Impactos de la implementación de Basilea II 2009.
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Impactos de la implementación de Basilea II
2009
Agenda
Calendarización del ajuste de capitalPanorama de los impactosPropuesta de implementación gradualProyección al 2009, margen para el crecimientoAnálisis individual
Propuesta de calendarización de la modificación del ratio de capital mínimo
HOY JUL 2009 JUL 2010 JUL 2011 JUL 2012
9.1 9.5 9.8 10 10
9.1 9.1 9.5 9.8 10
Diseño del nuevo esquema de Palanca en
la Sombra
Panorama
Actual Nuevos reglamentos Inicio Impactos
Riesgo de Crédito √ √ Enero
2010 Ligero Ahorro
Riesgo de Mercado
Cambiario (Bancos)Precio Acciones (Bancos)
Cambiario (nuevo IMFNB )Precio Acciones (nuevo IMFNB )Tasa de interés (nuevo)Commodities (nuevo)
Julio 2009
Bancos: Ligero DesahorroIMFNB : Ligero Desahorro
Riesgo de Operación Ø Indicador básico
Estándar alternativo
Julio 2009 Bancos : moderado
IMFNB : Fuerte
PRINCIPAL IMPACTO: Riesgo Operacional
Implementación gradual:
En el caso de las entidades microfinancieras, la palanca en la sombra contenía a modo de reserva cerca de 1 punto destinado a ROP, por lo tanto se ve por conveniente reducirla de 14.3% a 13.5%.Se esperaría que durante la implementación las entidades puedan cumplir con los requisitos para aplicar al estándar alternativo, y de esta forma evitar la aplicación del 100% del requerimiento según el indicador básico. Así, tendrían alrededor de dos años y medio para cumplir con estándares que en su gran mayoría están vigentes desde 2002.
Jul 2009 Jul 2010 Jul 2011
40% 50% 100%
Ratio de Capital: Banca Multiple
10.5
14.37
12.78Ene-09, 11.93
9.1
10.5
8
9
10
11
12
13
14
15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ratio de capital Ratio minimo Req prudencial
Proyección del ratio de capital a DIC 2009Incluye:1)efecto de RC, RM, ROP y crecimiento de 15%
2)Medidas de fortalecimiento patrimonial:
• Capitalización de utilidades 2008 y compromisos para el 2009
• Emisión de deuda subordinada.
Ratio de Capital: IMFNB
16.22
Ene-09, 19.07
9.1
13.5
14.3
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ratio de capital Ratio minimo Req prudencial
Proyección del ratio de capital a DIC 2009Incluye:1)efecto de RC, RM, ROP y crecimiento de 20%
2)Medidas de fortalecimiento patrimonial:• Capitalización de utilidades 2008
Ratio de capital ante Escenarios de Crecimiento de cartera
0%
15%
39%
APR (+ ROP, +crecimiento)Ratio de capital=----------
PE (+capitalización de utilidades, +prov. Genericas(+crecimiento) )
crecimientoRatio de Capital: Banca Multiple
10.5
14.37
12.78Ene-09, 11.93
9.1
10.5
8
9
10
11
12
13
14
15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ratio de capital Ratio minimo Req prudencial
Ratio de capital ante Escenarios de Crecimiento de cartera
0%
20%
46%
APR (+ ROP, +crecimiento)Ratio de capital=----------
PE (+capitalización de utilidades, +prov. Genericas(+crecimiento) )
crecimiento
Ratio de Capital: IMFNB
19.17
16.22
13.50
Ene-09, 19.07
9.1
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ratio de capital Ratio minimo Req prudencial
TOTAL BANCA MÚLTIPLEVariaciones de APR Variaciones de PE Variaciones de RC
(20)
-
20
40
60
80
100
120
140
2008 2009
Mile
s d
e m
illo
nes
por cambio en reg de ROP (+probable)
por cambio en reg de RM
Por cambio en reg de RC
por crecimiento de los creditos
ACPR actual
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2008 2009
Mile
s d
e m
illo
nes
provisionesotrosEmisión de deuda subordinadaUtilidades con Acuerdo de CapitalizaciónPatrimonio Efectivo Total
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2008 2009
ratio de capital (+probable)
ratio de capital
TOTAL CAJAS MUNICIPALES
Variaciones de APR Variaciones de PE Variaciones de RC
(1,000)
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2008 2009
Mill
on
es
por cambio en reg de ROP (+probable)
por cambio en reg de RM
Por cambio en reg de RC
por crecimiento de los creditos
ACPR actual
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
2008 2009
Mill
on
es
provisionesaporte de capitalEmisión de deuda subordinadaUtilidades con Acuerdo de CapitalizaciónPatrimonio Efectivo Total
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2008 2009
ratio de capital (+probable)
ratio de capital
TOTAL CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
Variaciones de APR Variaciones de PE Variaciones de RC
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2008 2009
Mill
on
es
por cambio en reg de ROP (+probable)
por cambio en reg de RM
Por cambio en reg de RC
por crecimiento de los creditos
ACPR actual
190
195
200
205
210
215
220
2008 2009
Mill
on
es
provisionesaporte de capitalEmisión de deuda subordinadaUtilidades con Acuerdo de CapitalizaciónPatrimonio Efectivo Total
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2008 2009
ratio de capital (+probable)
ratio de capital
TOTAL EDPYMESVariaciones de APR Variaciones de PE Variaciones de RC
(200)
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2008 2009
Mill
on
es
por cambio en reg de ROP (+probable)
por cambio en reg de RM
Por cambio en reg de RC
por crecimiento de los creditos
ACPR actual
260
270
280
290
300
310
320
2008 2009
Mill
on
es
provisionesaporte de capitalEmisión de deuda subordinadaUtilidades con Acuerdo de CapitalizaciónPatrimonio Efectivo Total
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2008 2009
ratio de capital (+probable)
ratio de capital
TOTAL IMFNBVariaciones de APR Variaciones de PE Variaciones de RC
(2,000)
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2008 2009
Mill
on
es
por cambio en reg de ROP (+probable)
por cambio en reg de RM
Por cambio en reg de RC
por crecimiento de los creditos
ACPR actual
1,500
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
2008 2009
Mill
on
es
provisionesaporte de capitalEmisión de deuda subordinadaUtilidades con Acuerdo de CapitalizaciónPatrimonio Efectivo Total
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2008 2009
ratio de capital (+probable)
ratio de capital