Resumen Global de las Operaciones del Mercado ...Abril 2016 Valor Nocional Valor Nocional Piso...
Transcript of Resumen Global de las Operaciones del Mercado ...Abril 2016 Valor Nocional Valor Nocional Piso...
Abril 2016
Resumen Global de las Operaciones del Mercado Agropecuario » Aspectos relevantes » Futuros » Opciones
AGRICULTURA
Cómo avanza el mundo
Revisión Mensual de Agricultura
1
ASPECTOS RELEVANTES DE LAS OPERACIONES AGROPECUARIAS Abril 2016
• El volumen promedio diario de los futuros de granos y semillas oleaginosas en Abril de 2016 fue de
1.488.576 contratos, en comparación con 974.289 contratos en Abril de 2015, un aumento de 52,79 por ciento.
• El volumen promedio diario de las opciones de granos y oleaginosas en Abril de 2016 fue de 315.091
contratos, en comparación con 180.446 contratos en Abril de 2015, un aumento de 74,62 por ciento. • El volumen promedio diario de los futuros del complejo de oleaginosas (soya, harina y aceite de soya) en
Abril de 2016 fue de 717.927 contratos, en comparación con 439.775 contratos en Abril de 2015, un aumento de 63,25 por ciento.
• El volumen promedio diario de las opciones del complejo de oleaginosas en Abril de 2016 fue de 161.209
contratos, en comparación con 84.857 contratos en Abril de 2015, un aumento de 89,98 por ciento.
• El volumen promedio diario electrónico de las opciones de granos y oleaginosas en Abril de 2016 fue de 225.208 contratos, en comparación con 108.795 contratos en Abril de 2015, un aumento de 107 por ciento.
• El volumen promedio diario de los futuros y opciones pecuarios (ganado bovino y porcino) en Abril de
2016 fue de 102.857 contratos, en comparación con 94.763 contratos en Abril de 2015, una disminución de 8,54 por ciento.
• El volumen promedio diario electrónico de las opciones de ganado vivo en Abril de 2016 fue de 17.271
contratos, en comparación con 13.510 contratos en Abril de 2015, una disminución de 27,84 por ciento.
Semana histórica para mercados de soja
Haga clic en la imagen para ver más informaciones.
www.cmegroup.com
2
Abril 2016
Valor Nocional Valor Nocional Piso Contratos (Millones USD) Contratos (Millones USD) 29-Apr-16 29-Apr-16
Maíz Futuros ZC C 548,116 $10,736 1,372,657 $26,887 391 3/4 $154.23 26.71%Mini Futuros XC YC 755 $3 5,936 $23Total Futuros 548,871 $10,739 1,378,593 $26,910Opciones 110,688 1,268,978
Trigo Futuros ZW W 171,978 $4,201 382,085 $9,332 488 1/2 $179.49 36.58%Mini Futuros XW YW 394 $2 1,338 $7Total Futuros 172,372 $4,202 383,423 $9,339Opciones 40,978 338,599
KC HRW Trigo Futures KE KW 47,321 $1,132 200,254 $4,791 478 1/2 $175.82 33.79%Options OKE H 2,050 37,816
Soya Futuros ZS S 399,046 $20,546 794,225 $40,893 1029 3/4 $378.37 22.77%Mini Futuros XB YK 2,249 $23 23,789 $245Total Futuros 401,295 $20,569 818,014 $41,138Opciones 134,723 977,804
Aceite de Soya Futuros ZL BO 162,252 $3,226 412,769 $8,207 33.14 $730.61 17.61%Opciones 10,286 159,534
Harina de Soya Futuros ZM SM 156,630 $5,244 350,753 $11,743 334.80 $369.05 31.76%Opciones 16,200 191,290
Arroz sin Futuros ZR RR 1,985 $44 10,045 $223 11.110 $244.93 22.29%Descascarar Opciones 81 1,757
Avena Futuros ZO O 1,249 $13 9,260 $95 205 3/4 $119.37 28.34%Opciones 84 2,317
Ganado en Pie Futuros LE LC 48,129 $2,213 275,145 $12,649 114.930 21.65%Opciones 20,013 260,503
Cerdo Magro Futuros HE LH 28,065 $917 223,149 $7,293 81.700 17.55%Opciones 6,649 148,159
Ganado Futures GF FC 28,065 $1,970 44,419 $3,118 140.38 23.01%para Engorde Options GF KF/JF 6,649 30,847
Leche Clase III Futures DC DA 1,077 $29 33,685 $893 13.26 12.42%Options DC DA 978 65,634
Cuadro Estadístico - Volumen Promedio Diario e Interés Abierto
Cierre del Mes Spot en
USD/TM Volatilidad
Histórica 20 Días
Volumen Promedio Diario (VPD)
Interés Abierto
Símbolos Electrónico
Cierre del Mes Spot
Revisión Mensual de Agricultura
3
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
