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Tablas de Codificación - Valores predefinidos
i
Tabla de Contenidos
1. Tablas de Codificación de valores válidos ................................................................................. 1 1.1 Tabla 1: Códigos de Divisa .................................................................................................................... 1 1.2 Tabla 2: Tipos de Activo ........................................................................................................................ 1 1.3 Tabla 3: Tipos de garantías exigidas ..................................................................................................... 1 1.4 Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo ................................................................................... 2 1.5 Tabla 5: Formas de Pago ...................................................................................................................... 2 1.6 Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías .................................................................................. 2 1.7 Tabla 7: Destinos de las Garantías ....................................................................................................... 2 1.8 Tabla 8: Estados de Give Up ................................................................................................................. 3 1.9 Tabla 9: Tipos de Orden ........................................................................................................................ 3 1.10 Tabla 10: Estados de una Orden ........................................................................................................... 4 1.11 Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden ...................................................................................... 4 1.12 Tabla 12: Tipos de Orden FIX ............................................................................................................... 5 1.13 Tabla 13: Vigencia de Orden FIX .......................................................................................................... 5 1.14 Tabla 14: Tipos de Entidad Participante ................................................................................................ 5 1.15 Tabla 15: Códigos Depositarios Centrales de Valores .......................................................................... 5 1.16 Tabla 16: Valores de CFICode .............................................................................................................. 6 1.17 Tabla 17: Códigos de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación ............................................... 8 1.18 Tabla 18: Códigos de Contrapartida Central y Grupo de Contratos de Liquidación .............................. 8 1.19 Tabla 19: Códigos de Operación ........................................................................................................... 9 1.20 Tabla 20: Subgrupos de Contratos ...................................................................................................... 11 1.21 Tabla 21: Activos subyacentes ............................................................................................................ 15 1.22 Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden ....................................................................................... 20 1.23 Tabla 23: Grupos de comisión ............................................................................................................. 20 1.24 Tabla 24: Tipos de comisión ................................................................................................................ 21 1.25 Tabla 25: Tipos de persona ................................................................................................................. 21 1.26 Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación ................................................................................. 21 1.27 Tabla 27: Estados de una aplicación ................................................................................................... 22
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14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 1
1. Tablas de Codificación de valores válidos
1.1 Tabla 1: Códigos de Divisa
Los códigos de divisa utilizados son los que están definidos en el estándar ISO-4217. Para obtener los valores actuales puede consultarse la siguiente dirección:
http://www.xe.com/iso4217.htm
Por ejemplo:
Código Concepto
EUR Euro
1.2 Tabla 2: Tipos de Activo
Código Concepto
ACE Acciones Españolas
BON Bonos del Estado Españoles
CSH Efectivo
CUP Cupón Segregado Deuda Estado
EBN Bonos zona Euro
EST Acciones zona Euro
LET Letras del Tesoro
NDP Principal Segregado Deuda Estado
OBL Obligaciones del Estado
1.3 Tabla 3: Tipos de garantías exigidas
Valor Descripción
