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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA GEOLÓGICA MINERA YMETALÚRGICA

ANALISIS DE RIESGO CON @RISK 

CURSO : ECONOMÍA MINERA

PROFESOR : ING. ROBERTO MALDONADOASTORGA

ING. JOSE ANTONIO CORIMANYA

ESTUDIANTE : MAS MORY BERT HAASE

CODIGO : 20052199G

2013 – I

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ANALISIS DE RIESGO USANDO @RISK 

I. OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo es entender la importancia de la herramientade la simulación con @Risk, para tener un panorama del futurocomportamiento de la variable con incertidumbre que se analiza,específicamente se trata de predecir los riegos del proyecto analizandodiferentes panoramas

II. FUNDAMENTO TEORICO

@R!"# es un programa revolucionario para el an$lisis de operacioneseconómicas y situaciones t%cnicas afectadas por el factor riesgo &as t%cnicasde an$lisis de riesgo son consideradas desde hace tiempo 'tiles herramientasque han ayudado a tomar decisiones y a resolver situaciones inciertas(radicionalmente su uso ha sido limitado por tratarse de herramientas caras ycomplicadas de utilizar, y porque demandaban una gran cantidad de recursosde computación "in embargo, el creciente uso de computadoras tanto en elmundo de los negocios como en el de la ciencia y la tecnología parecíaindicar que estas t%cnicas pronto estarían a disposición de todas las personasencargadas de tomar decisiones

El an$lisis de riesgo implica cuatro etapas)

*esarrollo del modelo !dentificación de las fuentes de riesgo +n$lisis con simulación (oma de decisiones

Desarrollo del modelo

&uego de identificado un problema que contiene variables inciertas, sedesarrolla un modelo lógico en una hoja de c$lculo que represente la

situación de toma de decisiónIden!"!#a#!$n de las "%enes de r!es&o

ara aquellas variables que introducen riesgo al modelo se identifican losvalores que pueden adoptar y sus probabilidades -funciones de distribución.&as distribuciones se eligen en función de estimaciones subjetivas o decriterios objetivos seg'n el fenómeno de que se trate y la información con laque se cuente@R!"# dispone de m$s de /0 distribuciones, a las que se accede a trav%s delmen' !nsertar12unción1@R!"# *istribution &os par$metros a especificar

dependen de la función elegidaAn'l!s!s #on s!m%la#!$n

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&uego de armado el modelo lógico, e identificadas las fuentes deincertidumbre, se seleccionan las celdas que resumen los resultados que sedesea evaluar@R!"# realiza la simulación de esas celdas a trav%s de un proceso iterativo

 por el cual muestrea valores para las diferentes variables del modelo enfunción de las distribuciones especificadas, y calcula las celdas de inter%s2inalizado el c$lculo, se puede obtener importante información sobre esasceldas a trav%s de numerosas estadísticas

Toma de de#!s!ones

&a decisión se tomar$ evaluando toda la información que se obtuvo a trav%sde la simulación, pero depende finalmente del criterio de cada persona &asimulación no indica cu$l es la mejor decisión, sino que posibilita que la

 persona involucrada pueda tomar su decisión sobre la base de información

objetiva

!!! 3+&34&5" 6 +7+&"!" *E RE"4&(+*5"

"e procedió a simular el proyecto 87utrifrut9 asociando una función de probabilidad a las variables principales y finalmente se asignó como variablede salida al :+7

(ESIMISTA

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CONSERVADOR 

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O(TIMISTA

5

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!: 3573&4"!57E"

*e los escenarios analizados se puede concluir que)

!

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&a estrategia de menor riesgo es el esimista y es similar al

3onservador &a estrategia 5ptimista genera mayor :+7 y (!R sin embargo la

 baja probabilidad de ocurrencia lo hace indeseable y no deberíaelegirse esta propuesta

El valor del :+7 no es muy alto en general, &a variable que influye mucho en el valor del :+7 es el 3recimiento

del mercado local, se puede observar el ;rafico del (ornado El proyecto se debería basar en la estrategia 3onservador debido a

que est$ asociado a un menor riesgo comparado con las dem$sestrategias

: RE2E73!+" <!<&!5;R=2!3+"

+puntes de clases de Economía >inera ? !ng Roberto >aldonado, !ng ose3orimanya

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M'4'( R)* 5.0 6 7'('+)*, C$'#)

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