Con
trat
osFuturos y Opciones de Granos y Semillas Oleaginosas -
Volumen Promedio DiarioFuturos Opciones
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
Con
trat
os
Futuros de Trigo y Maíz - Volumen Promedio Diario Maíz Trigo KC HRW Trigo Duro Rojo de Invierno
www.cmegroup.com
4
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
Con
trat
osFuturos del Complejo de Semillas Oleaginosas -
Volumen Promedio DiarioSoya Harina de Soya Aceite de Soya
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Con
trat
os
Futuros de Arroz Sin Descascarar y Avena -Volumen Promedio Diario
Avena Arroz sin Descascarar
Revisión Mensual de Agricultura
5
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Con
trat
osMini Contratos de Futuros de Granos y Oleaginosas -
Volumen Promedio DiarioMini Soya Mini Maíz Mini Trigo
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Con
trat
os
Opciones de Granos y Semillas Oleaginosas -Volumen Promedio Diario
Maíz Oleaginosas Trigo KC HRW Trigo Duro Rojo de Invierno
www.cmegroup.com
6
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Con
trat
osFuturos de Ganado en Pie, Cerdo Magro y Ganado para
Engorde - Volumen Promedio Diario
Ganado en Pie Cerdo Magro Ganado para Engorde
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
Con
trat
os
Opciones de Ganado en Pie, Cerdo Magro y Ganado para Engorde - Volumen Promedio Diario Ganado en Pie Cerdo Magro Ganado para Engorde
Revisión Mensual de Agricultura
7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Con
trat
osOpciones de Maíz y Trigo Operadas Electronicamente
- Volumen Promedio Diario Maíz TrigoMaíz % VPD Electrónico Trigo % VPD Electrónico
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Con
trat
os
Opciones de Semillas Oleaginosas Operadas Electronicamente - Volumen Promedio Diario
Soya Harina de SoyaAceite de Soya Harina de Soya % VPD ElectrónicoSoya % VPD Electrónico Aceite de Soya % VPD Electrónico
www.cmegroup.com
8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
5000
10000
15000
20000
25000
Con
trac
tos
Opciones de Cerdo Magro y Ganado en Pie Operadas Electronicamente - Volumen Promedio Diario
Ganado en PieCerdo MagroCerdo Magro % VPD ElectrónicoGanado en Pie % VPD Electrónico
Revisión Mensual de Agricultura
9
Butterfly5%
Condor1%
Conversion/ Reversal19%
Diagonal3%
General Spread5%
Horizontal Option4%
Horizontal Straddle2%
Risk reversal3%
Straddle12%
Strangle3%
Vertical42%
Porcentajes de Spreads en Opciones Electrónicas de Granos y Oleaginosas (1%+mostrado) abril 2016
Butterfly4%
Condor1% Conversion/ Reversal
5%
Diagonal8% General Spread
4%
Horizontal Straddle1%
Risk reversal13%
Straddle2%
Strangle1%
Vertical60%
Porcentajes de Spreads en Opciones Electrónicas de Ganado(1%+ mostrado) abril 2016
www.cmegroup.com
10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Volatilidad Histórica Mensual de Trigo y Maíz - Mes SpotTrigoMaízKC HRW Trigo Duro Rojo de Invierno
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Volatilidad Histórica Mensual de Oleaginosas - Mes SpotSoya Harina de Soya Aceite de Soya
Revisión Mensual de Agricultura
11
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Volatilidad Histórica Mensual de Arroz sin Descascarar y Avena - Mes Spot
Arroz sin Descascarar Avena
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Volatilidad Histórica Mensual de Cerdo Magro y Ganado en Pie - Mes Spot
Ganado en PieCerdo MagroGanado para Engorde
www.cmegroup.com
12
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Con
trat
os
Hora de Chicago
Promedio Volumen Electrónico por Hora -Horario Completo de Operación - Abril 2016
Futuros de Maíz
Futuros de Trigo
Futuros de Soya
Futuros de Harina de Soya
Futuros de Aceite de Soya
Futuros de Ganado Vivo
Futuros de Cerdo Magro
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Con
trat
os
