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PRCTICA N 04 MJESTREO E INFERENCIA ESTADISTICA
1.- Dados los datos de los ingresos de los trabajadores del Ministerio de Economa desde 2001. en donde se obtuvieron los siguientes datos trimestrales en miles de soles.
Aos/TrimIngresosAos/TrimIngresosAos/TrimIngresos
2001/trim16853.362006/trim17750.841996/trim019015.76
2001/trim27161.102006/trim27618.741996/trim028441.09
2001/trim 37222.29206/trimo37407.551996/trim038807.83
2001/trim46914.722006/trim48157.261996/trim048834.06
2002/trim16709.962007/trim18239.121997/trim18921.30
2002/trim26652.162007/trim28700.561997/trim28624.09
2002/trim37041.642007/trim38459.101997/trim38408.04
2002/trim46965.802007/trim48194.721897/trim48833.36
2003/trim17336.292008/trim018233.171998/trim19287.81
2003/trim26537.862008/trim028030.611998/trim210220.88
2003/trim36847.752008/trim038171.911998/trim39491.78
2003/trim47337.202008/trim048443.691998/trim49363.97
2004/trim17262.082009/trim18921.01199/trim18930.10
2004/trim27441.332009/trim28628.171999/trim28645.76
2004/trim37726.082009/trim38289.871999/trim39023.75
2004/trim47348.062009/trim48820.762000/trim49210.28
2005/trim17407.202010/trim18956.582000/trim19668.70
2005/trim27182.152010/trim29956.762000/trim29289.66
2005/trim37228.732010/trim39258.722000/trim38948.68
2005/trim47305.302010/trim129107.942000/trim49153.75
a) Grafique las series.b) Analice los OUTLIERS y aplique la respectiva correccin.c) Grafique las dos series (original y corregida).d) Determine el tipo de modeloe) Aplique promedios mviles o filtros lineales para suavizar la serief) Encuentre la ecuacin de la tendenciag) Realice la proyeccin para 2 aos siguientesh) Grafique la serie original y proyectada. j) De sus conclusiones.
2.- Dados los datos del departamento de ventas de la EMPRESA TAZ SA de Julio de 1994 Al mes de diciembre del 2004.Aos/MesVentasAos/MesVentasAos/MesVentas
1994M071218.1871998M011924.0452001M071834.557
1994M081445.791998M021858.1582001M081823.257
1994M091404.1071998M031995.8662001M091694.149
1994M101407.6371998M042132.752001M101866.048
1994M111588.3291998M051912.7322001M111780.211
1994M121560.4791998M062056.8232001M121669.137
1995M011590.3251998M072015.7562002M011802.132
1995M021413.331998M082002.32002M021632.996
1995M031826.0681998M091885.8892002M031567.908
1995M041487.0861998M101759.552002M041885.067
1995M051759.3851998M111746.2992002M051908.229
1995M061662.5831998M121961.2852002M061556.495
1995M071683.5331999M011499.6752002M071952.656
1995M081872.261999M021480.0442002M081778.984
1995M091673.4381999M031673.4452002M091948.978
1995M101698.661999M041610.222002M101853.529
1995M111933.0941999M051530.0442002M111784.179
1995M121632.7081999M061594.9162002M121901.094
1996M011649.0491999M071519.532003M011875.788
1996M021403.1151999M081680.6262003M021621.956
1996M031618.3461999M091791.6342003M031867.264
1996M041586.241999M101686.9762003M041882.586
1996M051936.7751999M111803.8122003M051722.71
1996M061645.7011999M121853.3812003M061815.067
1996M071804.1122000M011631.5882003M072052.577
1996M081754.1622000M021582.5182003M081844.993
1996M091627.0312000M031717.8632003M091965.431
1996M101874.3852000M041542.2462003M101935.494
1996M111698.0952000M051750.8782003M111826.991
1996M121662.3682000M061764.8532003M121924.967
1997M011896.3652000M071684.7122004M011810.149
1997M021474.0232000M081758.3672004M021710.693
1997M031641.9442000M091554.3672004M032004.483
1997M042014.0782000M102004.5372004M042082.552
1997M051873.0762000M111792.482004M051908.937
1997M061776.8272000M121696.9872004M062072.192
1997M071903.3362001M011686.8792004M072007.767
1997M082133.942001M021847.2012004M082289.464
1997M092039.8582001M031708.8472004M092175.885
1997M102022.6082001M041692.8472004M102066.316
1997M111957.0992001M051891.8022004M112191.62
1997M121990.4692001M061534.6942004M122345.326
a) Grafique la serieb) Analice los OUTLIERS y aplique la respectiva correccin.c) Grafique las dos series (original y corregida).d) Determine el tipo de modeloe) Use Eviews para Decestacionalizar las seriesf) Compare el modelo de regresin lineal original con el modelo desestacionalizadog) Encuentre la proyeccin del mejor modelo para el ao 2005.h) De sus comentarios
3.- De la tabla siguiente correspondiente a la
Inversin en Millones de US$ en la minera en el Per (1924-2007)
AosINV.AosINV.AosINV.AosINV.AosINV.
