Un Enfoque para Gerentes de Riesgo In Company · Dotar a los participantes con las mejores...

Programa Global de Formación

en Gestión Integral de Riesgo

para Instituciones Financieras

Un Enfoque para Gerentes de Riesgo

In Company

Objetivos

Contenido Programático

Instructores





Risk Management

Programa Global de Formación de Gestión Integral de Riesgo

Un Enfoque Práctico para Gerentes de Riesgos

Objetivos del Curso

Dotar a los participantes con las mejores prácticas en materia de Dirección de Riesgo (Risk Management) de Instituciones Financieras.

Desarrollar el concepto de la Supervisión Bancaria Basada en Riesgos, en contexto con los postulados del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea.

Discutir el rol y responsabilidades de los supervisores y gestores del negocio bancario en el manejo de riesgos.

Desarrollar los modelos, metodologías y mejores prácticas para la medición y gestión de los riesgos financieros y bancarios (riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, operativos, etc.)

Discusión de los Modelos Internos para el Riesgo de Crédito (Modelos IRB) , Mercado y Riesgo Operacional.

Los participantes dispondrán de ejercicios prácticos, donde aplicarán los conceptos desarrollados en cada una de las fases del curso, para la implementación de un enfoque de Risk Management (modelos de medición y gestión).

Discusión acerca de la Estructura organizativa y Funcional de la Unidad de Administración Integral de Riesgos Alternativas y recomendaciones: Estructura Estratégica y Estructura Operativa del Modelo de Gestión

Propuestas de Manuales de Riesgos que soportan conceptualmente y funcionalmente a la UAIR.

Desarrollo del Modelo de Gestión de Desempeño Ajustada a Riesgos - GDAR

Risk Management – Gestión Integral de Riesgos


Día 1

Parte 1 - Aspectos generales 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.3.1. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.

El Riesgo y el Actual Entorno Global: El Riesgo y los Nuevos Productos Financieros El Riesgo como Causante de Reciente Crisis Bancarias Marco de Supervisión Prudencial Basado en Riesgo (El Comité para La Supervisión Bancaria de Basilea) Principios Básicos para una Supervisión Efectiva Adecuación de Capital: Actual y Nuevo Marco El nuevo Marco para la Adecuación de Capital Capital Primario (TIER I) Capital Complementario (TIER II) Métodos Estándar, Básico y Avanzado Mecanismos de Cobertura de Riesgos Financieros El Enfoque de Supervisión Basada en Riesgo Principios de Risk Management: Concepto y Objetivo Importancia y alcance Creador de valor y ventaja competitiva Principales Conceptos asociados al Risk Management Concepto de Riesgo Volatilidad Tipos de Riesgo: Crédito, Mercado, Liquidez, Operativo Legal, Estratégico y Sistémico Valor en Riesgo (VAR) Capital en Riesgo (CaR) RAROC, RORAC, RORAA, RAROA, RARORAC Pérdidas Esperadas Pérdidas Inesperadas e Imprevistas Estructuración de una organización en función de la gestión Integral de Riesgos: El Rol del Directorio El Rol de la Gerencia El Rol del Comité Integral de Riesgos y su relación con los comités de riesgos: Front Office Middle Office Back Office Sistema de Información Gerencial (MIS)

Día 2

Parte 2 - Risk Management (Parte II) 1.

Riesgo de Crédito

1.1. 1.2.1. 1.2.2. 1.3 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.4 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.5. 1.6 1.7. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4.1. 2.4.4.2. 2.4.4.3. 2.4.5. 2.4.6. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.6. 2.7.