DFC Contribución a la Garantía Colectiva (Default Fund Contribution)
DFST Garantía Individual para cumplir los criterios de Stress Test de la Garantía Colectiva
DRP Déficit de Recursos Propios
LIM Garantía por Límites de riesgo (se toma el mayor importe de las garantías por Límite de Margin Call, Límite de Riesgo Intradía a final de sesión, Déficit de Recursos Propios y Garantía por
Riesgo de Detalle)
LRI Límite de Riesgo Intradía
MC Garantías Extraordinarias por Margin Call
OTH Otras Garantías Extraordinarias
PM Garantía por Posiciones a constituir por el Liguidador (no cubiertas por garantías de titulares o miembros negociadores) (Position Margin)
RM Garantía por Registro de Detalle (Register Margin)
STR Garantía por Límite de Margin Call
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1.4 Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo
Código Concepto
01 Garantías
02 Otras Garantías
03 Variation Margin
04 Comisiones Diarias
05 Primas
06 Facturación
07 Intereses no periódicos
99 Otros conceptos
1.5 Tabla 5: Formas de Pago
Código Concepto
01 Multilateral en Banco de España
02 OMF
99 Otras formas de pago
1.6 Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías
Código Concepto
C Efectivo
I Prenda de otro CSD
P Prenda cuyo CSD es IBERCLEAR
R Repo
T Transferencia de Valores
A Aval
1.7 Tabla 7: Destinos de las Garantías
Código Concepto
GD Garantía Diaria
GE Garantía Extraordinaria
GG Garantía General
GI Garantía Inicial y Garantía Ampliación de Límite
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1.8 Tabla 8: Estados de Give Up
Código Concepto Visible por Liquidador de Miembro Destino
A Aceptado por Liquidador de Miembro Destino Sí
C Cancelado por Miembro Origen No
H Petición solicitada no válida Sí
L Rechazado por Liquidador de Miembro Destino Sí
N Aceptado por Miembro Destino Sí
P Pendiente No
R Rechazado por Miembro Destino No
S Anulada por el sistema Sí
X Petición rechazada Sí
1.9 Tabla 9: Tipos de Orden
Código Concepto MEFF Eurex
AT Ataque X X
L Limitada X X
LI Limitada Inmediata X X
M Mercado X X
MM Market Maker X X
Q Quote X -
Sa Stop al alza - X
Sb Stop a la baja - X
Sla Stop Limitada al alza X -
Slb Stop Limitada a la baja X -
Sub A precio de subasta X -
TN Todo o nada X -
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1.10 Tabla 10: Estados de una Orden
Código Concepto
AA Anulada automáticamente (Limitadas Inmediatas, Todo o Nada, Ataque)
AE Anulada y ejecutada parcialmente
AO Anulada por el Operador
E Ejecutada totalmente
P Pendiente
PE Pendiente parcial (se ha ejecutado parte del volumen)
PN Pendiente de confirmación
PS Orden Stop pendiente de disparar
1.11 Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden
Código Concepto
Adm Por el Administrador
Dab Protección Delta: Delta absoluta máxima
Des Por desconexión
Dmx Protección Delta: Delta máxima acumulada
Dnc Protección Delta: número de contratos
Eje Por ejecución
Err Por error
IdE QuoteID no válido
Lim Por límites
Liq Filtro de liquidación (volumen)
Mer Cambio de situación de mercado
Neg Filtro de negociación (precio)
NEj Por no ejecución inmediata
Ope Por el operador
Otr Otros
Par No existen criterios de orden Quote
Per Por permisos
Sme Anulación por el Sistema
Sus Anulación de un quote por sustitución
Vig Por vigencia
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1.12 Tabla 12: Tipos de Orden FIX
Código Concepto
1 Market
2 Limit
3 Stop
4 Stop Limit
1.13 Tabla 13: Vigencia de Orden FIX
Código Concepto
0 Day (default value)
2 At the Opening (OPG)
3 Immediate or Cancel (IOC)
4 Fill or Kill (FOK)
1.14 Tabla 14: Tipos de Entidad Participante
Código Concepto
C Liquidador-Custodio
L Liquidador
N Negociador
1.15 Tabla 15: Códigos Depositarios Centrales de Valores
Código Nombre
0 NO APLICA
1 IBERCLEAR
2 CLEARSTREAM
3 EUROCLEAR
4 DECEVAL
5 DCV
6 CUD
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1.16 Tabla 16: Valores de CFICode
1.16.1 Indices
CFICode Descripción
FFICSX Futuro financiero estandarizado sobre índice. Liquidación por diferencias
FFICNX Futuro financiero no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias
FMICXX Time-spread de futuros sobre índices. Liquidación por diferencias
OCEICS Opción call europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias
OCEICN Opción call europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias
OPEICS Opción put europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias
OPEICN Opción put europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias
MMMXXX Instrumento de referencia para índice (contrato externo)
MRIXXX Instrumento de referencia
1.16.2 Acciones
CFICode Descripción
FFSPSX Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Entrega física
FFSPNX Futuro financiero no estándar sobre acciones. Entrega física
FFSCSX Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Liquidación por diferencias
FFSCNX Futuro financiero no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias
FFMCSX Futuro financiero estandarizado sobre otros (dividendos). Liquidación por diferencias
FFMCNX Futuro financiero no estándar sobre otros (dividendos). Liquidación por diferencias
FMSPXX Time spread de futuros sobre acciones con entrega física
FMSCXX Time spread de futuros sobre acciones con liquidación por diferencias
FMMCXX Time-spread de futuros sobre otros (dividendos) índices. Liquidación por diferencias
FMSXXX Facility futuros sobre acciones
OCASPS Opción call americana estandarizada sobre acciones. Entrega física
OCASPN Opción call americana no estándar sobre acciones. Entrega física
OPASPS Opción put americana estandarizada sobre acciones. Entrega física
OPASPN Opción put americana no estándar sobre acciones. Entrega física
OCESPS Opción call europea estandarizada sobre acciones. Entrega física
OCESPN Opción call europea no estándar sobre acciones. Entrega física
OPESPS Opción put europea estandarizada sobre acciones. Entrega física
OPESPN Opción put europea no estándar sobre acciones. Entrega física
OCESCS Opción call europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias
OCESCN Opción call europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias
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OPESCS Opción put europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias
OPESCN Opción put europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias
MRSXXX Instrumento de referencia para acciones (contrato externo)
ESXXXX Acciones (contado)
MRIXXX Instrumento de referencia
1.16.3 Renta Fija
CFICode Descripción
FFDPSX Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Entrega física
FFDCSX Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Liquidación por diferencias
FMDPXX Time-spread de futuros sobre renta fija con entrega física
OCEDPS Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física
OPEDPS Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física
OCEDPN Opción call europea no estándar sobre renta fija. Entrega física
OPEDPN Opción put europea no estándar sobre renta fija. Entrega física
OCEDCS Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias
OPEDCS Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias
OCEDCN Opción call europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias
OPEDCN Opción put europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias
1.16.4 Divisas
CFICode Descripción
FFCCSX Futuro financiero estandarizado sobre divisas. Liquidación por diferencias
OCECCS Opción call europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias
OPECCS Opción put europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias
1.16.5 Mercancias
CFICode Descripción
FCAPSX Futuro estandarizado sobre commotidity agrícola. Entrega física
FMAPXX Time-spread de futuros sobre commodity agrícola
MRTXXX Mercancias subyacentes
1.16.6 Energía
CFICode Descripción
FCECSY Futuro estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias
FCECSQ Futuro estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias
FCECSM Futuro estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias
FCECSK Futuro estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por
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CFICode Descripción
diferencias
FCECSB Futuro estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias
FCECSE Futuro estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSY Swap estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSQ Swap estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSM Swap estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSK Swap estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSB Swap estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSE Swap estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSD Swap estándar Diario sobre Energía. Liquidación por diferencias
1.16.7 Deuda Pública
CFICode Descripción
MMFDXX Forward sobre deuda
DTFTFR Bono
DBFTPR Bono perpetuo
DBFTFR Obligación
DYZTXR Letra
Para más detalle consúltese el apéndice 6-D “CFICode Usage – ISO 10962 Classification of Financial Instrument (CFICode)” del documento “Financial Information Exchange Protocol (FIX) version 4.4 with
errata 20030618”. ( (http://www.fixprotocol.org/specifications/fix4.4spec)
1.17 Tabla 17: Códigos de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación
Código Descripción
M1 MEFF RF
M3 MEFF – Grupo de contratos Financiero
G1 EUREX
M7 MEFF – Grupo de contratos de Energía
M8 MEFF – Grupo de contratos de Deuda Pública
1.18 Tabla 18: Códigos de Contrapartida Central y Grupo de Contratos de Liquidación
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Código Descripción
C1 MEFF RF
C2 MEFF – Grupo de contratos Financiero
C5 EUREX
C7 MEFF – Grupo de contratos de Energía
CM MEFF – CCP
C8 MEFF – Grupo de contratos de Deuda Pública
1.19 Tabla 19: Códigos de Operación
Los códigos de operación vigentes en un mercado o cámara son informados diariamente mediante el correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF.
