PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN / IMPLEMENTACIÓN: GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ
24 al 26 de Mayo
3. Métodos de valoración del Riesgo de Liquidez GAP a corto y a largo plazo
GAP de liquidez acumulado
Análisis de brechas de Liquidez
Análisis de la duración del GAP
Gestión de Riesgo de Liquidez
Proyección del flujo de caja
Pruebas de estrés de liquidez
Caso aplicado: Análisis e interpretación del GAP
4. Plan de contingencia de Liquidez
Planes de activos y pasivos para gestionar crisis financieras
Estructura, aspectos cuantitativos y cualitativos
Análisis de Fuentes de Financiamiento
La Auditoría Interna en la gestión de riesgo de liquidez
Mag. Econ. Jesús Calderón – Docente Universidad ESAN, UNMSMMagister en Finanzas por la Universidad ESAN, Diplomado de Banca, Riesgo y Microfinanzas en ESAN, Diplomado de Finanzas Corporativas en ESAN y Diplomado de Banca de Inversión en ESAN. Cuenta con una Certificación Internacional en Riesgos Financieros, Certified Risk Analyst (CRA) otorgada por la American Academy of Financial Management (AAFM), Economista con amplia experiencia en el sistema financiero en el área de Créditos, Finanzas y Riesgos. Docente de la Universidad ESAN.
Taller
Centro Cultural CAFAE. Av. Arequipa N° 2985, San Isidro - Lima
EXPOSITOR
Informes: Jirón Máximo Abril N° 542, Jesús María – Lima. Teléfono: (01) 424-6769 Anexo 110Correo: [email protected]. Ana Camacho
Fecha: Del 24 al 26 de mayo del 2017
Duración: 3 días-18 horas lectivas. De 9am a 5:30 pm
Incluye: Materiales + Certificado
Lugar: Centro Cultural CAFAE. Av. Arequipa N° 2985, San Isidro - Lima
NOTA: Cada participante deberá contar con una laptop para el desarrollo del taller por los 3 días.
INFORMES E INSCRIPCIONES
5. Introducción a la tasa de transferencia de Fondos
Conceptos básicos: tasa de transferencia de fondos, modelo de tasa de transferencia
Tasa de transferencia con el método de costo promedio histórico
Caso: Tasa de transferencia vs tasa empresarial modelo FENACREP
Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RORAC)
PRESENTACIÓN
Mediante este taller se busca incorporar a manera de buenas prácticas elementos que permitan identificar y mitigar riesgos vinculados a problemas de liquidez como descalces, falta de recursos inmediatos, ausen- cia de presupuestos de corto plazo, definición de tasas activas y pasivas sin sustentos técnicos, entre otros.
Asimismo, en la línea de promover la reflexión y actua- lización de elementos estratégicos para fortalecer la gestión de las COOPAC, la FENACREP presentará los componentes y metodología a seguir para actuali- zar/implementar la Gestión del Riesgo de Liquidez, elemento fundamental dentro del manejo integral de riesgos en las COOPAC.
OBJETIVOS
El objetivo general del taller es capacitar al personal responsable en las COOPAC, en el uso de las herra- mientas que se utilizan para la medición y monitoreo del riesgo de liquidez.
Como objetivos específicos se tienen:
Capacitar sobre el marco legal de la gestión del riesgo de liquidez.
Proporcionar a los participantes herramientas para la medición y monitoreo del riesgo de liquidez.
TEMARIO
Con el objetivo de optimizar el uso de herramientas para la gestión de liquidez en las COOPAC, es necesa- rio estandarizar las habilidades operativas sobre excel financiero, razón por la cual ofrecemos adicionalmen- te un taller de MS Excel aplicado, cuyo contenido es el siguiente:
EXCEL APLICADO A PRODUCTOS FINANCIEROS COMO FUNDAMENTOS DE RIESGOS1. Funciones estadísticas para riesgos Funciones de medida de tendencia central
Funciones de medida de dispersión
Funciones de medida de relación
Medición de la rentabilidad y riesgo
Herramientas estadísticas con análisis de datos
Análisis de Solver
Administrador de escenarios
2. El interés compuesto Factores que determinan la tasa de interés
Interés compuesto
Tipos de interés utilizados en nuestro sistema financiero
Conversión de tasas
Proceso de capitalización
Aplicación en cálculos de interés
3. Aplicaciones en Productos Crediticios
Créditos con amortización fija
Créditos con cuota fija
Créditos con periodo de gracia
Las comisiones y gastos
Tasa de costo efectivo anual
1. Fundamento de Riesgo de liquidez
Definición e Importancia de Riesgo de Liquidez
Los nuevos estándares de liquidez de Basilea III
Marco normativo
Relación entre Liquidez, Rentabilidad y Riesgo
¿Cómo afecta el riesgo de liquidez al negocio?
Caso aplicado: Identificación del Riesgo de Liquidez en una Entidad Financiera
2. Gestión del Riesgo de liquidez
El comité de Activos y Pasivos (ALCO), personas que lo conforman
Gestión de Activos y Pasivos (ALM), personas que lo conforman
El Balance de una Cooperativa
Activos líquidos y activos de alta calidad
Pasivos de corto plazo
La identificación del riesgo de liquidez: Descalces de moneda, plazos y tasas
Caso aplicado: Descalces de moneda, plazos y tasas
Indicadores de liquidez
Ratio de Cobertura de Liquidez y Ratio de Fondeo Neto Estable
Volatilidad de los depósitos: Método de LaR
Riesgo Cambiario: Método VaR
Caso aplicado: Análisis de la liquidez con información del Balance
Indicadores FENACREP
Herramienta de Alerta Temprana
GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ
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