Mapa de Posiciones del Riesgo de Crédito: Exposiciones Concentraciones Modelos y Técnicas de Medición del Riesgo de Crédito Modelos Internos de Rating IRB Modelo Paramétrico y no Paramétrico - VaR Credit Metrics Credit Risk + Modelo Binomial de Riesgo Neutral Modelo basados en funciones Probit o Logit Modelos de Probabilidad de Incumplimiento Condicional Medición del Impacto del Riesgo Crédito Capital en Riesgo RAROC Adecuación de Capital Relación del Riesgo de Crédito con otros Riesgos Principios de Supervisión Prudencial aplicable al Riesgo de Crédito Administración y Control del Riesgo de Crédito Riesgo de Mercado Tipos de Riesgo: Cambiario Tasa de Interés Precio de las Acciones Precio de la Mercancía Riesgo de Mercado para operaciones de Trading: (Libro de Tesorería) Riesgo de Mercado para Gerencia de Balance: (Libro Bancario) Modelos y Técnicas de Medición del Riesgo de Mercado Sensibilidad y Riesgo de Mercado Maduración Duration GAP Valor a Riesgo (VAR), Técnicas para su medición: Simulación Paramétrica Simulación No Paramétrica Simulación Montecarlo Stress Testing Back Testing Medición del Impacto del Riesgo de Mercado Capital en Riesgo RAROC Adecuación de Capital Relación del Riesgo de Mercado con otros riesgo Administración y Control del Riesgo de Mercado

Día 3

Parte 3 - Risk Management (Parte III) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.4.1. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8 2.8.1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Riesgo de Liquidez Tipos de Riesgo: Estructural, Coyuntural y Sistémico Técnicas de Evaluación del Riesgo de Liquidez Sensibilidad y Riesgo de Liquidez Flujo de Caja GAP Análisis Activos Sensibles vs. Pasivos Sensibles Gestión de Activos y Pasivos (ALM) ALCO Committee Precios de Transferencias Medición del Impacto del Riesgo de Liquidez De negocio, de Rentabilidad, de Sostenibilidad y Viabilidad Relación del Riesgo de Liquidez con otros riesgo Principios de Supervisión Prudencial aplicable al Riesgo de Liquidez Administración y Control del Riesgo de Liquidez Riesgo Operativo Tipos de Riesgo: Control Interno, de Procesos, Humanos e Informáticos, legales y estratégicos Importancia del Front Office, del Middle Office y del Back Office Importancia de los Sistemas de Información Gerencial Importancia del Riesgo de Modelos para la evaluación de Riesgo de Crédito, Mercado y Liquidez Relación del Riesgo Operativo con otros riesgo Principios de Supervisión Prudencial Aplicable al Riesgo de Operativo y Principales Prácticas Administración y Control del Riesgo Operativo Riesgo Estratégico y Sistémico Entorno Político y Social Parte 4 - Sistema Integrado de Risk Management (Parte IV) Risk Management Integral: La Gestión Integral Políticas para la Administración de Riesgo Comité de Riesgo Integral: La UAIR Estructura Organizativa Roles del Consejo de Administración Comité ALCO o COAP Sistemas de Información Gerencial Gestión de Control Risk Controller

Evaluación Integral de Riesgo Impacto en Pricing y Rentabilidad Impacto en Liquidez Impacto en Solvencia: Capital en Riesgo Integral Rentabilidad Ajustada a Riesgos - RAROC Integral Adecuación de Capital con enfoque a Riesgos – Capital Basado en Riesgos Capital en Riesgos, Capital Contable y Capital Mínimo de Carácter Regulatorio. Requerimientos del Órgano Supervisor Modelo de Evaluación Integral de Riesgo Plan de Acción y Estrategia Contingente

Parte 4 - Sistema Integrado de Risk Management (Parte IV) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9 Parte 5 – La Gestión de Desempeño Ajustada a Riesgos - GDAR (Risk Ajusted Performance Management RAPM) Parte V 1.