MEFF Financiero y Energía
Código operación
Descripción
Negociación
Liquidación
A Aplicación telefónica fuera de mercado X X
C1 Hecho corporativo X
D Desglose Cuenta Diaria X
E Ejercicio X
G Operación de give-up X
H Aplicación telefónica en Mercado X X
J Operación a precio medio X
L Delta X X
M Mercado X X
P Ajuste de posición X
R Operación spread X
S Operación asociada a spread X X
T Traspaso de operación X
V Vencimiento X
X Retrocesión X
Y Anula cancelación X
Z Traspaso de posición X
1 La fecha de entrada en vigor será comunicada por circular.
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MEFF Deuda Pública
Código operación
Descripción
Negociación
Liquidación
D Desglose Cuenta Diaria X
G Operación de give-up X
H Registro de operaciones simples X X
P Ajuste de posición X
T Traspaso de operación X
V Vencimiento X
X Retrocesión X
Y Anula cancelación X
Z Traspaso de posición X
1 Registro primera pata repo X X
2 Registro segunda pata repo X X
B Operación de cierre por liquidación en IBERCLEAR
X
Eurex
Código operación
Descripción
Negociación
Liquidación
D Desglose Cuenta Diaria X
F Basis Trade X X
G Operación de give-up X
I Give-Out X X
K Give-In X X
M Mercado X X
P Ajuste de posición X
R Operación spread X
S Operación asociada a spread X X
T Traspaso de operación X
V Vencimiento X
X Retrocesión X
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Código operación
Descripción
Negociación
Liquidación
Y Anula cancelación X
Z Traspaso de posición X
1.20 Tabla 20: Subgrupos de Contratos
Los subgrupos de contratos vigentes en un entorno son informados diariamente mediante el correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF.
MEFF RENTA FIJA
02 BONO 10
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
20 MINI IBEX
21 IBEX
23 BBVA
24 ABERTIS
25 ENDESA
27 IBERDROLA
28 SCH
29 UNION FENOSA
30 REPSOL
31 TELEFONICA
33 ACERINOX
34 BANCO POPULAR
35 BANKINTER
37 GAS NATURAL
38 INDRA
41 AMADEUS
43 INDITEX
45 ACS
46 B.SABADELL
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MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
48 ACCIONA
49 METROVACESA
50 SACYR VALLE
51 FCC
52 ENAGAS
53 RED ELECTRICA
54 GAMESA
56 TELECINCO
57 MAPFRE
58 ANTENA 3TV
59 FADESA
61 BANESTO
62 IBERIA
63 PRISA
65 NH HOTELES
67 BME
68 GRIFOLS
69 ABENGOA
70 IBERDROLA RENOVABLES
72 ARCELORMITTAL
73 TÉCNICAS REUNIDAS
74 OBRASCÓN HUARTE
75 FERROVIAL
76 EBRO FOODS
78 IAG
79 IBERDROLA Z
80 CAIXABANK
81 BANKIA
82 DIA
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MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
99 IBEX IMPACTO DIV
AA AXA
AE AEGON
AH AHOLD
AI ALLIED IRISH BANK
AL ALCATEL
AQ AIR LIQUID
AR ASSICURAZIONI GENERALI
AZ ALLIANZ
BA BASF
BN BNP PARIBAS
BY BAYER
CA CARREFOUR SUPER.
CR CREDIT AGRICOLE
DA DANONE
DB DEUTSCH BANK
DC DAIMLER CHRYSLER
DT DEUTSCHE TELEKOM
EI ENI
EL ENEL
EO E.ON
FO FORTIS
FT FRANCE TELECOM
GS SOCIETE GENERALE
IN ING
IS INTESA SANPAOLO
LA LAFARGE
LV LVMH
LY SUEZ
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MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
MU MUENCHENER RUECK
NO NOKIA
OR L’OREAL
PH PHILIPS
RN RENAULT
RW RWE
SA SANOFI-AVENTIS
SI SIEMENS
SO SAiNT GOBAIN
SP SAP
TI TELECOM ITALIA
TO TOTAL
UI UNICREDITO
UV UNILEVER
VI VIVENDI
D1 TEF DIVIDENDOS
D2 SAN DIVIDENDOS
D3 BBVA DIVIDENDOS
D4 REP DIVIDENDOS
D5 IBE DIVIDENDOS
D6 ITX DIVIDENDOS
MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA
01 FUTURO BASE MIBEL
02 SWAP BASE MIBEL
11 FUTURO PUNTA MIBEL
12 SWAP PUNTA MIBEL
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Esta tabla no se facilita en este documento para contratos sobre deuda pública. Deberá comprobarse
el contenido del fichero TCONTRGRP.
