Reporte Número 61 - rofex.com Estadístico Derivado… · Derivados sobre commodities En...
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Reporte Número 61
Diciembre 2016
Director responsable: Marcelo Gastón Comisso // Propietario: Mercado a Término de Rosario SA // Domicilio Legal: Paraguay 777, piso 15º, Rosario, Santa Fe // Nro. De Registro DNDA 5172012 // Nro. de Edición: 61 // Edición exclusivamente online. //© Copyright 2010 ROFEX ® Mercado a Término de Rosario S.A. Todos los Derechos Reservados
CONTENIDO
Derivados sobre Commodities Derivados agrícolas
Otros Commodities
Volumen Futuros vs Opciones
Volumen por producto
Interés Abierto
Cotizaciones
Marcelo G. Comisso Director Responsable y
Gerente de I&D
Sebastian Brudersohn Analista Senior
Gastón Figini
Analista Senior
Lucas Lombardo Analista Junior
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Derivados sobre commodities
En diciembre, el volumen total de derivados de
commodities negociados en ROFEX, el cual
incluye: Soja Chicago (SOY), Maíz Chicago
(CRN), Índice Soja Rosafé (ISR), Soja Fábrica
(SOF), Soja Cámara (SOJ), Trigo (TRI), Maíz
(MAI), Oro (ORO) y Petróleo WTI (WTI) fue de
74.810 contratos, totalizando así el 2016 con
826.915 contratos.
En el caso de los derivados agrícolas, el volumen
negociado en diciembre ascendió a 496.850
toneladas (56.505 contratos). Esto representó un
suba del 94% intermensual y una baja del 15%
interanual. El volumen anual fue de 4,9 millones de
toneladas, +31% vs 2015.
Respecto a los otros commodities negociados en
ROFEX (Petróleo y Oro), la operatoria de
diciembre fue de 18.305 contratos. De ellos, 14.173
contratos fueron de Petróleo WTI (-38%
intermensual y +384% interanual) y los 4.132
contratos restantes fueron de Oro (-11%
intermensual y +178% interanual).
Fuente: ROFEX
Volumen Futuros vs Opciones
Al observarlo por instrumento, el volumen
negociado de futuros agrícolas en diciembre fue
334.470 toneladas, +71% intermensual, mientras
que el volumen de las opciones sobre los futuros
agrícolas alcanzó las 162.380 toneladas, +169%
intermensual. De esta manera, el share de las
opciones sobre el total de los derivados agrícolas
subió a 33% en diciembre, mientras que en octubre
y noviembre fueron 28% y 24% respectivamente.
Fuente: ROFEX.
Fuente: ROFEX.
Volumen por producto
Los derivados agrícolas más negociados en ROFEX
durante diciembre fueron la Soja referenciada a
CME (SOY) y la Soja condición Fábrica (SOF),
con 200.795 y 147.570 toneladas respectivamente.
También lo fueron en el acumulado anual, con
2.249.920 y 1.266.330 toneladas respectivamente.
Volumen IA Volumen IA Volumen IA Volumen IA
2014 224.231 15.061 49.639 10.155 34.168 2.000 17.117 737
2015 301.523 19.784 42.464 9.168 33.244 4.194 19.446 4.982
ene-16 15.324 25.408 6.375 4.074 9.564 4.782 1.974 281
feb-16 10.742 24.857 4.170 8.954 11.175 4.832 4.225 752
mar-16 18.080 25.752 6.116 10.330 9.605 3.760 3.871 2.216
abr-16 36.817 25.438 14.655 13.217 11.342 4.139 2.001 1.686
may-16 28.989 23.883 18.144 23.325 10.358 3.580 2.922 1.312
jun-16 44.311 28.985 40.139 52.535 11.652 5.202 3.357 6.591
jul-16 29.162 22.368 46.065 55.163 16.415 5.173 11.005 18.019
ago-16 26.795 19.781 72.451 77.963 16.177 4.352 4.653 25.066
sep-16 26.211 20.268 17.604 90.751 25.276 4.141 3.384 24.150
oct-16 24.791 16.520 20.197 62.504 20.159 3.531 5.472 17.998
nov-16 21.417 14.090 11.350 17.593 22.959 6.338 4.654 17.597
dic-16 27.109 20.461 29.396 24.803 14.173 3.942 4.132 16.905
2016 309.748 22.318 286.662 36.768 178.855 4.481 51.650 11.048
∆% MoM 27% 45% 159% 41% -38% -38% -11% -22%
∆% YoY -68% -38% 1789% 1128% 384% 282% 178% 588%
Futuros Opciones Futuros Futuros y Opciones
Agro Petróleo WTI Oro
Resumen de Derivados de Commodities (en contratos)
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Fuente: ROFEX.
