197753199563

Fuente: Elaboracin propia

a) Formule el modelo de regresin respectivo b) Estime la inversin hasta el 2012. c) Los datos presentan estacionalidad?d) Grafique la serie original y estimada

4.- De la siguiente tabla resuelva lo que se le solicita

Ao/meseVentasAo/meseVentas

2001M012242005M01319

2001M022512005M02297

2001M031902005M03306

2001M042222005M04337

2001M052242005M05282

2001M062202005M06329

2001M072202005M07317

2001M082302005M08319

2001M092082005M09336

2001M102182005M10329

2001M112442005M11316

2001M122392005M12314

2002M012542006M01327

2002M022522006M02311

2002M032262006M03321

2002M042512006M04349

2002M052462006M05323

2002M062232006M06344

2002M072442006M07337

2002M082452006M08333

2002M092842006M09358

2002M102432006M10327

2002M112582006M11329

2002M122282006M12345

2003M012282007M01371

2003M022632007M02338

2003M032612007M03319

2003M042302007M04311

2003M052782007M05350

2003M062612007M06334

2003M072802007M07352

2003M082572007M08364

2003M092962007M09337

2003M102782007M10372

2003M112782007M11350

2003M122882007M12334

2004M01285

2004M02265

2004M03285

2004M04306

2004M05285

2004M06263

2004M07303

2004M08275

2004M09296

2004M10258

2004M11276

2004M12274

a) Grafique y compare la serie b) Decestacionalizar la seriesc) Aplicar logaritmo a la seried) Encuentre el modelo para cada serie (original, desestacionalizada y con logaritmo)e) Determine el mejor modelo (entre el original, desestacionalizado y con logaritmo

5.- De la tabla siguiente genere lo que se le solicitaAo/mesDemandaAo/mesDemanda

1996M011649.052000M011631.59

1996M021403.122000M021582.52

1996M031618.352000M031717.86

1996M041586.242000M041542.25

1996M051936.782000M051750.88

1996M061645.702000M061764.85

1996M071804.112000M071684.71

1996M081754.162000M081758.37

1996M091627.032000M091554.37

1996M101874.382000M102004.54

1996M111698.102000M111792.48

1996M121662.372000M121696.99

1997M011896.372001M011686.88

1997M021474.022001M021847.20

1997M031641.942001M031708.85

1997M042014.082001M041692.85

1997M051873.082001M051891.80

1997M061776.832001M061534.69

1997M071903.342001M071834.56

1997M082133.942001M081823.26

1997M092039.862001M091694.15

1997M102022.612001M101866.05

1997M111957.102001M111780.21

1997M121990.472001M121669.14

1998M011924.052002M011802.13

1998M021858.162002M021633.00

1998M031995.872002M031567.91

1998M042132.752002M041885.07

1998M051912.732002M051908.23

1998M062056.822002M061556.50

1998M072015.762002M071952.66

1998M082002.302002M081778.98

1998M091885.892002M091948.98

1998M101759.552002M101853.53

1998M111746.302002M111784.18

1998M121961.282002M121901.09

1999M011499.682003M011875.79

1999M021480.042003M021621.96

1999M031673.442003M031867.26

1999M041610.222003M041882.59

1999M051530.042003M051722.71

1999M061594.922003M061815.07

1999M071519.532003M072052.58

1999M081680.632003M081844.99

1999M091791.632003M091965.43

1999M101686.982003M101935.49

1999M111803.812003M111826.99

1999M121853.382003M121924.97

a) Determinar el mejor modelo que se ajuste a los datosb) Encuentre la estacionalidad de la variablec) Analizar los outliers d) Aplique logaritmos a las variables y compare con el modelo originale) Estime la variable dependiente para el siguiente periodo.

6.- De la siguiente tabla determine lo siguiente

AOSIMPAOSIMP

1950100019683600

1951170019693800

1952180019702500

1953200019713600

1954211519723800

1955230019733200

1956180019742700

1957240019754000

1958270019764100

1959210019774200

1960230019784300

1961280019794150

1962290019804120

196321001981?

1964310019824800

19653200

19662800

19672500

a) Contestar la mismas preguntas del problema 1 b) Graficar el error de estimacin DESARROLLO

a) Grafique las series.b) Analice los OUTLIERS y aplique la respectiva correccin.c) Grafique las dos series (original y corregida).d) Determine el tipo de modeloe) Aplique promedios mviles o filtros lineales para suavizar la serief) Encuentre la ecuacin de la tendenciag) Realice la proyeccin para 2 aos siguientesh) Grafique la serie original y proyectada. j) De sus conclusiones.