Informe Diario MAE 20-03-13
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Mario Angel Digilio [email protected] Interno 243Lucia Martino [email protected] Interno 296
INFORME DIARIO
Nº 52 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesos
E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
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II - RENTA FIJA
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5
5
13
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Nº 52 / 2013INFORME DIARIO
ÍNDICE
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
I - RESUMEN DE LA JORNADA
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PÁGINA
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IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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192020
19
212122
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 52 / 2013INFORME DIARIO
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
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PÁGINA
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
Nº 52 / 2013Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL
PASES 5.143,51 76.184,72 RENTA FIJA 670,36 6.813,26 FOREX 150,74 1.938,38 OCT 96,50 2.754,14
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 6.061,11 87.690,50
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
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P ases Renta Fija Forex OCT
-16,81 %
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INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
Mercado Abierto ElectrónicoNº 52 / 2013
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 557,27 - 1,04% 0,00% 5.804,97 - 5,66% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 113,09 0,00 1,84% 0,00% 1.005,67 2,62 11,40% 1,63%Total Bonos 670,36 0,00 1,18% 0,00% 6.810,64 2,62 6,51% 1,63%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,0958
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
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200
300
400
500
600
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Feb.1
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Sp.
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51,19 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $Neg $
Emitido en U$SNeg $
Emitido en $Neg U$S
Emitido en U$SNeg U$S
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Nº 52 / 2013INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Feb 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %20-03-13 105,42 0,496% 96,99 8,692% 115,44 -8,680%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Feb 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %20-03-13 202,9889 0,046% 201,6285 0,675% 197,8828 2,580%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0196,0202,0208,0
30-1
2-0
509-0
4-0
618-0
7-0
626-1
0-0
603-0
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5-0
722-0
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730-1
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930-1
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1-1
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2-1
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Índice MAE28-Abr-00 = 100
050
100150
200250
300350
400450
500550
600
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8-1
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2-1
3
en U$S en $
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 52 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Feb 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %20-03-13 347,4642 1,045% 331,3154 4,874% 319,4957 8,754%
Diario Mensual Anual
FECHA VALOR
21-02-13 216222-02-13 219625-02-13 216626-02-13 216327-02-13 216228-02-13 218601-03-13 296304-03-13 254205-03-13 251406-03-13 249907-03-13 251008-03-13 255611-03-13 260312-03-13 261613-03-13 249114-03-13 256915-03-13 258218-03-13 271519-03-13 2823
20-03-13 2778
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
600700800900
100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000
09-0
3-1
2
26-0
3-1
2
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9-1
2
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0-1
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3
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3-1
3
basi
c po
ints
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
456585
105125145165185205225245265285305325345
30-0
9-05
29-1
2-05
29-0
3-06
27-0
6-06
25-0
9-06
24-1
2-06
24-0
3-07
22-0
6-07
20-0
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19-1
2-07
18-0
3-08
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14-0
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13-1
2-08
13-0
3-09
11-0
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1-11
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26-0
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C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
Nº 52 / 2013
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,0 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,8 100,00 104,50 16,00 0,8 0,8
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,5 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,4 83,34 107,75 15,59 1,3 1,3
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,8 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,4 100,00 146,00 13,69 8,2 7,7
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,4 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,6 53,80 152,25 8,70 2,4 2,4
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,1 73,00 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,8 100,00 49,20 11,90 13,4 12,6
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,6 19,00 44,84 6,06 0,6 0,6
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,4 27,76 93,50 5,76 1,3 1,3
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,9 100,00 161,50 12,11 5,0 4,9
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,8 50,00 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,6 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,5 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,6 100,00 130,6962 1,22 3,62 3,6