Por su parte, los futuros de petróleo negociados en
diciembre fueron de 141.730 barriles, -38%
intermensual aunque +384% interanual. En tanto
que, los futuros de oro fueron de 4.132 onzas, -11%
intermensual y +178% interanual.
Fuente: ROFEX.
Interés Abierto
Con respecto al interés abierto (IA) –es decir, los
contratos que todavía no han sido cancelados o que
no han expirado- de los productos agrícolas, el
promedio diario de diciembre fue de 395.691
toneladas. Esto representó una suba del 31%
intermensual y una baja del 4% interanual. Al
desagregar el IA promedio por instrumento,
255.807 toneladas correspondieron a posiciones
pendientes de cancelación en futuros, mientras que
las 139.884 toneladas restantes correspondieron a
posiciones en opciones sobre futuros.
Fuente: ROFEX.
Por su parte, el IA promedio del Oro fue de 16.905
contratos en diciembre, representando una caída del
4% intermensual, mientras que el IA promedio del
Petróleo WTI fue de 3.942 contratos, 38% menos
que noviembre.
Cotizaciones
Los contratos de futuros de Soja condición Fábrica
(SOF) e Índice de Soja Rosafé (ISR) con
vencimiento en May-17 en ROFEX, al día 30 de
diciembre registraron un ajuste final de u$s 261,5 y
260,8 respectivamente.
Fuente: ROFEX.
En los siguientes gráficos se observa la evolución
de las posiciones de Soja (SOY) y Maíz (CRN)
referenciados al CME hasta el día 30 de diciembre.
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Fuente: ROFEX.
Fuente: ROFEX.
Fuente: ROFEX.
Las diferentes posiciones de futuros de Oro listados
en ROFEX lograron una leve mejoría en su
cotización en los últimos 15 días de diciembre,
alcanzando los u$s 1.154,4 al 30/12. Sin embargo,
aún no logra recuperar los valores de principios de
noviembre.
Fuente: ROFEX.
En cuanto a las posiciones de futuros de Petróleo
WTI, la primera cotización operó el último día de
diciembre a u$s 53,79. Se observa una recuperación
en su cotización debido al reciente acuerdo por
parte de la OPEP de recortar producción, lo que
representará un aumento en su precio y por ende de
las expectativas del mercado de que este acuerdo se
lleve a cabo satisfactoriamente.
Fuente: ROFEX.