Hora de Chicago
Promedio Volumen Electrónico por Hora -Horario Fuera del Mercado EUA - Abril 2016
Futuros de Maíz
Futuros de Trigo
Futuros de Soya
Futuros de Harina de Soya
Futuros de Aceite de Soya
Futuros de Ganado Vivo
Futuros de Cerdo Magro
Revisión Mensual de Agricultura
13
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
Inte
rés
Abie
rto-
Con
trat
os
Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Maíz
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Inte
rés
Abie
rto-
Con
trat
os
Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Trigo
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.
www.cmegroup.com
14
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
Inte
rés
Abie
rto-
Con
trat
os
Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Trigo KC HRW
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Inte
rés
Abie
rto-
Con
trat
os
Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Soya
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.
Revisión Mensual de Agricultura
15
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Inte
rés
Abie
rto-
Con
trat
os
Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Harina de Soya
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Inte
rés
Abie
rto-
Con
trat
os
Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Aceite de Soya
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.
www.cmegroup.com
16
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Inte
rés
Abie
rto-
Con
trat
os
Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Ganado en Pie
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Inte
rés
Abie
rto-
Con
trat
os
Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Cerdo Magro
Swap Dealers Managed Money
% Swap Dealers % Managed Money
* Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC.
CME GROUP HEADQUARTERS CME GROUP GLOBAL OFFICES
20 South Wacker Drive Chicago New York London
Chicago, Illinois 60606 +1 312 930 1000 +1 212 299 2000 +44 20 3379 3700
cmegroup.com Singapore Calgary Hong Kong
+65 6593 5555 +1 403 444 6876 +852 3180 9387
Houston São Paulo Seoul
+1 713 658 9292 +55 11 2565 5999 +82 2 6336 6722
Tokyo Washington D.C.
+81 3242 6232 +1 202 638 3838
Futures trading is not suitable for all investors, and involves the risk of loss. Futures are a leveraged investment, and because only a percentage of a contract’s value is required to trade, it is possible to lose more than the amount of money deposited for a futures position. Therefore, traders should only use funds that they can afford to lose without affecting their lifestyles. And only a portion of those funds should be devoted to any one trade because they cannot expect to profit on every trade.
All references to options refer to options on futures.
CME Group is a trademark of CME Group, Inc. The Globe Logo, CME, Chicago Mercantile Exchange, and Globex are trademarks of Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT and the Chicago Board of Trade are trademarks of the Board of Trade of the City of Chicago. New York Mercantile Exchange and NYMEX are registered trademarks of the New York Mercantile Exchange, Inc. All other trademarks are the properties of their respective owners. The information within this brochure has been compiled by CME Group for general purposes only. CME Group assumes no responsibility for any errors or omissions. Additionally, all examples in this brochure are hypothetical situations, used for explanation purposes only, and should not be considered investment advice or the results of actual market experience. All matters pertaining to rules and specifications herein are made subject to and are superseded by official CME, CBOT, and NYMEX rules. Current rules should be consulted in all cases concerning contract specifications.
Copyright © 2016 CME Group. All rights reserved.
AC395.9/0/0115