Presentación Institucional
Presentación Institucional
Herramientas de Análisis
Proyectos Actuales
Agenda
Set de Reporting
Funcionalidades del Sistema
Mercap Software®
Presentación Institucional
20 años de trayectoria en el negocio
Mercap Software es una empresa focalizada en ofrecer soluciones al mercado financiero
Clientes en Argentina y América Latina
Actualmente ha decidido encarar una etapa de expansión global cuya estrategia comercial se basa en el mercado regional de Latam y en los mercados internacionales globales (EEUU y Europa)
Amplitud empresarial
Alejandro Gabriel y Alicia Echeverría• Alejandro en Linkedin• Alicia en Linkedin
Fundadores
Staff interdisciplinario de sistemas, matemática, economía y finanzas
Equipo de Talentos
Creación de Mercap Board of Advisors con el objetivo de enfatizar su Core Business: el Negocio Financiero
Board of Advisors
¿Quiénes somos?
Múltiples Soluciones• Soluciones orientadas a Bancos, Compañías de Seguros, Fondos de Pensión, Fondos
Comunes de Inversión, Hedge Funds, Family Offices, Brokers y Corporates
Core business• Desarrollo y servicios en sistemas de soporte a operaciones financieras a través de
instrumentos, securities y herramientas que operan en mercados globales
Market Share• Posee una participación de mercado del 10% en el Sistema Financiero Argentino. En forma
agregada, sus sistemas administran AuM USD 8.5 billones
Tecnología Smalltalk• Mercap ofrece una plataforma integrada, cuya tecnología Smalltalk es la misma que utiliza
JP Morgan en su sistema KAPITAL y Thomsom Reuters KONDOR
Plataforma Integrada• El software atraviesa todas las etapas de la operación financiera, desde el Front office,
pasando por el Middle office y finalizando en el Back Office
Mercap in a Nutshell
Su motor de workflow embebido permite que el modelado de procesos de negocios no implique programación adicional
Estructuras homogéneas basadas en flujos. Muy útiles durante la creación de nuevos instrumentos y en los análisis de riesgo (VaR)
Atributo que brinda flexibilidad al definir las vistas de pantallas y reportes
Álgebra de Conjuntos
Estructuras de instrumentos basadas en Flujos
Workflow: Velocidad y Flexibilidad
Mercap posee una arquitectura tecnológica flexible, sólida y escalable
Su superioridad radica en un diseño del álgebra embebido, que se expresa en medidas en lugar de cantidades y tipos de cambio
Fortalezas de Mercap (I)
Modelo Multi-Moneda Nativo
Certificación en Calidad Mercap es una empresa con alta orientación a la calidad que ha recibido la certificación ISO 9002:2008 en el sector servicios para todos sus procesos
Productos customizables Un particular beneficio provisto por la capacidad de los productos de adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente de acuerdo a las características de su negocio
Globalización Mercap puede colaborar efectivamente en la globalización de cada negocio o empresa. La consolidación de la información puede darse a través de diferentes maneras: Multi-company, Multi-branch, Multi-location, Multi-division
Fortalezas de Mercap (II)
Instituciones Financieras
• Tesorería• Negocio de
Custodia• Banca Privada
Gestión de Portafolios
• Compañías de Seguros
• Fondos de Pensión• Fondos Comunes de
Inversión• Administradoras de
Portafolios• Hedge Funds• Family Offices• Brokers
Corporates
• Tesorería• Inversiones
Financieras
Orientadas a distintos tipos de clientes:
Soluciones
•Renat Fija•Renta Var.•Cambios•Dinero•Derivados •Riesgo
•Posición•Valuación•Cash Flow• Rentabilidad• Resultados
•Riesgo Operacional•Riesgo Contraparte•Políticas Inversión•Autorizaciones•Confirmaciones
•Liquidación•Custodia•Cotizaciones •Contabilidad•Comisiones•Impuestos
•Eventos Corporativos•Parametrizaciones•Transferencias•Garantías
FrontOffice
Middle Office
BackOffice
Estructura Funcional
• Orientado a bancos gestionando el Trading financiero y el negocio de Custodia de Instituciones Financieras
• Ventaja competitiva: completitud del alcance funcional que cubre todas las necesidades del área de Tesorería y Custodia de un banco
Mercap Treasury®
• Orientado a Compañías de Seguros, Fondos de Pensión, Fondos Comunes de Inversión, Administradoras de Portafolios, Hedge Funds, Family Offices, Brokers, Corporates
• Ventaja competitiva: Set de Reportes y Herramientas de Análisis que brindan valor agregado a la gestión de inversiones y colaboran efectivamente en la toma de decisiones del Portfolio Manager
Mercap Portfolio®
Productos
Nacionales e InternacionalesNacionales:
• Banco Hipotecario• Banco Macro• Banco del Chubut• Banco La Pampa• Cardif Argentina• Caja de Previsión
Social para Abogados de la Provincia de Bs As
• Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs As
• Consultores Asset Management (CAM)
• Nación Seguros• Provincia Vida
Internacionales:• Cardif Perú
Clientes
Mercap Software®
Funcionalidades del sistema
Todos los instrumentos financieros disponibles
Renta Variable: Acciones, ADRs, CEDEARsRenta Fija: Títulos Públicos, Préstamos Garantizados, Fideicomisos Financieros. Cauciones, Pases, Plazos Fijos de Títulos
Derivados: Futuros, FWD, FRAs, Swaps, OpcionesProductos Estructurados con Garantía, Repos, Líneas de Crédito.