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Volume IA Volume IA Volume IA Volume IA
ene-14 15.411 16.457 2.175 6.904 12% 30% 17.586 23.361
feb-14 15.525 14.713 3.154 6.954 17% 32% 18.679 21.667
mar-14 26.881 19.166 5.039 8.487 16% 31% 31.920 27.652
abr-14 35.558 21.463 7.949 9.573 18% 31% 43.507 31.036
may-14 41.486 22.438 9.907 8.199 19% 27% 51.393 30.637
jun-14 20.281 19.288 6.237 12.133 24% 39% 26.518 31.421
jul-14 16.365 16.455 3.189 12.517 16% 43% 19.554 28.972
ago-14 15.466 16.577 2.799 15.036 15% 48% 18.265 31.613
sep-14 15.579 15.910 2.774 15.278 15% 49% 18.353 31.188
oct-14 23.613 15.899 3.293 13.701 12% 46% 26.906 29.601
nov-14 28.843 16.275 2.242 8.604 7% 35% 31.085 24.879
dic-14 20.508 18.931 881 4.472 4% 19% 21.389 23.403
2014 275.516 17.798 49.639 10.155 15% 36% 325.155 27.952
ene-15 20.066 19.877 1.551 4.484 7% 18% 21.617 24.361
feb-15 27.783 27.261 3.678 5.686 12% 17% 31.461 32.947
mar-15 30.705 31.350 4.712 9.919 13% 24% 35.417 41.269
abr-15 27.119 29.440 6.701 13.116 20% 31% 33.820 42.556
may-15 15.466 26.823 5.132 14.780 25% 36% 20.598 41.603
jun-15 35.096 22.750 3.012 16.484 8% 42% 38.108 39.234
jul-15 23.843 21.487 5.897 9.511 20% 31% 29.740 30.997
ago-15 19.241 22.257 3.491 9.388 15% 30% 22.732 31.645
sep-15 20.840 22.133 4.848 10.700 19% 33% 25.688 32.832
oct-15 23.936 19.527 1.334 10.054 5% 34% 25.270 29.581
nov-15 19.947 18.442 552 3.878 3% 17% 20.499 22.320
dic-15 90.171 34.641 1.556 2.019 2% 6% 91.727 36.660
2015 354.213 24.666 42.464 9.168 11% 27% 396.677 33.834
ene-16 26.862 30.471 6.375 4.074 19% 12% 33.237 34.544
feb-16 26.142 30.441 4.170 8.954 14% 23% 30.312 39.395
mar-16 31.556 31.728 6.116 10.330 16% 25% 37.672 42.059
abr-16 50.160 31.263 14.655 13.217 23% 30% 64.815 44.480
may-16 42.269 28.775 18.144 23.325 30% 45% 60.413 52.100
jun-16 59.320 34.972 40.139 52.535 40% 60% 99.459 87.508
jul-16 56.582 31.047 46.065 55.163 45% 64% 102.647 86.210
ago-16 47.625 34.687 72.451 77.963 60% 69% 120.076 112.650
sep-16 54.871 34.047 17.604 90.751 24% 73% 72.475 124.799
oct-16 50.422 23.537 20.197 62.504 29% 73% 70.619 86.041
nov-16 49.030 23.513 11.350 17.593 19% 43% 60.380 41.106
dic-16 45.414 26.795 29.396 24.803 39% 48% 74.810 51.598
2016 540.253 31.937 286.662 36.768 35% 54% 826.915 68.705
Futuros Total
Commodities ROFEX
Opciones Share Opciones
Resumen de Derivados de Commodities (en contratos)
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Nota: para un mayor nivel de desagregación de la información estadística escriba a investigació[email protected] o consulte el Centro de Estadísticas de Mercado de ROFEX.