192415194220196047197856199665
192528194339196134197952199765
192613194434196240198051199848
192724194522196347198155199948
192830194640196439198245200062
192916194732196533198355200152
193021194825196643198446200262
193118194929196739198553200362
193226195025196834198654200458
193316195131196936198761200557
193431195228197035198858200655
193518195343197134198962200757
1936331954411972531990532008
1937351955441973441991552009
1938241956441974541992642010
193931195740197554199346 2011
194036195842197640199455 2012
194125195934197753199563
Fuente: Elaboracin propia
a) Formule el modelo de regresin respectivo b) Estime la inversin hasta el 2012. c) Los datos presentan estacionalidad?d) Grafique la serie original y estimada
4.- De la siguiente tabla resuelva lo que se le solicita
Ao/meseVentasAo/meseVentas
2001M012242005M01319
2001M022512005M02297
2001M031902005M03306
2001M042222005M04337
2001M052242005M05282
2001M062202005M06329
2001M072202005M07317
2001M082302005M08319
2001M092082005M09336
2001M102182005M10329
2001M112442005M11316
2001M122392005M12314
2002M012542006M01327
2002M022522006M02311
2002M032262006M03321
2002M042512006M04349
2002M052462006M05323
2002M062232006M06344
2002M072442006M07337
2002M082452006M08333
2002M092842006M09358
2002M102432006M10327
2002M112582006M11329
2002M122282006M12345
2003M012282007M01371
2003M022632007M02338
2003M032612007M03319
2003M042302007M04311
2003M052782007M05350
2003M062612007M06334
2003M072802007M07352
2003M082572007M08364
2003M092962007M09337
2003M102782007M10372
2003M112782007M11350
2003M122882007M12334
2004M01285
2004M02265
2004M03285
2004M04306
2004M05285
2004M06263
2004M07303
2004M08275
2004M09296
2004M10258
2004M11276
2004M12274
a) Grafique y compare la serie b) Decestacionalizar la seriesc) Aplicar logaritmo a la seried) Encuentre el modelo para cada serie (original, desestacionalizada y con logaritmo)e) Determine el mejor modelo (entre el original, desestacionalizado y con logaritmo
5.- De la tabla siguiente genere lo que se le solicitaAo/mesDemandaAo/mesDemanda
1996M011649.052000M011631.59
1996M021403.122000M021582.52
1996M031618.352000M031717.86
1996M041586.242000M041542.25
1996M051936.782000M051750.88
1996M061645.702000M061764.85
1996M071804.112000M071684.71
1996M081754.162000M081758.37
1996M091627.032000M091554.37
1996M101874.382000M102004.54
1996M111698.102000M111792.48
1996M121662.372000M121696.99
1997M011896.372001M011686.88
1997M021474.022001M021847.20
1997M031641.942001M031708.85
1997M042014.082001M041692.85
1997M051873.082001M051891.80
1997M061776.832001M061534.69
1997M071903.342001M071834.56
1997M082133.942001M081823.26
1997M092039.862001M091694.15
1997M102022.612001M101866.05
1997M111957.102001M111780.21
1997M121990.472001M121669.14
1998M011924.052002M011802.13
1998M021858.162002M021633.00
1998M031995.872002M031567.91
1998M042132.752002M041885.07
1998M051912.732002M051908.23
1998M062056.822002M061556.50
1998M072015.762002M071952.66
1998M082002.302002M081778.98
1998M091885.892002M091948.98
1998M101759.552002M101853.53
1998M111746.302002M111784.18
1998M121961.282002M121901.09
1999M011499.682003M011875.79
1999M021480.042003M021621.96
1999M031673.442003M031867.26
1999M041610.222003M041882.59
1999M051530.042003M051722.71
1999M061594.922003M061815.07
1999M071519.532003M072052.58
1999M081680.632003M081844.99
1999M091791.632003M091965.43
1999M101686.982003M101935.49
1999M111803.812003M111826.99
1999M121853.382003M121924.97
a) Determinar el mejor modelo que se ajuste a los datosb) Encuentre la estacionalidad de la variablec) Analizar los outliers d) Aplique logaritmos a las variables y compare con el modelo originale) Estime la variable dependiente para el siguiente periodo.
6.- De la siguiente tabla determine lo siguiente
AOSIMPAOSIMP
1950100019683600
1951170019693800
1952180019702500
1953200019713600
1954211519723800
1955230019733200
1956180019742700
1957240019754000
1958270019764100
1959210019774200
1960230019784300
1961280019794150
1962290019804120
196321001981?
1964310019824800
19653200
19662800
19672500
a) Contestar la mismas preguntas del problema 1 b) Graficar el error de estimacin DESARROLLO
a) Grafique las series.b) Analice los OUTLIERS y aplique la respectiva correccin.c) Grafique las dos series (original y corregida).d) Determine el tipo de modeloe) Aplique promedios mviles o filtros lineales para suavizar la serief) Encuentre la ecuacin de la tendenciag) Realice la proyeccin para 2 aos siguientesh) Grafique la serie original y proyectada. j) De sus conclusiones.