Money Market: Call Money, Plazos Fijos, PréstamosFX: Compra, Venta, PasesCuotaspartes FCI no administradosFondos administrados
Operaciones de TradingOperaciones de FundingOrdenes Internas
Administración de Inversiones en Cartera Propia y Carteras de Clientes
Funcionalidad Front Office(I)
Compra de Títulos de Renta Fija
Múltiples Mercados: MAE, MERVAL, NYSE, NASDAQ, etc.
Manejo de Titulos con las más complejas estructuras mediante el modelado de sus flujos
Bonos ajustables por inflación, otros índices, PIKs, capitalizables, amortizables, tasa flotante y variable, zero cupons, etc.
Consulta online de cashflow e indicadores principales del titulo (Yield, Montos, Modified Duration, DV01)
Funcionalidad Front Office (II)
Cálculo de Yield de Entrada y de Salida del Título Subyacente.Cesión de cupones a la contraparte.
Valuación por Curva, por Tasa Repo o Técnica.Modalidades: Títulos en garantía (con o sin aforo) o Sell Buy Back.
Estructuración flexible de Cashflow (consulta online y reestructuración).
Sistemas de Amortización.
Productos Estructurados
Funcionalidad Front Office (III)
MULTIPLES CRITERIOS DE VALUACIÓN
Valuación en moneda de emisión y en la moneda elegida (Sistema Multimoneda).
Múltiples reglas de valuación por distintos criterios y prioridades configurables por conjunto o instrumento.Valuación MTM, Teórica (Curvas de Rendimiento, Curvas de Tasas, Black & Scholes, Arbol Binomial, Valuación Teórica de Forwards y Swaps, Técnica, Costo Amortizado (TIR))
Estimación de cotizaciones flat y forward.
Valuación de Portfolio y sus Carteras
ALGEBRA DE CONJUNTOS
Distintas vistas de la posición en función de categorías creadas por el usuario (Asset Allocation, Investment Sector, etc).
Carteras (o Sub-Portfolios) agrupados en Portfolios.
Funcionalidad Front Office (IV)
Políticas de Inversión
Políticas de inversión configurables a la medida de cada cartera.
Límites de composición (instrumento, emisor calificación de riesgo, maturity, etc).
Límites de riesgo de crédito y liquidación.
Autorización y monitoreo (on-line y batch) del cumplimiento de las políticas.
Funcionalidad Middle Office
Procesos de Back y ContabilidadLiquidaciones monetarias y de títulos
Eventos corporativos
Vencimientos
Notificaciones
Importación de cotizaciones (Bloomberg, Reuters)
Interfaces Normativas
Interfaces Sistemas Core y Externos
CONTABILIDAD
Contabilización de eventos parametrizable
Múltiples contabilidades por cartera
Revalúos contables: Mark To Market, Devengamientos, Ajuste de Capital Diferencia de Cambio y TIR-Mercado
Funcionalidad Back Office
Mercap Software®
Set de reporting
Fron
t Offi
ce Valuación de CarteraRentabilidad HistóricaPerformance AttributtionPosición y Análisis de Renta Fija – Renta Variable - Opciones Análisis de Sensibilidad
Mid
dle
Offi
ce VaRVaR Stress TestsLímites de riesgo de créditos por contraparteLímites de riesgo de créditos por traderComplianceRiesgo de Mercado
Back
Offi
ce Operaciones pendientes de liquidarOperaciones pendientes de confirmarTodos los vouchers
Creación de Set de Reportes Standard
Reporte con visualización
en formato Web
Reporte de Valuación de Cartera
El reporte muestra la Rentabilidad Mensual de una cartera o portfolio para el período seleccionado. Permite ver su evolución en el tiempo y la Rentabilidad Acumulada.
Adicionalmente, a partir de la volatilidad observada para los mismos períodos, permite el análisis de la Rentabilidad Ajustada por Riesgo y su evolución.
Reporte de Rentabilidad y Performance
Reporte Valuación Comparada de Renta Fija
Mercap Software®
Herramientas de Análisis
Value at RiskVaR Histórico, Montecarlo y
Paramétrico
Histograma, Matriz de Correlaciones y Volatilidad
CurvasCurvas de Rendimiento según TIR,
Spot, Forward para renta fija
Análisis de Sensibilidad de Valuación de Instrumentos
Betas Análisis de Stock Portfolio
Beta Agregada por Cartera en base a Capital Asset Pricing Model
(CAPM)
Black-Scholes Valuación teórica de Opciones por
método de Black Scholes.
Análisis de Griegas y Volatilidad Implícita (Smiles)
Herramientas de Análisis
VaR Paramétrico y Matriz de Correlaciones
Valuación por Curvas de Rendimiento
CAPM: Beta Agregada por Cartera
Smiles de Volatilidad para Opciones
Mercap Software®
Proyectos Actuales
Mercap in the Cloud
Web Access & Reporting
Posiciones de Caja y Flujos de Tesorería
Integración Global y Regional
Aprobación Remota de
Límites
Cinco proyectos con valor agregado
¿Preguntas?
¡Muchas gracias por su interés en Mercap Software!
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