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,1 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,3 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cambio = 5,0958 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,8125
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio .@ ex-cupón
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos
02468
101214161820222426
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration- en años -
TIR
EA
- e
n %
Anual
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Do lares)
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Nº 52 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual
7 10,9014 11,2527 11,5042 12,1848 12,2555 12,5563 12,6069 12,8076 12,9090 13,2097 13,35118 13,80132 14,00
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
39
79
119
159
199
239
279
319
359
399
439
479
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
10
Mercado Abierto ElectrónicoNº 52 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,01 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,09 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,25 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,35 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 102,17 12,27 -3,07
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,17 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,54 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,42 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,44 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 14,8125
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0P LA ZO R ES I D U A L
- en años -
TIR
EA -
en %
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
Mercado Abierto ElectrónicoNº 52 / 2013
INFORME DIARIO
BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 336,82 1,76% 22,44 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 161,50 2,38% 33,11 No Cot ----- ----Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 236,00 NR 0,21% 0,04 No Cot ----- ----
Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 666,00 1,47% 7,20 No Cot ----- ----
BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Ra13d Boden 2013 U$s 863,50 2,68% 1,99 No Cot ----- ----Ro15d Boden 2015 U$S 756,75 1,85% 261,07 No Cot ----- ----
OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar 10 Vto. 2017 708,00 1,58% 65,53 No Cot ----- ----Ae14p Bonar 11 Vto. 2012 104,50 -0 ,24% 604,18 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2014 849,26 1,34% 123,182 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 129,29 0,05% 132,56 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 282,99 -0 ,16% 60,73 No Cot ----- ----
Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %
DIA0* Discount Nuevo Canje en U$S 539,77 1,85% 1,86 No Cot ----- ----DICP Discount en $ 146,00 1,04% 59,85 No Cot ----- ----DICY* Discount en U$S ley N.Y 509,23 NR 2,15% 0,14 No Cot ----- ----DIY0* Discount Nuevo Canje en U$S 501,97 NR 1,40% 0,16 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S ley Arg. 303,81 PP 1,33% 0,17 No Cot ----- ----PARP Par en $ 49,20 NR 6,96% 0,01 No Cot ----- ----PARY* Par en U$S ley N.Y 286,81 -2 ,42% 11,73 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 49,04 NR 2,62% 2,67 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 6,70 1,43% 3,97 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 48,30 5,57% 47,04 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto po r 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No cotizó.
* P recio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses co rridos)
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
03-S
ep06
-Sep
11-S
ep14
-Sep
19-S
ep25
-Sep
28-S
ep03
-Oct
09-O
ct12
-Oct
17-O
ct22
-Oct
25-O
ct30
-Oct
02-N
ov08
-Nov
13-N
ov16
-Nov
21-N
ov
27-N
ov30
-Nov
05-D
ic10
-Dic
13-D
ic18
-Dic
21-D
ic28
-Dic
03-E
ne
08-E
ne11
-Ene
16-E
ne21
-Ene
24-E
ne29
-Ene
04-F
eb07
-Feb
14-F
eb
19-F
eb25
-Feb
28-F
eb05
-Mar
08-M
ar13
-Mar
18-M
ar
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
12
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto ElectrónicoNº 52 / 2013
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 19 de Marzo de 2013En V$N millones
Lebac Lebac + C ER
LebacUSD *
N o bactasa f ija
N o bac+ C ER
N o bac+ B A D LA R Total
Vencimientos 2.962 0 0 0 0 0 2.962Llamado a licitación * 3.000 0 0 0 0 0 3.000Posturas presentadas 3.562 0 0 0 0 0 3.562Adjudicado 3.562 0 0 0 0 0 3.562
Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 119% 0% 0% 0% 0% 0% 119%Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%* solo tramo predeterminado
0 0 600600 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
15,83%15,47%15,22%
14,70%14,20%
13,44%
13,08%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0 77 98 126 147 161 196 203 308 357 399 469
Maturity
TNA %
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
en m
illo
nes d
e $
M onto Licitado M onto Ofertado M onto Adjudicado Licitación del 19-03-13 (Lebacs $ ) NOB$ BPP
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.2004.400
20/0
3/1
3
03/0
4/1
3
17/0
4/1
3
02/0
5/1
3
15/0
5/1
3
29/0
5/1
3
12/0
6/1
3
26/0
6/1
3
24/0
7/1
3
21/0
8/1
3
04/0
9/1
3
25/0
9/1
3
16/1
0/1
3
06/1
1/1
3
27/1
1/1
3
18/1
2/1
3
15/0
1/1
4
12/0
2/1
4
12/0
3/1
4
16/0
4/1
4
30/0
4/1
4
28/0
5/1
4
18/0
6/1
4
23/0
7/1
4
13/0
8/1
4
27/0
8/1
4
01/1
0/1
4
17/1
2/1
4
21/0
1/1
5
04/0
2/1
5
LEBAC NOBAC
13
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 52 / 2013
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
III - PASES
Stock de pases al día 20-03-2013 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-21-Mar-13 7.507,60 22-Mar-13 2.345,10 Total hoy 13.903,50 25-Mar-13 2.161,30 26-Mar-13 1.204,40 Total Ayer 14.140,90 27-Mar-13 685,10
Diferencia -237,40
Var. % -1,68%
en adelante -
TOTAL 13.903,50
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 10,50% 8,00% 13,00% 9,00% 9,87% 5549,61 2017 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 828,00 414 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-
Cantidad deOper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mar.