SOF SOJ TRI
Futuros Opciones Futuros Opciones Futuros Opciones Futuros Futuros Futuros Opciones Futuros
ene-14 40.920 23.250 9.545 4.200 4.775 2.800 166.230 52.110 5.910 0 13.200
feb-14 34.380 23.040 10.275 6.530 7.590 5.400 195.330 33.540 7.200 0 6.660
mar-14 40.320 31.260 30.190 8.835 34.480 10.900 242.610 59.640 8.760 1.500 450
abr-14 46.440 15.780 60.800 33.030 38.350 4.035 225.840 35.400 5.370 300 1.500
may-14 41.850 11.010 65.385 25.365 73.245 22.335 219.180 5.880 1.230 0 1.920
jun-14 52.650 3.840 42.415 16.990 13.635 13.555 135.120 4.440 3.210 0 990
jul-14 94.020 20.340 23.215 12.055 6.510 500 131.640 6.300 3.600 0 600
ago-14 31.770 7.920 26.275 7.675 10.440 5.000 117.300 4.080 1.290 0 5.310
sep-14 38.580 4.770 36.120 11.775 3.265 1.300 136.950 9.750 420 0 7.530
oct-14 104.310 9.240 42.800 9.025 13.640 5.900 150.660 10.800 1.170 0 6.960
nov-14 46.080 2.460 33.995 5.800 12.635 5.000 183.960 5.970 2.070 0 2.460
dic-14 43.200 10.530 22.330 2.150 1.340 500 145.290 1.110 0 0 5.790
2014 614.520 163.440 403.345 143.430 219.905 77.225 2.050.110 229.020 40.230 1.800 53.370
ene-15 21.870 10.230 29.580 3.300 2.980 2.750 184.890 180 3.060 0 1.290
feb-15 14.940 5.700 86.365 16.390 25.955 1.050 76.770 2.520 930 0 90
mar-15 24.240 2.640 80.225 22.865 27.200 255 103.650 2.100 8.520 0 0
abr-15 98.790 15.990 37.400 10.840 12.000 20.000 189.030 2.550 780 0 0
may-15 79.950 17.730 13.470 9.805 8.010 12.900 143.010 1.620 870 0 0
jun-15 29.010 35.430 64.585 6.955 63.985 2.200 178.500 60 510 0 0
jul-15 25.530 26.670 44.600 6.740 35.280 18.300 119.880 2.070 1.650 0 210
ago-15 15.570 12.330 39.620 14.650 16.490 750 169.800 1.830 510 0 300
sep-15 25.320 39.900 28.125 2.590 30.015 15.000 133.380 1.470 300 0 30
oct-15 44.760 16.020 32.985 4.000 9.305 0 146.760 2.220 0 0 540
nov-15 46.050 14.160 21.915 0 25.550 400 133.680 2.100 7.500 0 7.890
dic-15 14.760 8.280 223.930 6.400 176.545 0 83.130 1.380 36.300 0 33.450
2015 440.790 205.080 702.800 104.535 433.315 73.605 1.662.480 20.100 60.930 0 43.800
ene-16 17.970 8.040 25.175 12.870 25.990 17.000 75.390 2.820 28.620 3.990 27.930
feb-16 13.860 31.530 31.410 12.580 2.525 2.350 95.430 840 360 3.990 8.160
mar-16 45.750 24.930 51.485 25.425 9.110 1.000 126.720 2.940 3.420 0 0
abr-16 115.230 34.200 129.410 54.100 7.195 13.475 162.780 6.630 240 0 0
may-16 84.240 25.590 103.650 76.895 10.190 9.560 100.500 1.170 720 0 0
jun-16 99.630 38.940 153.510 183.605 33.120 10.600 109.770 150 0 0 0
jul-16 56.130 20.070 104.015 215.735 20.440 11.220 70.140 840 720 150 300
ago-16 34.080 31.170 69.260 353.160 42.655 3.810 94.590 2.490 1.200 540 0
sep-16 56.730 15.360 86.330 80.735 19.445 4.725 93.870 120 960 0 0
oct-16 42.840 5.220 80.915 94.645 14.645 5.390 124.380 630 2.520 480 0
nov-16 28.440 4.440 59.155 45.060 30.225 10.950 65.190 480 12.120 0 0
dic-16 66.660 18.480 66.095 134.700 29.665 9.200 147.570 120 24.360 0 0
2016 661.560 257.970 960.410 1.289.510 245.205 99.280 1.266.330 19.230 75.240 9.150 36.390
MAI
Resumen de Derivados Agropecuarios (en toneladas) - Volumen por producto
ISR SOY
Índices Entrega
CRN
CME