1.1. 1.2 1.3 1.4

1. GDAR – El Nuevo Modelo de Gestión Bancaria con Enfoque a Riesgo y Rentabilidad Análisis y calificación de Riesgo Bancario (Rating & Bank Risk Analysis) Modelos de Rentabilidad (Profit Management) Gestión Integral de Riesgos (Integral Risk Management) Planificación Estratégica y Control de Gestión (Planning & Budget)


Día 4

Instructores

Leonardo Buniak Pineda

Economista, tiene una Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, especializado en Finanzas Internacionales. En la actualidad es Managing Partner de la Firma Leonardo Buniak y Asociados “LB&A”, empresa de consultoría especializada en el desarrollo de prácticas gerenciales y servicios profesionales para bancos y otras instituciones financieras en América Latina y de Buniak & CO, Firma de Análisis y Calificación de Riesgo Bancario. • Es autor y líder del equipo que desarrolló el sistema

informático CAMELS-R (CAMELS Ratings System), un novedoso y sofisticado Sistema de Análisis y Calificación de Riesgo, que tiene como propósito, diagnosticar y calificar el desempeño financiero y gerencial de bancos y otras instituciones financieras en América Latina y el Caribe.

• Es autor del Enfoque de supervisión bancaria In-Situ CAMELSBCOR -Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la Calificación del Riesgo Bancario en el Contexto de Basilea II

• Fue Asesor de la Inter-American Investment Corporation (IIC) con sede en Washington D.C., en Análisis y Calificación de Riesgo de Instituciones Financieras Intermediarias de Crédito (IFIs) para América Latina.

• Fue Asesor de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones de Venezuela, en donde realizó las siguientes actividades:

• Fue Asesor del Plan de Fortalecimiento Institucional (Supervisión Basada en Riesgos), en el Despacho del Superintendente.

• Fue Associate Partner de la Firma Deloitte & Touche Tohmatsu y Director de Lara Marambio - Fernández Machado & Asociado - Auditores Externos. Fue Director Principal de Del Sur Banco Universal, Economista Jefe de la Oficina de la Presidencia del Banco del Caribe Banco Universal, Asesor del Ministerio de Hacienda y Calificador de Riesgo de Francisco Faraco & Asociados “Calificadores de Riesgo Bancario”. Es especialista en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario. En 1995 desarrolló un Sistema de Análisis y Calificación de Riesgo para Bancos (MODBC-95), el cual fue actualizado en 1998 (MODBC-98) y en el año 2003 (MODBC-03).

• Fue Autor y director del diseño del Sistema de Análisis y Calificación de Riesgos de Instituciones Intermediarias de Crédito (IFIs) para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) – Modelo METRIC (Modelo de Evaluación Técnica de Riesgos de Intermediarios de Crédito

• Cuenta con una amplia experiencia de más de quince años en las áreas de Estudios Macroeconómicos y Mesoeconómicos, Risk Management Banking – Rating & Bank Risk Analysis, Finanzas Corporativas, Valoraciones Financieras, Fusiones y Adquisiciones Bancarias, Conversión de Bancos Especializados en Universales y Planificación Estratégica Financiera.

• Fue Instructor de Euromoney Training Group/America en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario, Risk Management para Instituciones Financieras, Fusiones y Adquisiciones Bancarias, Planificación Estratégicas y Valoración de Instituciones Financieras. Profesor Invitado del Programa Avanzado de Banca y Finanzas del Instituto Estudios Superiores de Administración IESA. Profesor de postgrado y pregrado en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Santa María.

• Instructor del Instituto Venezolano de Ejecutivos de Finanzas (IVEF). Conferencista en congresos y seminarios dentro y fuera del país en el área económico y financiera.

• Consultor de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Especialista encargado del Diagnóstico de la viabilidad económico financiera del sistema financiero de banca pública en el Ecuador (Banco del Estado, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional).

• Consultor de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Director del Proyecto de Fortalecimiento de la Supervisión Bancaria Extra-situ. Dirigió el proceso de diseño del Sistema de Análisis y Calificación de Riesgo Bancario de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Igualmente se ha desempeñado como consultor de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, Nicaragua, del Banco Central de reserva de El Salvador y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguro de Honduras (CNBS).

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario, Planificación Estratégica y Simulación Financiera, Fusiones y Adquisiciones Bancarias y en Valoraciones de Instituciones y Gestión de Riesgos Financieros en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario del Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos.

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario en la Corporación Inter-americana de Inversiones (Inter-American Investment Corporation IIC).

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario y en Valoración de Instituciones Financieras en la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario, Fusiones y Adquisiciones Bancarias y Valoraciones de Instituciones Financieras en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS).

