Primeras Jornadas sobre Gestión de Riesgos en Entidades ...

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Primeras Jornadas sobre Gestión de Riesgos en Entidades FinancierasRisk Data Aggregation. Un marco end-to-end

Risk Data Aggregation. Un marco end-to-end

Contenidos

► Sección 1: Nuestra estructura

► Sección 2: RDA

► Sección 3: Perspectivas


Para ayudar mejor a nuestros clientes, EY ha hecho una inversión significativa en desarrollar la práctica de consultoría en Latinoamérica. Como resultado de este esfuerzo, EY ha formado un equipo fuerte en servicios de consultoría con experiencia significativa en la región, integrados dentro de una amplia red de competencias a nivel mundial..

Nuestra huella global para atender a nuestros clientes de Latinoamérica

EY FSO Advisory en Latinoamérica

Latin America Financial Services Advisory tiene más de 600 profesionales estratégicamente localizados en Latinoamérica preparados para ayudar a nuestros clientes, en grandes geograíascomo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Uruguay, Venezuela, América Central y el Caribe.

A través de Latinoamérica, más de 600 profesionales de consultoría están dedicados a la industria financiera conectada dentro de nuestra red global. Nuestros equipos poseen competencias sólidas en las áreas de Finanzas, Clientes, Riesgos y IT, para ayudar a nuestros a cuidar de sus negocios, mejorar su performance y facilitar el cambio. Nuestro enfoque centrado en el cliente brinda consultoría independiente y objetiva.


Contenidos


► Sección 2: RDA



Principios de BasileaSe

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n1:

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ura Principio Resumen

Principio 1Gobernanza

Capacidades de agregación e informes de riesgo alineados a un gobierno sólido consistentes con los Principios de Basilea

Principio 2Arquitectura de Datos e Infraestructura TI

Diseño, construcción y mantenimiento de la arquitectura de datos e infraestructura de TI, que soporte las capacidades de RDA en tiempos normales y de estrés respetando el resto de los Principios

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Principio 3Exactitud e Integridad

Requisitos exactos de informes en condiciones de normalidad y estrés, ampliamente automatizada

Principio 4 Completitud

Agregación de todos los riesgos materiales a través de todo el grupo.

Principio 5Prontitud

Generación de data agregada y actualizada en tiempo y forma que cumple además con principios de exactitud, integridad, completitud y adaptabilidad.

Principio 6Adaptabilidad

Generación de risk data agregado para cumplir con un reportes on-demandy ad hoc, incluso en situaciones de crisis y requerimientos regulatorios


Principios de BasileaSe

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Principio Resumen

Principio 7Exactitud

Informes de riesgos exactos y con datos agregados, conciliados y validados.

Principio 8Exhaustividad

Informes que cubran todas las áreas de riesgo dentro de la organización, consistentes con el tamaño y la complejidad de la institución.

Principio 9Claridad y utilidad

Reportes claros y concisos, que faciliten el proceso de toma de decisiones.

Principio 10Frecuencia

Decisión sobre la frecuencia de los reportes de riesgo y su distribución.

Principio 11Distribución

Distribución a partes relevantes e incluir información útil

Secc

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4:

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Principio 12Examen

Revisión periódica por el supervisor y posterior evaluación basado en los 11 principios anteriores

Principio 13Acciones correctivas y medidas de supervisión

Herramientas y recursos efectivos para resolver deficiencias en las capacidades de agregación de datos de las entidades en tiempo y forma.

Principio 14Cooperación origen/acogida

Cooperación entre supervisores entre jurisdicciones en la supervisión de los principios.


Políticas y Procedimientos

Objetivo:► Establecer responsabilidades para los datos a través de toda la organización► Direccionar y controlar el uso de datos compartidos y datos de referencia en toda la organización


► Aplicación a prácticas de risk management en situaciones normales y de tensión.► También aplica a los modelos internos de risk management (Pilar I, regulatorio y Pilar 2).

Gobernanza e InfraestructuraPe

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Informes de Riesgo y

agregación

Gobiernoy

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Marco de control

Infraestructura del dato

fundacional

Tipo de riesgo

Senior management/responsabilidad societariaInformes de riesgo como herramienta forward

lookingGestión del riesgo por datos

AtestaciónReconciliación riesgos-finanzas

Controles operacionales

Pruebas end-to-end actuales

Calidad del dato y gobierno

Fuentes de datos unificadas Disponibilidad on-demand BAU y escenarios de tensión económica

Calidad del dato Completitud, integridad y exactitud del dato Resolución de incidencias

Planificación de Negocio

Arquitectura integrada

Informes automatizados

Taxonomía común

Acuerdos a nivel de servicio

Metadata y lineage

ComplianceCréditoCorporativo Mercado LiquidezOperativo Estratégico Otros

Basilea pilar I

modelos de

riesgos

Basilea pilar II

modelos de

riesgos


Calidad de los datos

Controles adecuados para cada concepto crítico y elementos a través de todas las dimensiones de la calidad de datos: completitud, duplicaciones, conformidad, consistencia, exactitud, prontitud y cobertura.

Dimensiones Descripción y medida

Completitud ► Disponibilidad de los atributos requeridos (min/max/media).Unicidad ► Redundancia de registros y/o atributos.Conformidad ► Alineamiento de contenido con estándares requeridos.Consistencia ► Cumplimiento con formatos requeridos o definiciones.