1.21 Tabla 21: Activos subyacentes
MEFF RENTA FIJA
BONO 10 MFF
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
ANTENA 3TV A3TV
ABERTIS ABE
ABENGOA ABG
ACS ACS
ACERINOX ACX
AEGON AEG
AHOLD AHL
AIR LIQUID AIR
ALLIED IRISH BANK ALB
ALCATEL ALU
ALLIANZ ALV
MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA
EUREX
10 SCHATZ
20 BOBL
30 BUND
40 BUXL
50 DAX
60 EURO BTP
90 STOXX 50
91 EUROSTOXX 50
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14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 16
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
AMADEUS AMS
ACCIONA ANA
ASSICURAZIONI GENERALI ASI
AXA AXA
BASF BAS
BAYER BAY
BBVA BBVA
BANKIA BKIA
BANKINTER BKT
BME BME
BNP PARIBAS BNP
BANESTO BTO
CAIXABANK CAB
CREDIT AGRICOLE CAG
CARREFOUR SUPER. CAR
UNICREDITO CRD
DANONE DAN
DEUTSCH BANK DBK
DAIMLER CHRYSLER DCX
DIA DIA
DEUTSCHE TELEKOM DTE
ENDESA ELE
ENEL ENE
ENAGAS ENG
ENI ENI
E.ON EON
EBRO FOODS EBRO
FADESA FAD
FCC FCC
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MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
FERROVIAL FER
IBEX FIE
IBEX MINI FIE
En Fix el código de activo es FIEM.
FORTIS FOR
FRANCE TELECOM FTE
GAMESA GAM
GAS NATURAL GAS
GRIFOLS GRF
IAG IAG
IBERDROLA Z IBZ
IBERDROLA IBE
IBEX IMPACTO DIV IBH
IBERIA IBLA
IBERDROLA RENOVABLES IBR
INDRA IDR
ING ING
INDITEX ITX
LAFARGE LAF
LVMH LVM
SUEZ LYO
MAPFRE MAP
ARCELORMITTAL MTS
MUENCHENER RUECK MUV
METROVACESA MVC
NH HOTELES NHH
NOKIA NOK
OBRASCÓN HUARTE OHL
L’OREAL ORE
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14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 18
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
PHILIPS PHG
BANCO POPULAR POP
PRISA PRS
RED ELECTRICA REE
RENAULT REN
REPSOL REP
RWE RWE
B.SABADELL SAB
SCH SAN
SAP SAP
SANOFI-AVENTIS SAS
SAiNT GOBAIN SGO
SIEMENS SIE
SOCIETE GENERALE SOG
INTESA SANPAOLO SPI
SACYR VALLE SYV
TELEFONICA TEF
TELECINCO TL5
TELECOM ITALIA TLI
TOTAL TOT
TÉCNICAS REUNIDAS TRE
UNILEVER UNC
UNION FENOSA UNF
VIVENDI VIV
TEF DIVIDENDOS TEFD
SAN DIVIDENDOS SAND
BBVA DIVIDENDOS BBVD
REP DIVIDENDOS REPD
IBE DIVIDENDOS IBED
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MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
ITX DIVIDENDOS ITXD
MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA
FUTURO BASE MIBEL MIBFTB
SWAP BASE MIBEL MIBSWB
FUTURO PUNTA MIBEL MIBFTP
SWAP PUNTA MIBEL MIBSWP
MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA
Esta tabla no se facilita en este documento para contratos sobre deuda pública. Deberá comprobarse el contenido del fichero TCONTRGRP.
