Instituto de Depósito de Valores (México)Mexican Central Securities Depository
Marzo/March - 2007
Estructura CorporativaCorporate Structure
IndevalDCVCSD
CCV (51%)CCP(Equities)
Asigna (21.3%)CCP(Derivatives)
Bursatec (1%)Proveedor de TI(IT Provider)
Estadísticas IndevalIndeval’s Statistics• El Depósito Central de Valores custodia $8.2
billones MXP / 745 billion USD– Deuda Guber 2.4 bill MXP / 218 bill. USD– Deuda Bancaria 0.5 bill MXP / 45 bill. USD– Capitales 5.3 bill MXP / 482 bill. USDEn bóvedas extranjeras:
208 mm MXP / 19 bill USD• El Sistema de Liquidación de Valores procesa
más de $1.650 bill MXP / 150 bill USD• El monto promedio por transacción es superior a
187 m MXP / 17 m USD
Estadísticas CCVCCV Statistics
Resolución de Operaciones en MoraLiquidación en T+3 0.24% T+4 0.03%Préstamo de Valores 0.13% Liq. Ext. ~0.00%
Valor en Riesgo 215 m MXP / 19 m USDFondo de Garantía 855 m MXP / 78 m USD
0.41%240 milNúmero de Operaciones
0.52%90,000 m MXP8,182 b USD
Operación en BMVImporte
MoraNegociadoPromedios Mensuales
Actualización OperativaOperational Changes• Desde 2005 el Indeval se encuentra en una reingeniería
de sus sistemas.• Al emplear protocolos estándar como el 15022 y el FiX,
el sistema será muy flexible, teniendo un menor costo hacer modificaciones y ampliar capacidades.
• Tendrá capacidad de interoperar de mejor manera con otros Depósitos, Custodios y Sistemas de Pago.
• De acuerdo a OMX, -operador del mayor número de Depósitos y Sistemas de Liquidación de Valores- Indeval se ubica en:
Competitivo < 0.005%Indeval (0.003%) < 0.005%
-
50
100
150
200
250
300
350Millones
Jun-
06
Jul-0
6
Ago
-06
Sep-
06
Oct
-06
Nov
-06
Dic
-06
Ene-
07
Feb-
07
Valor en Riesgo (CCV)Value at Risk (CCV)
Liquidación Extraordinaria**
Ampliación de liquidación
Período de Gracia
Préstamo de Valores*
Liquidación de Valores
Concertación de Operaciones
T+8T+7T+6T+5T+4T+3T+2T+1T
Liquidación Extraordinaria**
Ampliación de liquidación
Período de Gracia
Préstamo de Valores*
Liquidación de Valores
Concertación de Operaciones
T+6T+5T+4T+3T+2T+1T
De T+2 a T+3 en la CCVFrom T+2 to T+3 in the CCVNow Tomorrow
34%58%
20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%En
e-06
Feb-
06
Mar
-06
Abr-
06
May
-06
Jun-
06
Jul-0
6
Ago-
06
Sep-
06
Oct
-06
Nov
-06
Dic
-06
Ene-
07
Feb-
07
Promedio 39%
2004 2005 2006 2007Préstamos 0.00% 0.10% 0.15% 0.18%T+3 0.26% 0.37% 0.26% 0.11%T+4 0.01% 0.05% 0.05% 0.03%Liq. Ext. 0.00% 0.00% 0.00% 0.001%
0.27% 0.53% 0.45% 0.32%
Préstamo de Valores y el IncumplimientoSecurities Lending and Fail Handling
Esquema de SeguridadSecurity Scheme
Definición de Seguridadde la Información
• Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.– Confidencialidad: Asegurar que la información es accedida
únicamente por quienes tienen autorización para hacerlo.– Integridad: Salvaguardar la exactitud y totalidad de la
información así como también los métodos de procesamiento.
– Disponibilidad: Asegurar que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a sus activos cuando es requerido.
• La información de las instituciones y su operación debe contar con mecanismos de control para garantizar su confidencialidad:
IdentificaciónFacultamientoAutorizaciónAutentificaciónAuditoría - Registro de EvidenciasResponsabilidad - No Repudiación• La seguridad se gestiona a nivel de un individuo
adscrito a una institución(es), con facultades en una(s) cuenta(s) dentro de un sistema.