Exactitud ► Afinidad de contenidos, veracidad, precisión.

Prontitud ► ¿Cuán bien representa el mercado?, ¿el dato está disponible sin esfuerzo y puede ser usado?

Cobertura ► Disponibilidad de los data feeds requeridos.


►Necesidades de negocio, técnicas y operativas.►Variadas y sirven a diferentes propósitos.

Metadata en los sistemas de las entidades

Gestión del Metadata

Términos de negocios

Modelos de datos

conceptuales

Modelo de datos físicos

Fuentes de datos

Integración de datos Analytics

► Términos comunes

► Acrónimos► Definiciones

de datos

► Entidades de negocio y sus atributos

► Relaciones

► Realización física de modelos conceptuales

► Restricciones ► Áreas sujetas

► Sistemas operativos

► Repositorios de datos

► Datamarts y DWH

► Movimiento, transformación e información de datos

► Información de interfases

► Reglas de negocio

► Informes y campos, métricas

Metadata de negocios Metadata técnica

Operational

► Valores y parámetros de runtime

► Información estadística para corridas

Metadata operativo


Identificar la lista preliminar de informes críticos de cada área Algunos informes críticos incluyen:

Pérdidas crediticias netas

Préstamos non-performing

Límites

Documentar cada CRM Definición a nivel de entidad

Dominio de aplicación

Usuarios primarios

Informes críticos

Interpretación

Definir los requerimientos KDEs

Ajustes manuales

Exactitud, precisión, frecuencia y completitud

Crisis

Prácticas de informes de riesgosGestión en escenarios de estrés


Contenidos


► Sección 2: RDA



► Requerimientos regulatorios se incluyen como un sub-producto de la transformación de negocios

► Cadena de valor mejorada al incluir métricas basadas en riesgo en los reportes para la gestión

► Mejoras del ROI en iniciativas de gran escala de transformación

► Mayor nivel de desagregación en la información► Mayor comparación de información entre pares (reguladores, analistas, CRO, etc.)► Mayor rapidez para disponer de la información a pesar de infraestructura/arquitectura existente

La banca regulada enfrenta importantes desafíos en los próximos años

Crear resultados ajustados al riesgo y transparentes ha incrementado el costo de hacer negocios

Algunas firmas con visión de futuro están considerando la cadena de valor de una integración end-to-end entre riesgos y Finanzas

Realización de beneficiosEl costo total de implementar este enfoque será reducido a través de:► Mejor utilización de

los activos► Función de analytics

mejorada para impulsar la estrategia y la agenda de temas

► Plataforma de costos optimizada a través de procesos claros y un marco de control robusto Las organizaciones están migrando de soluciones

reactivas a regulaciones del mercado hacia enfoques end-to-end más estratégicos

Soluciones End-to-end

Soluciones ad hoc

Perspectiva integrada Riesgo-FinanzasTendencias de la industria

Soluciones ad hoc


Beneficios de negocio de la gestión de datos

Cumple con requisitos regulatorios y de negocio

Gobierno de datos

Arquitectura de datos

Business intelligence e

informes

Análisis cuantitativo y advanced

analytics

Calidad de datos

► Define datos comunes y centralizados entre Compliance, Finanzas, Marketing, Riesgos y Tesorería

► Analytics centralizado.► Menores intervenciones manuales ► Mayor productividad con datos integrados, de

calidad y consistentes

► Crecimiento a través de datos de clientes consistentes

► Incrementa la fuerza de venta a través de un pipeline robusto, y de análisis de P/L.

► Ganancias a través de advanced analytics y datos de cliente granulares

► Alineamiento con objetivos estratégicos y tácticos

► Mejora las capacidades de gestión a través de informes forward-looking, agregados y automatizados

► Provee flexibilidad en los requerimientos normativos

► Métricas de negocio► Permite unir los datos regulatorios, financieros y

de riesgos

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Calidad de datos

Master Reference Data Management

Gestión Metadata

Gobierno de Datos

Sistema fuente – 1

Transacciones

Cap

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Almacén de datos operativos

Dat

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oDWH corporativo

Sistema fuente…

Informes y Análisis

Sistema fuente– 2

Legal EntityPlanificación and Consolidación

Crédito

Mercado

Gestión de las inversiones

Escenarios

Liquidez

Collection

Reconciliación y Balanceo

DM

Com

plia

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DM

Fin

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DM

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3

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Motores de cálculo(VaR, Stress Collateral, Márgenes, Liquidez, etc.)

Cálculo/Agregación/Consolidación

Fina

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Rie

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Cap

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Com

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Productos

CP

Productos Operaciones

Ad hoc

Regulatorio

General Ledger

1 Tributos granulares asociados a transacciones

3 Almacena datos a nivel corporativo para utilización de diferentes usuarios de la organización.

4 Direcciona diferentes vistas específicas.

5 Reconciliaciones menores y más simplificadas

6 Mayor énfasis en la gestión del reference data para mejorar la exactitud y completitud de los datos.

7 Procesos de informes separados y avanzados por encima de los datos permiten informes más consistentes y mayor rapidez en el armado de nuevos informes.

2 Soportan los sistemas contables core

27

TI integrada mejora la eficiencia y elimina duplicada de costos

Solución tecnológicaEjemplo de arquitectura y tecnología de datos

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