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Sopra Banking Compliance Spain DPM-Quality Assessment

Consultoría de diagnóstico de calidad datos DPM

Diciembre, 2015

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1. Qué es DPM Quality (DPM-Q)

Es un servicio de consultoría para evaluar y diagnosticar y solucionar la calidad de datos de las entidades financieras con respecto al estándar DPM (data point model) de EBA.

Modelos de reporting: FINREP COREP Liquidity ratio Asset encumbrance Funding plans SBP Benchmark Reforma BdE

Áreas : Activo Pasivo Valores

• Renta fija • Renta variable • Derivados

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2. Por qué DPM-Q. Carga de reporting descomunal. Cargas:

Desde 2014, las entidades están obligadas a reportar hasta 700.000 “data points” con carácter trimestral en XBRL solo para “prudential reporting”

Si contabilizamos adicionalmente el reporting estadístico, la carga es mucho mayor. ¿Es sostenible?

Plazos:

De meses a semanas Para asegurar una mayor visibilidad de los riesgos ¿Llegará el tiempo real?

Sin embargo, el regulador sigue teniendo dudas:

Duda permanente acerca de la transparencia, expuesto explícitamente por el BCE. Dudas respecto de la información cualitativa reportan las entidades Hacia la granularidad (“Primary Data”)

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El coste de la actividad de reporting regulatorio no genera valor para las entidades.

2. Por qué DPM-Q. Situación actual.

Proceso poco automatizado:

Poco eficiente. Los errores implican repetición de tareas. Poco escalable. A más carga de reporting más costes asociados.

Poca capacidad de anticipación a los cambios:

Dificultad de cumplimiento de pazos Aumento de carga de trabajo en negocio Soluciones “de paso” desde IT que afectan a diferentes sistemas y encarecen el

mantenimiento

Dificultad en la toma de decisiones:

La calidad de la información no es buena Diferentes interpretaciones de los datos No se aporta suficiente valor a negocio.

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2. Por qué DPM-Q. ¿Validez del modelo? ¿Entonces?. El regulador ya ha comenzado:

Y ECB creó el SSM El mayor y más importante de los 2 pilares de la reforma Análisis de la información de supervisión y estadística en una sola “casa” SRM casi en marcha

Definición del Diccionario de Datos Bancarios (BBD) al amparo del ERF

Tomando como referencia el modelo DPM Se enriquecerá con los modelos de Italia y Austria Horizonte 2020

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2. Por qué DPM-Q. ¿Validez del modelo? ¿Entones?. Las entidades deberían:

Definir claramente las diferencias y límites entre la información de gestión y la de reporting. Aprovechar las sinergias entre la información que necesita el departamento de riesgos y el regulador.

Definir un proceso estructurado (y arquitectura subyacente) de reporting que permita sistematizar y automatizar las acciones y resultados

Involucrar al “Top Management”

Definir, YA, un diccionario de datos basado en DPM Mejora inmediata de la calidad de información Toma de decisiones Automatización del proceso de reporting Evolución incremental (y “digerible”) en la implantación del BBD definitivo

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3. DPM-Q. Perspectiva

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3. DPM-Q. Perspectiva

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3. Assessment. Metodología.

>= 3 semanas

Assesment 1

• Cuestionario de modelos (FINREP, COREP…)

• Workshops

INPUT

• Indicadores calidad

• Gap analysis • Mapa

cumplimiento • Roadmap

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3. Assessment. « Input »

Assesment 1 Cuestionarios y workshops

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3. Assessment. Entregables.

Assesment 1 Indicadores de calidad

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3. Assessment. Entregables.

Assesment 1 “Gap analysis”

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3. Assessment. Entregables.

Assesment 1 Mapa de cobertura

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3. Assessment. Entregables.

Roadmap de alto nivel Assesment 1

• COREP • FINREP • LR • AE • …

Situación

• Presupuestos • Prioridades • Recursos • Plazos

Objetivos • Prioridades • Factibilidad • Near Wins • …

Recomendaciones

• Año 1 • Año 2

Roadmap

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Contacto

Enrique Hermoso enrique.hermoso@sopra.com T +34 91 112 8100 M +34 685 460 379 http://www.soprabanking.com/solutions/activities/compliance Sopra Banking Software Compliance Avenida de Manoteras, 48, Edificio B 28050 Madrid