EUREX
BOBL FGBM
BUND FGBL
BUXL FGBX
DAX FDX
EURO BTP FBTP
EUROSTOXX 50 STXE
SCHATZ FGBS
STOXX 50 STXX
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14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 20
1.22 Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden
Código Concepto
AN Petición de cancelación de la orden
CA Confirmación de cancelación de la orden
CO Confirmación de nueva orden
DS Disparo de orden stop
MO Petición de modificación de la orden
OE Orden ejecutada
OM Confirmación de modificación de la orden
OR Petición de nueva orden
RJ Rechazo de la petición
1.23 Tabla 23: Grupos de comisión
Código Concepto
00 Grupo de comisión no asociado a operaciones
01 Futuros sobre IBEX – Tarifa general
02 Futuros sobre IBEX – Cuenta propia
03 Futuros Mini sobre IBEX – Tarifa general
04 Futuros Mini sobre IBEX – Cuenta propia
05 Opciones sobre IBEX – Tarifa general
06 Opciones sobre IBEX – Cuenta propia
07 Futuros sobre acciones españolas – Tarifa General
08 Futuros sobre acciones españolas – Cuenta propia
09 Futuros sobre acciones españolas – Market Makers
10 Opciones sobre acciones – Tarifa general
11 Opciones sobre acciones – Cuenta propia
12 Opciones sobre acciones – Market Makers
13 Futuros sobre acciones europeas – Tarifa general
14 Futuros sobre acciones europeas – Cuenta propia
15 Futuros sobre acciones europeas – Market Makers
16 Futuros sobre IBEX impacto DIV – Tarifa general
17 Futuros sobre IBEX impacto DIV – Cuenta propia
18 Futuros sobre Dividendos – Tarifa General
19 Futuros sobre Dividendos – Cuenta Propia
50 Futuros y opciones sobre Bono – Tarifa general
51 Futuros y opciones sobre Bono – Cuenta propia
E1 Contratos energía – Tarifa general A
E2 Contratos energía – Tarifa general B
D1 Contratos deuda pública
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14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 21
Código Concepto
99 Grupo de comisión asociado a operaciones exentas de comisión
1.24 Tabla 24: Tipos de comisión
Código Concepto
1 Negociación, Registro y Liquidación
2 Vencimiento
3 Por ejercicios solicitados
4 Por asignación de ejercicio
5 Operativa del Dpto. de Clearing
6 Por ajuste de posición
7 Negociación y Liquidación (Repos)
1.25 Tabla 25: Tipos de persona
Tipo Descripción
AV Agencias de Valores
B Bancos
CA Cajas de Ahorro
CL Clientes
CS Compañías de Seguros
EF Otras Entidades Financieras
FI Fondos de Inversión
FP Fondos de Pensiones
OT Otros
PJ Otras Personas Jurídicas
SV Sociedades de Valores
1.26 Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación
Valor Descripción
1 Falta cumplimentar el miembro comprador o el vendedor.
2 No existe el contrato.
3 El miembro/operador no tiene permiso para entrar o gestionar operaciones a precio convenido.
4 El tipo de operación no está permitida en ese momento.
5 Código de contrato ya en uso con otras características
6 Parametrización del sistema no permite alta el contrato
4000 En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: no
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14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 22
Valor Descripción
existe el número de aplicación.
4001 No se cumplen las condiciones de efectivo
4002 No se cumplen las condiciones de precio.
4003 El contrato no está vigente.
4004 El miembro está suspendido.
4005 La cuenta está suspendida.
4006 En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: el estado de la transacción ya no permite que se realice la acción.
1.27 Tabla 27: Estados de una aplicación
Valor Descripción
0 Pendiente de validación por ambas partes.
1 Pendiente de validación por vendedor.
2 Pendiente de validación por comprador
3 Pendiente de validación por Supervisión.
4 Cancelada.
5 Rechazada por vendedor.
6 Rechazada por comprador.
7 Rechazada por Supervisión.
8 Aceptada.
9 Registrada.
A Cancelada por el sistema.
B Rechazada por el sistema.