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario y Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras en la Corporación Andina de Fomento (CAF).

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario y Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras en el Banco Central de Venezuela, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE).

• Instructor en Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras y en Planificación Estratégica y Simulación Financiera de la Asociación de Bancos de Honduras (AHIBA) y Nicaragua (ASOBANP).

Instructores

Luis Enrique Piña

Economista egresado de la Universidad Santa María. Estudios de Post grado - Maestría en Teoría y Política Económica en La Universidad Central de Venezuela con concentración en el área cuantitativa. Especialización en Economía Empresarial en la Universidad Católica Andrés Bello. En la actualidad es Partner de la Firma Leonardo Buniak y Asociados "LB&A", empresa de consultoría especializada en el desarrollo de prácticas gerenciales y servicios profesionales para bancos y otras instituciones financieras en América Latina y Buniak & CO Firma de Análisis y Calificación de Riesgo Bancario. Es coautor y miembro del equipo que desarrolló el sistema informático CAMELS-R (CAMELS Ratings System ), un novedoso y sofisticado Sistema de Análisis y Calificación de Riesgo, que tiene como propósito, diagnosticar y calificar el desempeño financiero y gerencial de bancos y otras instituciones financieras en América Latina y el Caribe. Es coautor del Enfoque de supervisión bancaria In-Situ CAMELSBCOR - Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la Calificación del Riesgo Bancario en el Contexto de Basilea II. • Es Chief Economist de la Firma Buniak & Company.

Líder de la División de Análisis y Calificación de Riesgo Bancario de la Firma y de la división de estudios macroeconómicos, sectoriales y del mercado financiero. Es Analista y Calificador de Riesgo Bancario, realizando diagnósticos de la calidad financiera intrínseca y monitoreo de políticas financieras de entidades bancarias.

• Fue líder del proyecto Implantación del Sistema de Alerta Temprana para el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en el marco de la metodología CAMELS-B-COR, donde dirigió el diseño, implementación y puesta en marcha de las distintas herramientas y enfoques de análisis, calificación, simulación, proyección, análisis de sensibilidad y alerta temprana dentro del desarrollo de la consultoría. Realizó estudios de evaluación de gestión, diagnostico financiero y determinación de la

viabilidad de las distintas entidades financieras dentro del sistema financiero de la República Dominicana.

• Participó en el diseño e implantación del Sistema de Análisis y Calificación de Riesgo para la Superintendencia de Banco y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) de Nicaragua Modelo MAR (Modelo Técnico de Análisis Integral de Riesgo) – Modelo SIC (Sistema Integral de Calificación de Riesgo de Instituciones Financieras), participó en el diseño del Modelo FORMETRIC (Modelo de Simulación y Proyección Financiera). Fue el encargado del marco desarrollo operativo de los modelos de análisis, calificación y proyección financiera, además formó parte del equipo de control de calidad del proyecto de fortalecimiento de la supervisión bancaria en Nicaragua.

• Ha desarrollado diversos planes estratégicos de negocios en instituciones de distintos países incluyendo Venezuela, Nicaragua y República Dominicana.

• Tiene experiencia de ocho años en las áreas de Estudios Económicos, Análisis y Calificación, Diagnostico de Viabilidad Económica y Financiera para Entidades Bancarias, Valoraciones Financieras, Fusiones y Adquisiciones Bancarias y Planificación Estratégica Financiera.

• Ha preparado diversos estudios de perfil de riesgos de instituciones financieras de Venezuela y el exterior. Especializado en diagnóstico de irregularidad financiera de entidades bancarias y otros intermediarios financieros. Conferencista en diversos seminarios y foros a nivel nacional e internacional, sobre temas relacionados al análisis del riesgo bancario, las crisis financieras, riesgo de mercado y administración integral de riesgos.

• Es Profesor de Pregrado en la Universidad Santa María y Profesor invitado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en temas relacionados al Análisis y Calificación del Riesgo Bancario y Gestión integral de Riesgos

• Fue investigador asistente en el proyecto de Economía Informal elaborado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE).

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