13
01-M
ar-
13
04-M
ar-
13
05-M
ar-
13
06-M
ar-
13
07-M
ar-
13
08-M
ar-
13
11-M
ar-
13
12-M
ar-
13
13-M
ar-
13
14-M
ar-
13
15-M
ar-
13
18-M
ar-
13
19-M
ar-
13
20-M
ar-
13
21-M
ar-
13
22-M
ar-
13
25-M
ar-
13
26-M
ar-
13
27-M
ar-
13
-19,75 %
14
Nº 52 / 2013
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 5,0955 5,096012:00 5,0960 5,096713:00 5,0955 5,096014:00 5,0955 5,096015:00 5,0955 5,0959
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
DIARIO T o ta l M arzo Total 2012 DIARIO T o tal M arzo Total 2012150,74 1.938,38 6.630,33 1,53 42,23 413,72
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 5,0950Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,3004,3504,4004,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,150
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
Ene.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mar.
13
01-M
ar-
13
04-M
ar-
13
05-M
ar-
13
06-M
ar-
13
07-M
ar-
13
08-M
ar-
13
11-M
ar-
13
12-M
ar-
13
13-M
ar-
13
14-M
ar-
13
15-M
ar-
13
18-M
ar-
13
19-M
ar-
13
20-M
ar-
13
21-M
ar-
13
22-M
ar-
13
25-M
ar-
13
26-M
ar-
13
27-M
ar-
13
0
50
100
150
200
250
300
VOLUM EN CIERRE
-13,13 %
Indicador Forex
5,0945
5,0950
5,0955
5,0960
5,0965
5,0970
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
15
V - OCT - MAE
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
Nº 52 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLARVencimiento
Monto Neg.(Dólares)
Preciode Cierre
Tasa implícitac/ cierre Forex
Tasa implícitac/ Ref. 3500
27-Mar-13 22.000.000 5,1110 16,37% 15,55%30-Abr-13 45.000.000 5,1935 17,21% 17,07%31-May-13 - 5,2639 16,81% 16,72%28-Jun-13 5.000.000 5,3332 17,06% 17,00%31-Jul-13 14.000.000 5,4386 18,51% 18,46%30-Ago-13 10.500.000 5,5285 19,05% 19,01%29-Nov-13 - 5,9115 23,03% 23,00%31-Dic-13 - 6,0189 23,14% 23,12%
Total 96.500.000
Montos negociados en U$S
NOVIEMBRE 2012 3.699.600.000 DICIEMBRE 2012 2.704.700.000 ENERO 2013 3.232.500.000 FEBRERO 2013 3.468.300.000 MARZO 2013 ACUM. 2.728.500.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
Ene.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mar.
13
01-M
ar-
13
04-M
ar-
13
05-M
ar-
13
06-M
ar-
13
07-M
ar-
13
08-M
ar-
13
11-M
ar-
13
12-M
ar-
13
13-M
ar-
13
14-M
ar-
13
15-M
ar-
13
18-M
ar-
13
19-M
ar-
13
20-M
ar-
13
21-M
ar-
13
22-M
ar-
13
25-M
ar-
13
26-M
ar-
13
27-M
ar-
13
DÓLAR CER BADLAR
73,5 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Mar
-13
Abr
-13
Ma
y-13
Jun-
13
Jul-
13
Ag
o-13
No
v-13
Dic
-13
VENCIMIENTOS
TASA
S IM
PLIC
ITA
S %
n.a
.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
16
Nº 52 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,8003 S/Op. 0 0 1800
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,3872 S/Op. 0 0 40
0 0 1.840
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $MARZO 2012 1934,1ABRIL 2012 535,0MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO ACUM. 2013 130,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13
en
% n
.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADATasas del 20/03/2013
17
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
Nº 52 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 28-02-13 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.606,20 1.611,05 -0,30 % 1580,28 1,64 % MERVAL 3.485,13 1,93%PETROLEO 92,56 91,91 0,71 % 91,45 1,21 % BVPA 56.030,03 -0,59%CRB SPOT 294,94 293,13 0,62 % 292,95 0,68 % DJI 14.511,73 0,39%BT2Y 0,25 0,24 1,00 bp 0,24 1,00 bp DAX 8.001,97 0,68%BT5Y 0,81 0,78 3,00 bp 0,76 5,00 bp FTSE 6.432,70 -0,13%BT10Y 1,96 1,90 6,00 bp 1,88 8,00 bp IBEX35 8.416,30 1,15%BT30Y 3,20 3,13 7,00 bp 3,09 11,00 bp
LIBOR 180 0,45 0,45 0,00 bp 0,46 -0,90 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 20-03-13 1,2936 1,9899
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
20-03-13 0,25 -75 bp 28-Feb-13 5,0448 2,0484
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1606,2 PETROLEO 92,56
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
4070
100130160190220250280310340370400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,75 1,00
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 7,25 7,50
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Dic
-01
Abr-
02
Ago-0
2D
ic-0
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br-
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3A
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Ago-0
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ic-0
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Ago-0
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Ago-0