Principios Básicos
UsuarioUsuario
Nombre y ApellidoEmpresaTeléfonoCorreo ElectrónicoPasswordCertificado PúblicoEtc.
Identificación. Registro de información del individuo en donde el sistema verifica la identidad de la persona.
Identificación
PerfilPerfil
ParticipanteParticipante
UsuarioUsuarioSistemaSistema
Autorización. Informáticamente, es cuando al participante plenamenteidentificado se le permita llevar a cabo las instrucciones para las cuales estáfacultado en el sistema autorizado.
Facultamiento
Facultamiento
Facultamiento. Procedimiento mediante el cual se asignan perfiles o roles a un individuo por parte del Participante (persona moral) a través de sus administradores.
SistemaSistema
Rol(es)
ListaNegra
Universo Cuentas
Facultades
CuentasCuentas
PerfilPerfil
UsuarioUsuario
Lista Blanca
Lista Negra
Simple
Facultamiento
Definición de Puestos
de Negocio Identificación deInstrucciones
de Trabajo
Mantenimiento y
Monitoreo
Creación dePerfiles
de Acceso
Desarrollo de Matriz de
Segregaciónde Funciones
Módulo A
Módulo B
Módulo C
Módulo D
Módulo E
Módulo F
Entorno Aplicativo
Definición de Puestos
de Negocio Identificación deInstrucciones
de Trabajo
Mantenimiento y
Monitoreo
Creación dePerfiles
de Acceso
Desarrollo de Matriz de
Segregaciónde Funciones
Módulo A
Módulo B
Módulo C
Módulo D
Módulo E
Módulo F
Entorno Aplicativo
Módulo A
Módulo B
Módulo C
Módulo D
Módulo E
Módulo F
Módulo A
Módulo B
Módulo C
Módulo D
Módulo E
Módulo F
Entorno Aplicativo
Configuración de Roles:Cada área definirá las facultades y los roles que estarán previstos en la funcionalidad del sistema.
Soporte a la SeguridadSupport to Security
• User• Password• Token• Turing• Firma Digital –
Banco de México• SSL – Encripción• Credenciales por
Sesión
Nuevo Sistema IndevalIndeval’s New System
Acciones
Mercado Dinero
Derivados
F/X
Sociedades Inversión
OTC
Serviciosde Emisión
Mecanismos de Negociación
Contrapartes
Compensación PosicionesSistema
de Pagos(Banxico)
InformaciónValuación
Reportes Reg.
Infraestructura de la Industria Financiera
Acciones
Mercado Dinero
Derivados
F/X
Sociedades Inversión
OTC
Serviciosde Emisión
Mecanismos de Negociación
Contrapartes
Compensación PosicionesSistema
de Pagos(Banxico)
InformaciónValuación
Reportes Reg.
Infraestructura de la Industria Financiera
Acciones
Mercado Dinero
Derivados
F/X
Sociedades Inversión
OTC
Serviciosde Emisión
Mecanismos de Negociación
Contrapartes
Compensación PosicionesSistema
de Pagos(Banxico)
ReportosValpre FV
InformaciónValuación
Reportes Reg.
Infraestructura de la Industria Financiera
Acciones
Mercado Dinero
Derivados
F/X
Sociedades Inversión
OTC
Serviciosde Emisión
Mecanismos de Negociación
Contrapartes
Compensación PosicionesSistema
de Pagos(Banxico)
ReportosValpre FV
InformaciónValuación
Reportes Reg.
Infraestructura de la Industria Financiera
CCV
Asigna
Indeval
Sistemasde Pagos
EmisoresAccionesDeuda
IntermediariosBancosCasas de Bolsa
ClientesInversionistas• Persona Física• Institucional
IntermediariosBancos, Custodios Casas de Bolsa
Bolsa de Valores
Sistemas Centralessupervisados por:• Banco de México• SHCP y CNBV
DCV, IDCVCustodios
Bolsa de Derivados
Corros o brokers
Interacción del Indeval
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