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9A
br-
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Ago-1
0D
ic-1
0A
br-
11
Ago-1
1D
ic-1
1A
br-
12
Ago-1
2D
ic-1
2
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
01-0
2-1
3
05-0
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3
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2-1
3
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2-1
3
28-0
2-1
3
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3
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3-1
3
08-0
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3
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3-1
3
14-0
3-1
3
18-0
3-1
3
20-0
3-1
3
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
01-0
2-1
3
05-0
2-1
3
07-0
2-1
3
13-0
2-1
3
15-0
2-1
3
19-0
2-1
3
22-0
2-1
3
26-0
2-1
3
28-0
2-1
3
04-0
3-1
3
06-0
3-1
3
08-0
3-1
3
12-0
3-1
3
14-0
3-1
3
18-0
3-1
3
20-0
3-1
3
TED Spread (*)
18
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 52 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
FECHA RENDIMIENTO
21-02-13 1,9722-02-13 1,9725-02-13 1,8626-02-13 1,8827-02-13 1,8928-02-13 1,8801-03-13 1,8404-03-13 1,8805-03-13 1,9006-03-13 1,9307-03-13 1,9908-03-13 2,0511-03-13 2,0612-03-13 2,0213-03-13 2,0214-03-13 2,0315-03-13 1,9918-03-13 1,9519-03-13 1,90
20-03-13 1,96
T. Bond 10Y ( *)
Rendimiento T. BOND 10Y
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
21-0
2-1
3
22-0
2-1
3
25-0
2-1
3
26-0
2-1
3
27-0
2-1
3
28-0
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3
01-0
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3
04-0
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3
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3
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3-1
3
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3-1
3
13-0
3-1
3
14-0
3-1
3
15-0
3-1
3
18-0
3-1
3
19-0
3-1
3
20-0
3-1
3
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2012
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
7
20/0
2/0
712/0
4/0
704/0
6/0
7
23/0
7/0
711/0
9/0
7
30/1
0/0
718/1
2/0
708/0
2/0
8
01/0
4/0
821/0
5/0
8
11/0
7/0
801/0
9/0
8
21/1
0/0
811/1
2/0
802/0
2/0
9
23/0
3/0
918/0
5/0
9
08/0
7/0
931/0
8/0
920/1
0/0
9
10/1
2/0
901/0
2/1
0
22/0
3/1
013/0
5/1
006/0
7/1
0
26/0
8/1
015/1
0/1
0
07/1
2/1
028/0
1/1
122/0
3/1
1
16/0
5/1
106/0
7/1
1
25/0
8/1
114/1
0/1
105/1
2/1
1
27/0
1/1
221/0
3/1
2
16/0
5/1
206/0
7/1
228/0
8/1
2
18/1
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2
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3
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pu
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s b
ásic
os
TED Spread
19
Nº 52 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes
Sep-09 139.482 178.676 279.622 326.517 1.168.795 11,93% 15,29% 23,92% 27,94%
Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%
Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%
Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
M1 y M2 (en pesos)Evolución
50.00075.000
100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000
En
e-0
5
Ab
r-0
5
Jul-
05
Oct
-05
En
e-0
6
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r-0
6
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06
Oct
-06
En
e-0
7
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r-0
7
Jul-
07
Oct
-07
En
e-0
8
Ab
r-0
8
Jul-
08
Oct
-08
En
e-0
9
Ab
r-0
9
Jul-
09
Oct
-09
En
e-1
0
Ab
r-1
0
Jul-
10
Oct
-10
En
e-1
1
Ab
r-1
1
Jul-
11
Oct
-11
En
e-1
2
Ab
r-1
2
Jul-
12
Oct
-12
En
e-1
3
mill
ones
de
pes
os
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
20
Nº 52 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000
Ene-0
6Fe
b-0
6M
ar-
06
Abr-
06
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6Ju
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l-06
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6S
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6O
ct-0
6N
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6Ene-0
7Fe
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ar-
07
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07
May-0
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7Ju
l-07
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7S
ep-0
7O
ct-0
7N
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7Ene-0
8Fe
b-0
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ar-
08
Abr-
08
May-0
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8S
ep-0
8O
ct-0
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8D
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8Ene-0
9Fe
b-0
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09
Abr-
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9Ju
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Ago-0
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ct-0
9N
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9Ene-1
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10
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1M
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11
May-1
1Ju
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1Ju
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1Ene-1
2Fe
b-1
2M
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12
Abr-
12
May-1
2Ju
n-1
2Ju
l-12
Ago-1
2S
ep-1
2O
ct-1
2N
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2D
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2Ene-1
3Fe
b-1
3
en
mil
lon
es d
e p
eso
s (
pro
m.m
en
su
al)
Cta. cte. Caja de ahorro P lazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
-20.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000
Ene-0
6
Abr-
06
Jul-
06
Oct
-06
Ene-0
7
Abr-
07
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07
Oct
-07
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8
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08
Jul-
08
Oct
-08
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9
Abr-
09
Jul-
09
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-09
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0
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10
Jul-
10
Oct
-10
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1
Abr-
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Jul-
11
Oct
-11
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2
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12
Jul-
12
Oct
-12
Ene-1
3
En m
illones
de p
eso
s (p
rom
. m
ensu
al)
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 52 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Ene-13 1,37% 1,57%
Dic-12 4,32% 4,45%
Feb-12 39,97% 42,30%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Feb-13
Media 14,0255Mediana 14,3125Moda 15,1875Desviación estándar 1,3649Rango 6,8125Mínimo 10,6875Máximo 17,5000Coef. de Var. 9,73%Cantidad de observaciones 292
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2012 - 2013
Variación diaria (promedio) -0,0006Desvío estándar 0,0244
Volatilidad anualizada 38,74%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2013
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-0
1-0
7
24-0
3-0
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6-0
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1-0
9
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2-1
0
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1
10-0
6-1
1
30-0
8-1
1
19-1
1-1
1
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2-1
2
29-0
4-1
2
19-0
7-1
2
08-1
0-1
2
28-1
2-1
2
19-0
3-1
3
- en %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
22
Resumen del día Miércoles 20 de Marzo de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 52 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 08/03/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 298.458 300.266 288.756 -1.808 -0,60% 9.702 3,36%
Circ. Monetaria 230.663 226.231 231.131 4.432 1,96% -468 -0,20% en el público 209.301 204.088 208.379 5.213 2,55% 922 0,44% en Ent. Fin. 21.362 22.143 22.752 -781 -3,53% -1.390 -6,11% Cta. Cte. E.F. en BCRA 67.795 74.035 57.625 -6.240 -8,43% 10.170 17,65%
Pases Pasivos 12.727 12.616 21.752 111 0,88% -9.025 -41,49%
Depósitos en Pesos 544.989 555.252 541.840 -10.263 -1,85% 3.149 0,58%
Del Sector Privado (*) 396.266 394.390 397.284 1.876 0,48% -1.018 -0,26%
A la vista 202.105 202.354 206.974 -249 -0,12% -4.869 -2,35%
A plazo 180.684 178.237 176.604 2.447 1,37% 4.080 2,31%
Del Sector Público (*) 148.723 160.862 144.556 -12.139 -7,55% 4.167 2,88%
A la vista 45.450 56.737 45.836 -11.287 -19,89% -386 -0,84%
A plazo 95.709 97.697 91.824 -1.988 -2,03% 3.885 4,23%
Depósitos en u$s 8.622 8.691 9.165 -69 -0,79% -543 -5,92%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.672 7.665 7.956 7 0,09% -284 -3,57%Efectivo en E.F. en U$S 521 492 604 29 5,89% -83 -13,74%
Préstamos al Sector Privado En $ 358.453 357.375 353.306 1.078 0,30% 5.147 1,46% En U$S 5.266 5.372 5.499 -106 -1,97% -233 -4,24%
(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2013)
90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000280.000290.000300.000
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